Trading Multiple Bollinger Band

Stocastico . 7, 3, 3 e 21, 10, 4 MACD. 7, 28, 7 bande di Bollinger. 8, 1.8 EMA. 8, 21, 34 bande di colore Ensign. la fascia inferiore del pannello prezzo è MACD croce candele barra di prezzo. colorato con i colori Dunnigan riferimento è a 3 grafici pubblicati in data odierna. Credo di aver raggiunto un'altra tappa nella mia evoluzione qui. Im vero entusiasta e penso che la sua vale la pena parlare. Im andando a digitare in 11 mestieri. Tre di loro ben parlare e il resto di loro anche solo generalizzare. Compravendite - i tempi sono Pacific: 6: 35Short, 6: 46Long, 6: 56Short, 7: 00Long, 7: 04Short, 7: 10Short, 7: 11Long, 7: 19Short, 7: 23Short, 7: 27Long, 07:33 Breve - tutte prese in 77T - potenziali 69 punti Quelli sono i tempi dei commerci e se theyre Tutte le operazioni relative a nastro lungo o corto, il tutto supportato da qualcosa d'altro nel lasso di tempo maggiore, una condizione di MACD in alto cornice volta che uso il 343Tick nei primi anni andando a causa della velocità del mercato. E quando dico 69 pts. Non voglio dire da cima a tick tick fondo. Ciò consente a un punto fuori dalla parte superiore e uno dal fondo. Il motivo principale per cui ho cambiato e perché Im parlando di Bollinger Bands così tanto è che le bande di Bollinger mi permettono di entrare nei traffici prima e con meno rischi e uscire prima o in un punto dove ho massimizzato il commercio utilizzando le bande. Posso entrare in commerci non potevo entrare in prima e non hanno più il rischio e scendere a un punto in cui ho massimizzati i mestieri utilizzando le bande. Il primo che ho voluto parlare era quello che è accaduto alle 10:19 est. E 'stato un tocco sulla banda superiore sul 77Tick. Allo stesso tempo, abbiamo anche un tocco di banda superiore sul 133Tick. A quel tempo stava cominciando a cadere. Abbiamo anche avuto il tocco della band sul 210- e quasi un tocco sul 343Tick. La voce è così vicino come si può arrivare al punto in cui la band è. Non puoi aspettare di prendere la barra. Mi sono sentito perfettamente sicuro di prendere il commercio e l'utilizzo di una fermata 1-12 zecche via. Non vorrei prendere il commercio a meno che le bande non sono punto da nessuna parte cioè io andrei entrare in un breve scambio con le bande di salire su qualsiasi periodo di tempo. Successivo commercio alle 10:23 EST. Anche in questo caso, ci fu un poke attraverso la banda superiore sul 77Tick, senza toccare il 133Tick ma bande si stanno dirigendo verso il basso e le barre di colore mostrare MAs (medie mobili) sono attraversati verso il basso con la stessa situazione sul 210Tick o 343Tick. Ora, non voglio far finta che ho preso tutti questi traffici e ha fatto 69 punti. I poco. Im una lunga strada da dove ho bisogno di essere in termini di tradurre da osservazione per l'esecuzione. I primi 90 minuti si muovono molto velocemente. Si può vedere come stipati insieme alcuni di questi mestieri sono. Theyre solo 3-4 minuti l'uno dall'altro in alcuni punti e che richiede un po 'vera e propria disciplina di fare, ma si vede quello che si ottiene. Il mio obiettivo è stato quello di cercare di ottenere 15 punti. un ora di ogni giorno dando me stesso e un'ora e mezza di tempo slack permettendo a me stesso tempo per le pause e interruzioni di famiglia, ecc Se basta guardare a questi grafici tick e vedere quanto movimento c'è, Theres avuto modo di essere un modo per afferrare più di tanto perché theres davvero più. Utilizzando le bande credo sia migliorando la capacità di fare che un sacco. Utilizzando le bande di strada Im iniziare a usare loro ora ha aumentato il potenziale commerciale per me da 20 a 30. Il commercio media è di 5 o 6 punti. Quando le cose sono lenti ho 2 o 3 punti. Non cercare di operare a lungo contro la band quando è rivolto verso il basso. La cosa principale è che se state usando le bande il modo corretto e trading con le bande e inserendo il più vicino si può ottenere il rischio è quasi niente di niente. Guardate 10:33 EST - circa uno dei migliori della giornata. Che didnt che hanno in corso per questo ci sono altri mestieri, anche, fionda, divergenza. ecc Se si utilizzano le bande per l'ingresso, si sta entrando presto e sempre più fuori dal commercio, in tal modo l'acquisto di tempo e meno rischi. Hai tempo per stare lì e guardare cosa succede senza sentirsi minacciati. Se si studia queste cose e guardano le strutture di tempo superiori, 210 e fino, e vedere le bande toccati da prezzo quando le bande si diressero verso il basso, sai che sono sicuri di entrare breve alla banda superiore sul 77T. Un sacco di questi traffici tolto le bande sono commerci di divergenza, ecc anche. Si ottiene una voce di trading precedente al largo delle bande rispetto a quando youd essere entrando in altro modo. Hai tempo per stare lì e guardare ciò che accade per un tempo più lungo e il rischio non è più elevato a tutti. E 'appena isnt. Se si studia queste cose e soprattutto se si guarda al periodo di tempo più alto e se si vede quando le bande sono toccati e non diretti verso l'alto o verso il basso non riesci a trovare un momento in cui si ottiene fermato per 2 o 3 punti. Semplicemente non accade o accade molto raramente. Non lasciare che mi dimenticare l'epifania per quanto riguarda SMAX perché io voglio toccare anche quello. Beh, ho parlato di come rigida disciplina deve essere al commercio in questo modo nelle ore in anticipo e mezzo. E diventa più facile. Le opportunità non andate via pop up per tutto il tempo. L'azione risulta essere lo stesso genere. Se la sua non è di vostro gusto per il commercio in questo modo per tutto il tempo, il suo okay, ma può aggiungere fino a un bel po '. Alcuni dicono che se avete intenzione di darsi un 2 pt. fermare, perché preoccuparsi di prendere un mestiere che potrebbe essere solo 2 punti. Per 2-3 pt. commercio, qualcuno potrebbe dire di remunerazione del rischio è 1-1. ma penso di avere circa un 4 su 5 possibilità di successo sul commercio. Un altro motivo è semplice: ci sono un sacco di loro. Così, il isnt riskreward solo 1 a 1, la sua davvero più come 4 a 1 e therere semplicemente un sacco di loro. Per SMAX per un secondo, una delle questioni sempre stata la regola che abbiamo avuto che se si ottiene un segnale SMAX lungo con il MACD e il prezzo era all'interno del 13. superiore delle fasce di Bollinger, nix youd il commercio perché non ha ancora hanno abbastanza spazio che si spenga e il commercio non è stata presa. E in ultima analisi, questa regola potrebbe causare a perdere un certo numero di buoni commerci. E penso che le bande hanno fornito un altro modo per farlo entrare nelle buone mestieri ci mancava. Io di solito commercio SMAX. se Im di trading SMAX. il 133T. Alle 02:04 EST sul 133T, il MACD stava per attraversare verso l'alto, ma il prezzo era giusto contro le bande di Bollinger, in modo da prezzo era in cima delle bande di Bollinger, il commercio è stato un no-no. Poi prezzo va sotto le crescenti fasce di Bollinger e che è la tua occasione per afferrarlo E 'ancora un commercio SMAX valida. Attendere che prezzo tocca le fasce di Bollinger inferiore e inserire il commercio lì fino a quando il commercio è ancora valido. Si vede questo genere di cose più e più volte. Questo è tutto. Il suo un processo di pensiero cornice multi-tempo. È interessante. Ho avuto in questo calcio Credo che 2 o 3 giorni fa e davvero mi sono emozionato. Ho pensato che fosse troppo molte cose da vedere. Ho iniziato a concentrare e mettere la mia auto in una cornice mentale di ciò che sto cercando per il prossimo. Se vedo un tocco della band sul 77, che cosa devo cercare per il prossimo Volete avere una calma completa quando si entra in un mestiere. Questo è solo diverso. E 'anche contro-intuitivo in una certa misura. E 'anche molto efficace. Ogni volta che parlo di punti intendo per contratto. (04:28) davebquick: grazie, Jimmer (04:28) p8: Bravo Jimmer, grazie (04:29) tkay1: Non voglio suonare come un guastafeste, ma se alcune persone hanno l'impressione quotim gonna go e fare 50 punti al giorno con questo ora il suo prolly un'impressione sbagliata (16:29) tkay1: thats che cosa molte persone hanno pensato Smax (16:29) Buffy04364: true (4:29 PM) Buffy04364: Jimmer ha lavorato duramente arrivare (16:30) davebquick: LOL Jimmer detto si mangia facile AGGIUNTA dI TRASCRIZIONE SOPRA FORNITE dA Jimmer: la tecnica di utilizzare le bande di Bollinger per entrare commerci è di entrare quando la band è toccato in un lasso di tempo inferiore quando il direzione del commercio è sostenuta da condizioni osservate in tempi superiori. Tali condizioni sarebbero tipicamente le indicazioni fornite dal MACD, stocastico, direzione di medie mobili, e la pendenza (updown) delle bande di Bollinger dello stesso e una maggiore lasso di tempo. Il metodo di entrata dovrebbe essere quello di entrare il più vicino possibile alle bande di Bollinger, preferibilmente all'interno di un punto, in modo che si sarà in grado di impostare uno stop appena sotto le bande di Bollinger e rischiare non più di 1 o 2 punti 12. Non voglio aspettare per la prima up bar (commercio lunga) di essere portato fuori prima di entrare. Questo farà sì che l'immissione in genere 2 punti in più. La persona che fa questo di solito hanno bisogno di collocare la fermata nello stesso luogo come faccio io, ma sarà di 2 punti più lontano dal suo punto di ingresso. Quindi, se io rischio 2, che sta rischiando 4 o forse di più. Se il commercio funziona faccio 2 punti in più e se non riesce, perdo 2 punti in meno. Poiché la maggior parte commerci NQ sono 10 punti o meno, quel qualcosa in più 2 punti fa per un significativo aumento percentuale nei miei risultati. Dopo aver usato le bande di Bollinger in questo modo per oltre un anno, e attraverso la sperimentazione, ho trovato le 8 periodo bande di Bollinger con 1.8 deviazione standard di essere quello che meglio si adatta la gamma e la ciclicità di NQ e ES (meno studiato a fondo). Ho imparato ad avere fiducia che, quando le condizioni sopra indicati si verificano generalmente posso inserire la band con fiducia che il mio rischio è minimo e non è necessario alcun altro tipo di conferma. Esempi: 1. Se il prezzo tocca un aumento inferiore Bollinger Bands (lunghe) o di una caduta di bande di Bollinger superiore (brevi) nel lasso di tempo in borsa, che è un punto di accesso sicuro. 2. Se il prezzo tocca un laterali Bande (piatta) Bollinger ed è anche toccante (o quasi toccare) un laterali Bollinger Bands in un lasso di tempo maggiore, vale a dire un accesso sicuro per il commercio in direzione opposta. 3. Se tocchi di prezzo inferiore laterale bande di Bollinger (per poco) e più basse fasce di Bollinger sul maggiore lasso di tempo è nettamente in aumento, che è una voce lunga sicura (reverse in breve). 4. Se il prezzo tocca inferiori Bande di Bollinger e MACD Andor stocastico sulla maggiore arco di tempo sta mostrando lungo, che è sicuro fasce lungo entry. Bollinger sono ampiamente e con successo utilizzati dai commercianti di forex in tutto il mondo. Una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso. Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger nel mercato forex, in seguito sono alcune regole che servono come un buon punto di inizio. Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alti e bassi. Per prezzo definizione è elevata a banda superiore e basso alla banda inferiore. Tale definizione relativa può essere utilizzato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa di acquisto e vendita decisioni. indicatori appropriati possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc Se si utilizza più di un indicatore degli indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro. Ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio arent meglio di uno. Bande di Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition per defineclarify pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, ecc Tag delle bande sono proprio questo, tag non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di acquisto. Nel trend dei prezzi dei mercati può, e che, a piedi fino alla parte superiore Bollinger Band e giù per la più bassa Bollinger Band. Chiude al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non segnali di inversione. (Questa è stata la base per molti sistemi di volatilità breakout di successo.) I parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono proprio questo, le impostazioni predefinite. I parametri effettivi necessari per una data markettask possono essere diverse. La media schierato come mezzo Bollinger Band non dovrebbe essere la migliore per i crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo del trend di medio termine. Per costante contenimento dei prezzi: se la media è allungata deve essere aumentata da 2 a 20 periodi, a 2,1 a 50 periodi il numero di deviazioni standard. Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi. Bande di Bollinger tradizionali si basano su una media mobile semplice. Questo perché una semplice media viene utilizzata per calcolare la deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerente. Esponenziali Bande di Bollinger eliminano cambiamenti improvvisi nella larghezza delle bande causate da forti variazioni in uscita dal retro della finestra di calcolo. medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo della deviazione standard. Non fare supposizioni statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande. La distribuzione dei prezzi dei titoli non è normale e la dimensione del campione tipico nella maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica. (In pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default) b ci dice dove siamo in relazione alle bande di Bollinger. La posizione all'interno delle fasce è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico B ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione di divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano le bande di Bollinger. Gli indicatori possono essere normalizzati con b, eliminando soglie fisse nel processo. Per fare questo grafico 50-periodo o più bande di Bollinger su un indicatore e quindi calcolare B dell'indicatore. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono. La larghezza grezzo è normalizzata utilizzando la banda centrale. Utilizzando la banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variazione. BandWidth ha molti usi. Il suo uso più popolare è quello di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare cambiamenti di tendenza. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e obbligazioni. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su barre di qualsiasi lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc La chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi sul posto di lavoro. Bande di Bollinger non forniscono consigli continuo piuttosto aiutano a identificare le configurazioni in cui le probabilità possono essere a tuo favore. John Bollinger, CFA, CMT Per ulteriori informazioni su bande di Bollinger: copiare Bollinger Capital Management. All Bands reserved. Bollinger diritti Caratteristiche bande commerciali, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta, sono l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che ci interessa. Si tratta di uno dei concetti più potenti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non, come comunemente si crede, danno buy assoluto e vendere i segnali in base al prezzo di toccare le bande. Quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può fare acquistare e vendere di decisioni utilizzando indicatori per confermare l'azione dei prezzi. Ma prima di cominciare, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che abbiamo a che fare con. bande di negoziazione sono linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare un quotenvelope. quot E 'l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati. Il primo riferimento alle bande di trading che ho incontrato nella letteratura tecnica è l'utile magia di transazione della Timing autore approccio JM HURSTS coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per facilitare l'identificazione del ciclo. La Figura 1 mostra un esempio di questa tecnica: Nota in particolare l'uso di differenti buste per cicli di diversa lunghezza. Il prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere una busta attorno prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti. Un buon esempio appare in figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average (DJIA). La media utilizzato è un semplice media mobile 21 giorni. Le bande si spostano su e giù per 4. La procedura per creare un tale schema è semplice. In primo luogo, calcolare e tracciare la media desiderata. Quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta (1 0.04 1.04). Successivamente, calcolare la banda inferiore moltiplicando la media dalla differenza tra 1 e la percentuale scelta (1 - 0.04 0.96). Infine, tracciare le due bande. Per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono nella gamma 3,5-4,0. La grande innovazione successiva è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruite per contenere una percentuale fissa dei dati nel corso dell'anno passato. Figura 3 illustra questo approccio potente e ancora molto utile. Ha attaccato con la media di 21 giorni e suggerisce che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati. Pertanto, le bande sono spostati fino 3 e giù per 2. bande Bomar erano il risultato. La larghezza delle bande è diversa per le bande superiore e inferiore. In un toro mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espanderà e la larghezza di banda inferiore si contrarrà. L'opposto è vero in un mercato orso. Non solo la variazione di larghezza di banda totale nel tempo, lo spostamento attorno ai cambiamenti medi pure. Chiedendo il mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare. Alla fine del 1970, mentre mandati di negoziazione e opzioni e nei primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità come variabile chiave. Per la volatilità, poi, mi voltai di nuovo per creare il mio approccio alle bande di trading. Ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con cui impostare la larghezza di banda. Mi sono particolarmente interessato a deviazione standard a causa della sua sensibilità alle deviazioni estreme. Come risultato, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi movimenti del mercato. Nella Figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e sotto una media mobile semplice a 20 giorni. I dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice. In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare le bande intorno ad una media mobile. L'intervallo di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo del trend di medio termine. Si noti che molte inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti casi. Vi è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo. Il prezzo tipico, (Massimo Minimo Chiusura) 3, è un tale provvedimento che ho trovato per essere utile. Il ponderata vicino, (alto basso chiudi chiudi) 4, è un altro. Per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande. Il mio obiettivo primario è quello a medio termine, ma le applicazioni a breve e lungo termine, funziona altrettanto bene. Concentrandosi sul trend di medio dà il ricorso a breve e lungo termine arene per riferimento, un concetto prezioso. Per il mercato azionario e singoli titoli. un periodo di 20 giorni è ottimale per il calcolo bande di Bollinger. E 'descrittiva del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione. La tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine, da calcoli 50 giorni. La media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto. Questo è quasi sempre una lunghezza media diversa da quella che si rivela particolarmente utile per gli acquisti crossover e vende. Il modo più semplice per identificare la media corretta è quella di scegliere quello che fornisce il supporto per la correzione del primo movimento fino al largo di un fondo. Se la media è penetrato dalla correzione, allora la media è troppo breve. Se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lungo. Una media che viene scelto correttamente fornirà un sostegno molto più spesso di quanto non è rotto. (Vedi Figura 6.) Le Bande di Bollinger possono essere applicati a qualsiasi mercato o la sicurezza. Per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e di allontanarsi da esso solo quando le circostanze mi costringono a farlo. Come si allunga il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati. A 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona scelta, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza bene. 50 periodi con 2.1 deviazione standard di 10 periodi con 1.9 deviazione standard superiore banda di 50 giorni SMA 2.1 (s) Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2.1 (s) superiore banda di 10 giorni SMA 1.9 (s) Medio fascia 10 giorni SMA inferiore della fascia 10 giorni SMA - 1.9 (s) Nella maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere specificata correttamente Bande di Bollinger. Li ho usati su dati mensili e trimestrali, e so che molti commercianti li applicano su base intraday. Tag della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. La questione in realtà incentrata su bande relativa basis. quot scambio di quote frase non dare buy assoluto e vendere i segnali, essendo stato toccato anzi, forniscono un quadro entro il quale prezzo può essere correlato agli indicatori. Alcuni lavori più anziani ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare gli stati di ipercomprato e ipervenduto estreme. Ma mi raccomando l'uso di bande di trading come la generazione di acquistare, vendere e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione dei prezzi all'interno delle bande. Se cartellini dei prezzi l'azione di banda e l'indicatore superiore lo conferma, nessun segnale di vendita viene generato. D'altra parte, se tag prezzo dell'azione band e spia superiore non conferma (cioè, diverge). abbiamo un segnale di vendita. La prima situazione non è un segnale di vendita, invece, è un segnale continuazione se un segnale di acquisto era in vigore. E 'anche possibile generare segnali da azione di prezzo entro soli bande. Una parte superiore (formazione grafico) formata fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita. Non è richiesto per la seconda posizione cime rispetto al primo all'inizio, solo relativamente alle bande. Questo aiuta spesso nell'individuare cime dove la seconda spinta va a un nuovo massimo nominale. Naturalmente, il contrario è vero per i livelli bassi. Percentuale B (B) e larghezza di banda Un indicatore derivato da bande di Bollinger che io chiamo B può essere di grande aiuto, utilizzando la stessa formula che George Lane utilizzato per stocastico. L'indicatore B ci dice dove siamo all'interno delle bande. A differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori negativi e valori superiori a 100 quando i prezzi sono al di fuori delle bande. A 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore. Sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della banda inferiore. vicino - banda superiore banda inferiore - inferiore banda Indicatore b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi all'azione indicatore. Su una grande spinta verso il basso, supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per l'indice di forza relativa (RSI). Sul prossimo spinta verso il basso per il livello dei prezzi leggermente inferiori (dopo un rally), cade b solo per il 10, mentre l'RSI si ferma a 40. Otteniamo un segnale di acquisto causata dal movimento dei prezzi all'interno delle bande. (La prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle bande.) Il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto un nuovo minimo, dandoci così un segnale di acquisto confermata. fascia superiore - inferiore bande Trading banda e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente. Larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche i commercianti di interesse. È la larghezza delle bande espresse come percentuale della media mobile. Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità di solito si verifica in un futuro molto prossimo. Ad esempio, un calo della larghezza di banda inferiore 2 per l'amplificatore standard Poors 500 è portato a mosse spettacolari. Il mercato più spesso inizia nella direzione sbagliata dopo che le bande di stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon esempio. Evitare Multicollinearità Una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede evitando multicollinearità tra gli indicatori. multicollinearità è semplicemente il computo delle stesse informazioni. L'uso di quattro differenti indicatori tutti derivati ​​dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un esempio perfetto. Quindi un indicatore derivato da prezzi di chiusura, un altro dal volume e l'ultimo dalla fascia di prezzo fornirebbe un gruppo utile di indicatori. Ma la combinazione RSI, spostando convergencedivergence media (MACD) e il tasso di cambio (supponendo che tutti sono stati derivati ​​dai prezzi di chiusura e utilizzati tempo simile si estende) no. Qui ci sono, tuttavia, tre indicatori da utilizzare con bande di generare compra e vende senza incorrere in problemi. Tra gli indicatori derivati ​​dal prezzo da solo, RSI è una buona scelta. Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta. Infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona scelta. Nessuno è troppo elevata colinear e quindi insieme si combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici. Molti altri avrebbero potuto essere scelti così: MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per esempio. Il Canale Commodity Index (CCI) è stata una scelta precoce da utilizzare con le bande, ma come si è scoperto, era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di determinati intervalli di tempo. La linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore che conosci bene. Per conferma dei segnali, è possibile confrontare l'azione di un altro indicatore, finché non è colinear con il primo. Bande di Bollinger sono stati creati da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983. Essi sono stati sviluppati nel tentativo di creare bande di trading completamente adattabili. Le seguenti regole che riguardano l'utilizzo di bande di Bollinger sono state raccolte da domande utenti hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni, con bande di Bollinger. Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alti e bassi. Per prezzo definizione è elevata a banda superiore e basso alla banda inferiore. Tale definizione relativa può essere utilizzato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa di acquisto e vendita decisioni. indicatori appropriati possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc Se si utilizza più di un indicatore degli indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro. Ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio arent meglio di uno. Bande di Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition per defineclarify pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, ecc Tag delle bande sono proprio questo, tag non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di acquisto. Nel trend dei prezzi dei mercati può, e che, a piedi fino alla parte superiore Bollinger Band e giù per la più bassa Bollinger Band. Chiude al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non segnali di inversione. (Questa è stata la base per molti sistemi di volatilità breakout di successo.) I parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono proprio questo, le impostazioni predefinite. I parametri effettivi necessari per una data markettask possono essere diverse. La media schierato come mezzo Bollinger Band non dovrebbe essere la migliore per i crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo del trend di medio termine. Per costante contenimento dei prezzi: se la media è allungata deve essere aumentata da 2 a 20 periodi, a 2,1 a 50 periodi il numero di deviazioni standard. Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi. Bande di Bollinger tradizionali si basano su una media mobile semplice. Questo perché una semplice media viene utilizzata per calcolare la deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerente. Esponenziali Bande di Bollinger eliminano cambiamenti improvvisi nella larghezza delle bande causate da forti variazioni in uscita dal retro della finestra di calcolo. medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo della deviazione standard. Non fare supposizioni statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande. La distribuzione dei prezzi dei titoli non è normale e la dimensione del campione tipico nella maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica. (In pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default) b ci dice dove siamo in relazione alle bande di Bollinger. La posizione all'interno delle fasce è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico B ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione di divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano le bande di Bollinger. Gli indicatori possono essere normalizzati con b, eliminando soglie fisse nel processo. Per fare questo grafico 50-periodo o più bande di Bollinger su un indicatore e quindi calcolare B dell'indicatore. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono. La larghezza grezzo è normalizzata utilizzando la banda centrale. Utilizzando la banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variazione. BandWidth ha molti usi. Il suo uso più popolare è quello di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare cambiamenti di tendenza. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e obbligazioni. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su barre di qualsiasi lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc La chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi sul posto di lavoro. Bande di Bollinger non forniscono consigli continuo piuttosto aiutano a identificare le configurazioni in cui le probabilità possono essere a tuo favore. Una nota da John Bollinger: Una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso. Queste regole che riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso poste dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo delle bande. Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon punto di inizio. Per ulteriori informazioni su bande di Bollinger: Per visualizzare un webinar che copre queste 22 regole, fare clic su 22 Regole per l'utilizzo bande di Bollinger. copiare Bollinger Capital Management. Tutti i diritti riservati.