Trading Strategie Per Leveraged Etf

Nuovi ETF Leveraged Oil Coming Soon (UWTI, DWTI) Januss (JNS) VelocityShares rilascerà due nuovi fondi a lungo e breve leveraged progettati per tenere traccia delle variazioni dei prezzi future WTI. I nuovi fondi saranno chiamati VelocityShares 3x lungo Crude Oil ETN (UWT) e VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWT). L'ETF - issuer recentemente cancellata suoi VelocityShares 3x lungo Crude Oil ETN (UWTI) e VelocityShares 3x Short Crude Oil ETN (DWTI). ETF Leveraged hanno affrontato crescente pressione dalla Securities and Exchange Commission. che sta cercando di regnare nel trading a elevata leva finanziaria nel mercato. (Vedi anche: Leveraged Oil ETF faccia delisting.) ETF Leveraged sono utilizzati per il trading a breve termine e perdono la maggior parte del loro valore nel tempo a seguito di leva decadimento. Sia UWTI e DWTI perso 99 del loro valore dal momento del loro annuncio nei loro delisting. (Vedi anche: il rischio di investire in negativo ETF.) Janus ha sottolineato il valore e la convenienza di questi ETF leveraged per gli speculatori e commercianti a breve termine che desiderano utilizzarli invece di investire in future WTI direttamente. Per anni abbiamo lavorato con gli investitori sofisticati che vogliono utilizzare strumenti di trading al giorno per gestire la propria esposizione al petrolio, e siamo lieti di lanciare questi nuovi ETN di continuare a servire i nostri clienti, ha detto Nick Cherney, vice presidente senior, responsabile dei prodotti di scambio Janus Capital Group. UWT e DWT saranno entrambi da rilasciata da Citigroup (C) Global Markets Holdings e rappresenteranno la prima collaborazione tra Citigroup e VelocityShares. In precedenza, CREDITSUISSE (CS) aveva lavorato con Janus per liberare UWTI e DWTI. Janus non ha annunciato quando i nuovi fondi cominceranno errori da evitare quando trading.4 Trading ETF Leveraged Leveraged ETF sono generalmente facili da scambiare, e fornire agli investitori l'opportunità di moltiplicare i loro guadagni sul lato lungo e breve di una vasta gamma di settori di mercato. Tuttavia, questi fondi possono anche essere estremamente complesso e volatile, con conseguente quattro errori comuni di investimento. Ignorando come riequilibrante Colpisce ETF fondi leveraged La maggior parte sono riequilibrate su base giornaliera, che può sembrare un sacco di contabilità, ma il processo può avere un grande impatto sulle prestazioni se i prezzi sono mosso o si stanno muovendo contro un ETF. Ad esempio, un ETF che viene sfruttato 3x e perde 2 punti sul suo indice in un giorno avrebbe avuto una perdita effettiva di 6. riequilibrio composti la perdita in quanto le partecipazioni dei fondi devono essere regolate in basso per riflettere 3x leva sul prezzo di chiusura delle azioni per le quel giorno. In questo esempio, se 100 azioni ETF sono state acquistate alle 10, l'esposizione con leva finanziaria sarebbe 3000 (3 volte il costo delle azioni). Dopo una perdita 6, le azioni della Fondazione sarebbero al prezzo di 9.40. Le azioni sarebbero poi riequilibrati per riflettere l'esposizione 3x per 9.40, che ridurrebbe l'esposizione totale delle azioni a 2.820. A partire dal giorno successivo, o più giorni, con minore esposizione a seguito di riequilibrio verso il basso (noto anche come compounding negativo) richiede una percentuale maggiore di muoversi verso l'alto per andare in pari. L'impatto sulle prestazioni a causa di riequilibrio verso il basso è il motivo principale per cui gli ETF a leva tendono a lavorare meglio come veicoli commerciali a breve termine, piuttosto che come investimenti di buy-and-hold. Acquisto sul margine acquisto ETF leveraged nei conti di margine aggiunge leva per finanziare azioni che sono già strutturati per fornire volatilità. Ad esempio, se un investitore acquista 10.000 di un ETF leva 2x con un margine di 50, 5000 sarebbe necessario per coprire la posizione. Essere a margine a 50 raddoppia la leva esistente sugli investitori 5.000, il che significa che le variazioni di prezzo per l'indice ETF sarebbero moltiplicati per 4 volte. In questo esempio, una perdita 2 sull'indice comporterebbe una perdita 8 (4 x 2) del patrimonio netto. Se le perdite dovessero continuare, il patrimonio netto iniziale nella posizione sarebbe probabilmente cancellato dopo una perdita approssimativa di 25 contro l'indice di fondi. A peggiorare le cose, eventuali perdite eccedenti il ​​25 potrebbe mettere la posizione ad un valore negativo, che avrebbe dovuto essere coperto con le altre attività del conto o da pagare di tasca. Permettere leva per sovrappeso Settore asset allocation L'esposizione all'interno di un portafoglio è in genere misurata dal valore del dollaro di ogni settore nel conto. Tuttavia, quando settori comprendono ETF leva, l'esposizione può essere di gran lunga superiore al valore delle posizioni all'interno della categoria. Ad esempio, dire che un investitore decide di destinare 20.000 a ciascuno dei cinque settori all'interno di un portafoglio di 100.000. Con i soldi stanziati per le materie prime, l'investitore acquista un 3x leveraged ETF oro e un leveraged ETF olio 3x. A causa della leva finanziaria negli ETF, questo settore del portafoglio sarebbe significativamente fuori di equilibrio a causa di essere in sovrappeso materie prime con 60.000 in esposizione a oro e petrolio. Se non viene impostato parametri di tempo e perdita di compounding negativo in ETF leveraged in grado di fornire l'esperienza del tutto frustrante per un investitore di essere proprio sulla direzione di un mercato, ma ancora perdere soldi sulla posizione. In questa situazione, il suo comune a credere che un ETF sta per raggiungere il suo indice, ma in generale, la più un fondo di leveraged si svolge, maggiore è la perdita (o la misura della prestazione diminuita) sarà a causa di compounding negativo. Questo problema rende imperativo per gli investitori per determinare il periodo di tempo si terrà un ETF leveraged, così come la quantità che può essere perso in posizione, per evitare di proprietà a lungo termine di un'attività erosione. Gli ETF Leveraged Bottom Line sono ampiamente disponibili e possono essere percepiti come veicoli ideali per a lungo termine gioca sulla direzione di settori di mercato che vanno dal amplificatore standard Poors 500 a REIT. Leverage in questi fondi, tuttavia, si realizza attraverso strutture di fondi complesse che possono portare a errori, ingrandire i rischi e diminuire le prestazioni, anche quando le azioni sono detenute per un paio di giorni o settimane. La linea di fondo è che i rischi e la volatilità integrato in questi fondi mandato che gli investitori di sviluppare una comprensione di come funzionano, valutare l'effetto sulla esposizione del portafoglio, e hanno una strategia di trading adatto a posto prima di acquistare quote di ETF leveraged. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. This. INDEX sistemi di trading I vantaggi di ETF Trading che traccia Indice Conservative Trading: Mentre una società può fallire e il suo calo di prezzo delle azioni a zero, mentre le opzioni potrebbero scadere e diventare inutile, l'ETF non potrà mai avere un valore pari a zero. Inoltre, l'ETF di trading è generalmente considerato più conservatore. Inoltre emettiamo segnali solo su molto forti segnali conservatori. Leva . Potenziale di aggiungere leva per un portafoglio utilizzando sfruttato (conosciuta come Ultra, Dynamic, 2X e 3X) di Exchange Traded Funds offre l'opportunità per sovraperformando l'indice azionario e l'indice di monitoraggio meno capitale per gli investimenti. Non avrete bisogno di acquistare un paniere di titoli per ottenere le prestazioni di un indice. È possibile acquistare gli ETF indicizzati direttamente e facilmente come uno stock trading up e Mercati giù. Può funzionare bene in entrambi i mercati di salita e discesa. Mentre i fondi sono utilizzati per il commercio crescente del mercato, gli ETF inverso potrebbero essere utilizzati per il commercio mercati in calo pure. Inoltre, se è possibile barattare breve si può vendere gli ETF short allo stesso modo si vende breve uno stock regolare IRA account. Un investitore può aprire un conto IRA con gli ETF. Non ci sono importi minimi per successive investimenti in ETF. I nostri Testimonials: quot. Grazie per questo servizio. Non so come altre persone commercio senza di essa. quot S. N. Seattle, WA quot. Continuare i vostri siti web eccellenti e l'analisi, è davvero un servizio davvero unico e prezioso. quot P. C. Chicago, IL quot. Qualcuno ti ha detto oggi che si sono impressionanti Grazie mille E 'esattamente quello che ho perso e stavo cercando. quot B. K. Santa Clara, CA RISCHIO DICHIARAZIONE. Lo scambio di azioni, futures, commodities, futures su indici o in altri titoli ha potenziali ricompense, e ha anche potenziali rischi. Trading può non essere adatto per tutti gli utenti di questo sito. la ricerca degli analisti disponibili attraverso questo sito non costituisce una raccomandazione o sollecitazione qualsiasi investitore particolare dovrebbe acquistare o vendere titoli particolari. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. È assolutamente necessario prendere le tue decisioni prima di agire su qualsiasi informazione ottenuta da questo sito web. Di Più. 169 2017 NOS - Indice-Trading-System. Tutti i diritti riservati. - SV1

Opzioni Trading Dimostrativi

Imparare Trading Opzioni nel 2017 con opzioni Optiontradingpedia Trading nel 2017 - nota personale dal nostro autore, il signor Oppie (gennaio 2017) Grazie per conoscere le opzioni di trading nel 2017 con Optiontradingpedia Come vola il tempo, prima che io lo sapevo, il suo stato di 11 lunghi anni da quando ho iniziato a scrivere di e opzioni di insegnamento di trading attraverso Optiontradingpedia e io sono onorato di aver fatto molti grandi amici e gli studenti attraverso questa opzione focalizzata sito web attraverso il quale continuo ad essere in grado di condividere la mia conoscenza ed esperienza nella negoziazione di opzioni con il mondo. Sì, Optiontradingpedia è stato avviato nel 2006 ed è cresciuta più forte davvero. Se questa è la prima volta che si sta leggendo, si prega di leggere il mio Trading Opzioni for Dummies 2017 tutorial. Tanto hanno cambiato nella scena opzioni di trading nel corso degli ultimi 11 anni da quando ho iniziato Optiontradingpedia dalle opzioni vanilla regolari che scadono ogni terzo Venerdì del mese alla comparsa di opzioni trimestrali e ora le opzioni, anche settimanali, così ora ci sono opzioni che scadono ogni singolo settimana del mese e ogni singolo mese dell'anno. Così letteralmente, commercianti di opzioni hanno molte più opzioni rispetto a prima nel 2017. broker di opzioni andato anche dalla piena broker di opzioni di servizio con le commissioni troppo costosi per trarre profitto da opzioni si diffonde con, per mediatori di sconto online, come il grande OptionsXpress. Nel prossimo futuro, ci potrebbe anche essere libero, no-commissione broker di opzioni, sulla base di un trend iniziato da Robinhood, un no broker di commissioni commercio di bestiame. Un sacco di nuovi siti web opzioni di istruzione e opzioni mentori anche salito fino a fornire una formazione più opzioni di qualità, contribuendo opzioni principianti iniziare ancora più semplice e veloce rispetto a prima, e, soprattutto, essere redditizio commercianti opzioni. Le cose sono veramente commosso e migliorato notevolmente nel mercato delle opzioni. Negli ultimi due anni ha visto anche il commercio di stock option ha iniziato in Cina, che è un altro grande aggiunta al mondo di negoziazione di opzioni. Ho anche trascorso la maggior parte della mia 2016 in Cina insegnare le basi della negoziazione di opzioni. Tuttavia, una cosa ha scosso le opzioni commerciali del mondo con forza e in modo imprevisto durante lo scorso un anno dal 2016 al 2017. Fino ad oggi, continuano a creare un sacco di confusione tra i principianti che desiderano conoscere trading di opzioni riserva reali. Quali sono le stock option reali opzioni reali sono negoziati su un mercato regolamentato opzioni pubbliche con le azioni reali dietro ogni contratto, del tipo che io insegno e il commercio nel corso degli ultimi 15 anni. E quella fonte di confusione e di caos è ciò che è noto come, opzioni binarie. Il cosiddetto Opzioni Binarie Trading ha spreaded con forza in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi un anno come broker di opzioni binarie in modo aggressivo se stessi mercato, al fine di incassare questa nicchia super-redditizia. In realtà, mi preoccupa quando vedo che i primi due link su Google quando ho cercato in Opzioni Trading risulta essere Opzioni binarie Brokers. In tal modo, creano un sacco di confusione tra i commercianti principianti che desiderano imparare a scambi opzioni reali. Queste opzioni principianti confusi spesso queste opzioni binarie con la negoziazione di opzioni reali in un vero e proprio mercato azionario e le opzioni e, inevitabilmente, quando vengono bruciati su questi prodotti, se ne vanno pensando negoziazione di opzioni è una truffa, e che mi ha davvero male un sacco come opzioni veterano commerciante di 15 anni. Perché ho chiamato cosiddette opzioni binarie Beh, questo è perché la maggior parte di questi aggressivamente commercializzati binarie broker di opzioni non sono intermediazione opzioni reali regolamentati che quotate e negoziate su una borsa opzioni pubbliche a tutti. Il cosiddetto opzioni binarie che hanno creato, prendendo in prestito il nome e le caratteristiche delle opzioni binarie reali (Ulteriori informazioni su cosa reali opzioni binarie sono), sono semplicemente un modo di scommettere in modo rapido su uno dei due possibili risultati, spesso in condizioni estreme di tempo breve e non realistica campate, a volte più brevi del tempo necessario per tirare un dado. Se si vince, si vince 80-95 dell'importo totale che si scommesso con e se si perde la scommessa, si perde 100 del denaro scommessa. doesnt questo suona familiare Sì, questi non sono altro che i casinò online private vestite per apparire come le istituzioni finanziarie attraverso l'uso di termini e gerghi finanziari sul loro sito web e le loro materie. Sono semplicemente permettendo commercianti di opzioni scommettere su un risultato che è troppo breve per qualsiasi forma di vera e propria analisi fondamentale o tecnico (sì, se non si sta eseguendo alcuna forma di analisi su un investimento prima di commettere, la sua non più di una scommessa, a destra ) e se si vince, si vince solo una frazione di quello che si scommette mentre perdere l'intero importo se si è sbagliato, mentre giocano come il banchiere senza reali interazioni con il vero e proprio mercato finanziario e le opzioni a tutti. Sotto quelle quote, anche su base 5050, si sta davvero perdendo perché ogni vittoria è garantita per essere più piccolo di ogni perdita. se vi dico di un casinò on-line, quali, vuoi scommettere su di esso, ma sono abbastanza intelligente per mascherare bene la loro vera natura e ha causato un notevole danno per l'industria opzioni complessiva a mio parere. (Leggi su Si può davvero Get Rich Trading opzioni binarie) Tuttavia, la buona notizia è che molti paesi stanno già intensificando ad esso e reprimere il questi Opzioni Binarie Brokers nel 2017. In quanto tale, vi consiglio cautela a tutti voi che siete valutando l'apertura di un conto con una di queste opzioni binarie Brokers perché possono ottenere un giro di vite con i vostri soldi in esso e si può tornare indietro nulla. Io consiglio a tutti di voi leggendo questo a prendere attenzione e davvero prendere tempo e lo sforzo per conoscere ciò che le opzioni reali trading è, invece di cadere per questi prodotti Opzioni binarie pubblicizzate (truffa). A parte le scorribande di opzioni binarie, le opzioni del settore nel suo complesso nel 2017 è cresciuta notevolmente ed è veramente notevolmente migliorato dal primo giorno ho iniziato opzioni commerciali. Negoziazione di opzioni su tutto è diventato molto più regolamentato rispetto ai suoi primi giorni di storie di orrore. E 'diventato anche un molto più stabile e forma di investimento maturata a causa di diffuse opzioni di trading e strategie di opzioni di formazione, così come la realizzazione di un test di competenza opzioni quando si apre un conto trading di opzioni nella maggior parte dei paesi. Anche se questo test opzioni di competenza ha sollevato la barriera di ingresso, si è anche direttamente filtrato persone completamente alcuna conoscenza di quali sono le opzioni e che sarebbe poi perdere i loro soldi, creare volatilità nel mercato e anche dare le opzioni di trading una cattiva fama. Questo direttamente contribuito al mercato più maturo e opzioni stabili che ora sappiamo nel 2017 e anche aumentato il livello di conoscenza e di saaviness investimento di commercianti di opzioni nel suo complesso, come nuove opzioni commercianti devono imparare seriamente di trading di opzioni per passare le opzioni prova di idoneità prima che siano in grado di aprire il loro conto opzioni. 2017 è un anno molto particolare. Questo è l'anno del Presidente Donald Trump e tutte le incertezze che porta in tavola. Anche se io sono del parere che, nel complesso, il presidente Donald Trump è una buona notizia per l'economia degli Stati Uniti e che il mercato azionario lo ha amato da quando il giorno dopo egli ha eletto, la maggior parte degli investitori e commercianti di opzioni è diventato anche più cauto. Nel 2017, non si può negare la necessità di tecniche di investimento più complesse al fine di copertura contro il rischio inaspettato e anche di trarre profitto se il mercato continua lateralmente, proprio come ha dal dicembre 2016 al momento della stesura di questo, nel gennaio 2017. La buona notizia è, opzioni consentono di fare proprio questo per proteggere il tuo porfolio dal rischio utilizzando puts di protezione (Conoscere la strategia di opzioni put di protezione) e di trarre profitto da mercato laterale come questo utilizzando strategie di opzioni Neutro (ulteriori informazioni sulle strategie opzioni neutro). Infatti, in un anno come il 2017, sta diventando sempre più importante per gli investitori moderni per conoscere le strategie di opzioni di trading e le opzioni al fine di trarre profitto da più di una direzione in una sola volta in prospettive commerciali più diversificate (letto di mia Strategie Opzioni principali per 2017). E 'mia sincera speranza che Optiontradingpedia avrebbe giocato un ruolo maggiore in questa tendenza emergente. Optiontradingpedia sarebbe anche bisogno di muoversi con il tempo in questo 2017 Quest'anno, spero di aggiornare il sito ad un web design reattivo che si adatta a commercianti di opzioni di lettura tramite PC, cellulare o tablet. Tanto è sulla mia mente per quanto riguarda la progettazione di Optiontradingpedia dovrei mantenere questo stile divertente e felice che ho stabilito fin dall'inizio in modo da rendere il tema della negoziazione di opzioni meno intimidatorio ai profani o dovrei soddisfare l'aspettativa comune di un serio guardando sito finanziario Questa è una domanda che continuo a lottare con oggi. Spero anche di creare una comunità più vivace e interattivo sul nostro Optiontradingpedia pagina Facebook (Unisciti alla nostra Optiontradingpedia Facebook Comunità) e forse anche andare a fare più opzioni video, così come per scrivere un nuovo eBook su i miei segreti di come ho sempre prevedo trend di mercato modifiche (leggere il mio 2017 Rapporto US Market Outlook). Tutto sommato, le opzioni di trading nel 2017 sembra essere davvero emozionante e non vedo l'ora di fare davvero Optiontradingpedia migliore, più informativo e più utile per le opzioni di commercianti di tutti i livelli di quest'anno del 2017 Optiontradingpedia, la libera Trading Opzioni enciclopedia definitiva dal 2006 Optiontradingpedia, di proprietà e scritto da Mr. Oppie dal 2006, è stato un vero lavoro d'amore con il solo scopo di educare le masse su tutto ciò che c'è da sapere sulle opzioni di trading, il tutto in termini di laico. Ci sono molti altri tali wiki in materia di negoziazione di opzioni là fuori in internet, ma Optiontradingpedia si è dimostrato unico nei seguenti modi: 1. dedicato al tema della negoziazione di opzioni. Non ci sono altre opzioni wiki là fuori coprono argomenti correlati più opzioni di trading di Optiontradingpedia 2. scritto interamente in termini di facile comprensione laico. Sì, il nostro autore Mr. Oppie writtened tutti i tutorial in Optiontradingpedia come è sta parlando faccia a faccia con un principiante completo in modo che chiunque possa leggere e capire. 3. copre più le strategie di opzioni di qualsiasi altre opzioni wiki là fuori. Sì, oltre 100 strategie di opzioni coperte e ancora in crescita 4. Copertine opzioni più dettagliate concetti e domande comuni rispetto a tutte le altre opzioni wiki là fuori. Attraverso la nostra Optiontradingpedia Risposte sezione, abbiamo risposto più opzioni domande rispetto a qualsiasi altro wiki là fuori correlati. Iniziare a conoscere Trading Opzioni con Optiontradingpedia È possibile iniziare a conoscere le opzioni di trading visitando i tre principali punti di partenza nelle immagini introduzione di cui sopra o si può andare direttamente a risposte Optiontradingpedia per tutte le domande specifiche opzioni di trading si potrebbe avere per il nostro autore Mr. Oppie. Ti potrebbe piacere anche di controllare i materiali di lettura supplementari così come i nostri esclusivi hands-on quotidiano corso mentoring opzioni di chat dal vivo basi. Se siete su Facebook, si potrebbe anche desidera Come Optiontradingpedia al fine di interagire con noi e tenere il passo con le nostre ultime offerte a Optiontradingpedia strategia Facebook. Options Quest'anno è stato un anno proficuo di negoziazione per me dopo tanti anni di tentativi ed errori con diverse strategie. Voglio ringraziare di nuovo per condividere la vostra strategia con noi e ci hanno aiutato con i nostri obiettivi finanziari. Sono sicuro che sono molto successo nel commercio, ma di insegnare agli altri per avere successo è il contributo inestimabile - GD ho scambiato quasi ogni mese da quando l'apprendimento del materiale, e ha voluto riferire che ho 94 percentuale di vincita su miei mestieri seguendo la vostra strategia. Questo è di gran lunga il risultato più coerente che ho raggiunto nel commercio, e mi ha aiutato ad avere un anno molto meglio di quanto ho nel recente passato. Volevo ringraziarvi per offrire il corso, rendendo così chiaro, e per tutto il vostro supporto di follow-up via e-mail. - Video HM corso gratuito è possibile guardare i primi cinque video del corso gratis adesso. Basta cliccare sul pulsante libero Video qui sotto, compilare il modulo e riceverete immediatamente una e-mail con un link per i video gratuiti corso. Un modo migliore mio nome è John Richardson e ho creato un corso di trading di opzioni per aiutare altri investitori individuali finalmente vincere al gioco di trading. Ho trascorso gli ultimi 25 anni cercando di trovare un modo migliore. Invece di mettere me stesso in balia dei mercati, ho scoperto che è molto meglio di lottare attivamente il mercato al suolo. E 'meglio per sfidare i mercati ogni mossa fino a che non dà involontariamente alcuni profitti. L'unico strumento di negoziazione che ci dà questa flessibilità e potenza è il mercato delle opzioni. La mia strategia di trading opzioni sfrutta appieno la flessibilità e la potenza che le opzioni di trading fornisce. Se vuoi diventare finalmente il maestro al posto del servo, posso mostrarvi come. Tuttavia, se si desidera ottenere profitti osceni e scambiare il tuo modo rapidamente alla ricchezza e fortuna, si prega di guardare altrove. Ci sono un sacco di ciarlatani e carpetbaggers più che disposti a promettere tale stoltezza e di prendere i vostri soldi. Se invece siete disposti a tentare di raggiungere più realistici, profitti modesti su una base costante, si prega di prendere in considerazione il mio corso di negoziazione di opzioni. Il vecchio modo Proprio come la falena è disegnato alla fiamma, ogni giorno, i commercianti avventurarsi nel sega circolare che è il mercato finanziario e stare nudi nella speranza che gli dei del mercato li proteggerà dal male. Questo è un modo infelice per il commercio o investire e seminano il terrore nella vita finanziaria di milioni. È necessario separare se stessi da coloro che sono ancora a caccia del mercato come un gruppo di stupidi che inseguono un maiale attorno ad un perno. Se si desidera iniziare a fare soldi nel mercato COSTANTEMENTE invece di perdere soldi di routine, il mio corso di negoziazione di opzioni può aiutare. Be Different La storia non è una specie a coloro che seguono il pacco. Se si segue la saggezza convenzionale nei mercati, non sarete ricompensati. Se si frequentano i corsi di trading più popolari e leggere i bollettini commerciali più popolari, si possono trovare te in buona compagnia, ma non sarà distinguersi. Nei mercati, il che significa che non sarà possibile fare i soldi. È necessario fare qualcosa di diverso. La mia strategia di trading opzioni è diverso e più completo di qualsiasi altra cosa viene insegnato nella miriade di corsi di trading disponibili. Ci sono molte strategie di opzioni di trading e corsi che pretendono di fare i soldi se il mercato sale, verso il basso o da nessuna parte. Quando approfondire, vi accorgerete che cosa significassero dire è che, se il mercato sale un po '. giù un po 'o da nessuna parte, si farà soldi. Cosa succede quando il mercato fa un passo significativo Questi commerci spesso perdere molte volte ciò che hanno il potenziale per fare e se il mercato fa un passo significativo, si potrebbe perdere molti mesi di profitti. In 48 videosrecaps commerciali mensili, attraverso l'utilizzo di una semplice strategia di aggiustamento precoce,, dimostro una strategia di negoziazione di opzioni che ti mette in una posizione in cui si può reagire a qualsiasi risultato di mercato. Quello è come fare soldi in modo coerente. Quanto è sufficiente Non importa chi sei o quanto si risparmia, a un certo punto della tua vita è necessario per trasformare la vostra ricchezza accumulata in un reddito che si può vivere. Per alcune anime fortunate, che viene presto nella vita, per la maggior parte si tratta più tardi nella vita e per alcuni si tratta inaspettatamente a causa di licenziamenti o problemi di salute. Così quanto avete bisogno di risparmiare al fine di fornire un reddito che vi terrà nello stile di vita che si è abituati a Per generare un 75.000 all'anno di reddito, è necessario 2.500.000 nella banca raccogliere 3 interessi. E se fosse possibile cambiare il 3 per interessi ANNO in 5 al mese. Ciò significherebbe che si avrebbe solo bisogno 125.000 per generare lo stesso reddito. Che è più realizzabile 2,5 milioni o 125.000 Vuoi piuttosto mettere 2,5 milioni o 125.000 a rischio ai capricci di azioni di mercato più eloquenti delle parole Se avete seguito il mercato a tutti, si sa che il mercato può essere molto volatile e non perdona per i commerci tradizionali reddito opzioni. Tuttavia, ciò che offro non è tradizionale. La mia strategia di trading opzioni estrae reddito passivo dal mercato quando si va da nessuna parte, ma si può anche usufruire di significativi mercato si muove in entrambe le direzioni. È necessario essere in grado di trarre profitto utilizzando un'unica strategia se il mercato va in su, giù, o da nessuna parte. Nel mio corso di operazioni a premio, dimostrerò la mia strategia a te, giorno per giorno, in 48 mesi di videosrecaps di negoziazione, utilizzando dati reali del passato. Nessun due mesi sono uguali. Vedrete una strategia che fa i soldi in una varietà di mesi e le condizioni di mercato. A proposito del Corso insegno la mia strategia di trading di opzioni con circa 18 ore di video basati su computer. Fornisco supporto durante e dopo il corso di assicurarsi di aver compreso la strategia. Non c'è di viaggio necessario ottenere una formazione negoziazione di opzioni da casa. Quello che non insegno io NON semplicemente insegno alta probabilità spread di credito o condor ferro quello che faccio insegno Perché probabilità può essere fuorviante. Il problema con le opzioni tradizionali di scambio. Come iniziare con una posizione di opzioni complesse e regolarlo metodicamente per intrappolare il mercato in tosse con alcuni profitti. Come regolare il commercio in punti che sono precisi, conosciuti in anticipo e non richiedono alcuna interpretazione. Come posizionare condizionali ordini di mercato per effettuare le regolazioni automaticamente durante il giorno se il movimento del mercato impone. Come seguire facilmente le regole del sistema, che sono pochi. Come al commercio una posizione unica opzioni Stock Index per rendere il monitoraggio facile e ridurre l'esposizione al rischio singolo titolo. Come ridurre il rischio in modo significativo solo essere nel mercato circa 40 del tempo. Come la strategia effettua applicando le regole, giorno di negoziazione in giorno per 48 mesi utilizzando i dati reali del passato. Aiutare a guadagnare esperienza applicando le regole nel commercio simulato utilizzando i dati reali del passato. Aiutare a diventare un veterano di trading brizzolato con il tempo si è fatto con il corso. Aiutare ad imparare non solo esattamente cosa fare, ma anche capire esattamente il motivo per cui si sta facendo. Mostrare che non sarà iniziare solo sperando che si farà soldi. Avrete esperienza reale di vedere le regole applicate e che vi darà la fiducia che si sa cosa si sta facendo. Apparizioni Podcast Se siete interessati a diventare uno di un gruppo elitario di commercianti che effettivamente fare soldi nel mercato su una base costante utilizzando una strategia di trading opzioni unica, fare clic sul pulsante Acquista ora in basso per iniziare subito. Disclaimer: Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli mostrati. rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. copia 2016 CLEARCREEK Consulting, Inc. Tutti i diritti riservati 9625 Mission Gorge Road B2308 Santee, CA 92071 619-995-9613 9625 Mission Gorge Road B2308 Santee, CA 92071 619-995-9613 copia 2016 CLEARCREEK Consulting, Inc. Tutti i diritti ReservedOptions Tutorial Base Al giorno d'oggi, molti investitori portafogli comprendono investimenti come i fondi comuni di investimento. azioni e obbligazioni. Ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui. Un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità per investitori sofisticati. La potenza di opzioni risiede nella loro versatilità. Essi consentono di adattare o modificare la propria posizione in base a qualsiasi situazione che si pone. Le opzioni possono essere speculativa o conservatore come si desidera. Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o di un indice. 13 Questa versatilità, tuttavia, non viene senza i suoi costi. Le opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso. Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, youll vedere un disclaimer come la seguente: 13 opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti. Opzione trading può essere di natura speculativa e portare sostanziale rischio di perdita. Solo investire con capitale di rischio. 13 Nonostante quello che qualcuno ti dice, trading di opzioni coinvolge rischi, soprattutto se non sai cosa stai facendo. A causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro esistenza. 13 D'altra parte, ignorando qualsiasi tipo di posti investimento che in una posizione debole. Forse la natura speculativa di opzioni non si adatta al vostro stile. Nessun problema - allora non speculare in opzioni. Ma, prima di decidere di non investire in opzioni, è necessario comprendere loro. Non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in: senza conoscere le opzioni che ci si gettar via non solo avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcuni dei mondi più grandi società. Sia che si tratti di copertura del rischio di operazioni di cambio o per dare dipendenti di proprietà in forma di stock option, la maggior parte delle multinazionali opzioni oggi uso in una forma o nell'altra. 13 Questo tutorial vi introdurrà ai fondamenti di opzioni. Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni hanno molti anni di esperienza, quindi non aspettatevi di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial. Se si arent a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controllare il tutorial Basics Fotografici.

Trading Strategia C #

Pionieristico nel Tomorrows Trading Come funziona costruire algoritmi in un browser IDE, utilizzando strategie di modello e gratuito Data progettare e testare la vostra strategia sui nostri dati liberi e quando sei pronto distribuirlo vivere al vostro intermediazione. Codice in diversi linguaggi di programmazione e di sfruttare il nostro gruppo di centinaia di server per eseguire la vostra backtest per analizzare la vostra strategia in Azioni, FX, CFD, opzioni o futures Mercati. QuantConnect è la prossima rivoluzione nel commercio Quant, che unisce il cloud computing e l'accesso ai dati aperto. Impareggiabile velocità Sfruttare la nostra server farm per velocità istituzionali dal computer desktop. È possibile scorrere le vostre idee più velocemente di quanto tu abbia mai fatto prima. Massive Data Library Forniamo una enorme libreria di dati risoluzione tick libero 400TB copre US Equities, Opzioni, Futures, Fondamenti, CFD e Forex dal 1998. World Class Esecuzione I nostri algoritmi di trading dal vivo sono co-trovano accanto ai server di mercato in Equinix (NY7) per resiliente, sicuro e alleggerimento esecuzione veloce ai mercati. Hanno alcune grandi idee Lascia la prova esso fuori Avviare il algoritmo di qualità professionale, le strategie di Open Data Design Library con la nostra libreria di dati con grande cura, che coprono i mercati globali, da segno di spunta alla risoluzione quotidiana. I dati vengono aggiornati quasi ogni giorno in modo da poter backtest sui dati più recenti possibili, e la polarizzazione sopravvivenza libera. Offriamo Equities tick dati risalenti al gennaio 1998 per ogni simbolo scambiato, un totale di oltre 29.000 titoli. Il prezzo è fornito da QuantQuote. Inoltre abbiamo Morning Star dati fondamentali per i più popolari 8.000 simboli per 900 indicatori dal 1998. FOREX amp CFD Offriamo 100 coppie di valute e 70 contratti CFD che coprono ogni economia importante fornito da FXCM e OANDA. I dati sono a risoluzione tick, inizia aprile 2007 e viene aggiornato quotidianamente. Offriamo a termine tick dati commerciali e quote a partire da gennaio 2009 ad oggi, per ogni contratto negoziate in CME, COMEX e GLOBEX. I dati vengono aggiornati settimanalmente ed è fornito da AlgoSeek. Offriamo opzione mestieri e le citazioni fino a risoluzione minuto, per ogni opzione negoziati in ORPA dal 2007, che copre milioni di contratti. I dati vengono aggiornati entro 48 ore ed è fornito da AlgoSeek. Team Collaboration trovare nuovi amici nella comunità e collaborare con i nostri progetti di lungometraggi Condividi squadra-codifica e vedere il loro codice immediatamente durante la digitazione. Si può anche concedere l'accesso in tempo reale e controllare l'algoritmo di vivere insieme. Utilizza il nostro instant messaging interno per trovare i membri del team potenziali per unire le forze sicura della proprietà intellettuale Il nostro obiettivo è quello di dare la migliore piattaforma di trading algoritmico possibile e proteggere la proprietà intellettuale di valore. Ci sarà sempre un fornitore di infrastrutture e tecnologia di prima. Quando sei pronto per il trading dal vivo ben lieto di aiutarvi si esegue attraverso il vostro broker di scelta. Esegui attraverso i principali Promotori Weve integrato con i principali broker mondiali per fornire la migliore esecuzione e le tasse più basse per la comunità. Event Driven Strategies Progettare un algoritmo non potrebbero essere più facile. Ci sono solo due funzioni richieste e ci prendiamo cura di tutto il resto Hai solo Initialize () la vostra strategia e trattare i dati-eventi richiesti. È possibile creare indicatori nuovi, classi, cartelle e file con un web based compilatore C piena e completamento automatico. Siamo impegnati a dare la migliore esperienza possibile la progettazione di algoritmi. Sfrutta il tuo Opt potenziale gli utenti possono avere le loro strategie presentate a Hedgefund clienti in un cruscotto strategia professionale trasparente. Le strategie sono convalidati da QuantConnects backtesting e trading dal vivo, dando una revisione neutra di terze parti di codice. Hedgefunds interessati possono contattare direttamente attraverso QuantConnect di offrire lavoro o finanziamenti per la vostra strategia Entra nella nostra Community Abbiamo una delle più grandi comunità commerciali quantitative nel mondo, la costruzione, la condivisione e discutere le strategie attraverso la nostra comunità. Converse con alcune delle menti più brillanti del mondo come noi esploriamo nuovi regni della scienza, la matematica e finance. The posteriore Testing Library per il test professionale commerciale di strategia sviluppatori di schiena è il processo di strategie di sperimentazione di trading sulla base dei dati storici di mercato per tentare di simulare come un sistema di negoziazione potrebbe svolgere nel futuro. back testing è quello di sviluppo strategia di trading ciò che la ricerca e il miglioramento della qualità sono ai settori della sanità e dei trasporti. Chi vorrebbe provare un monitor di cuore o automobile Nessuno non testati. Lo stesso vale per le strategie di trading finanziario. Tutte le strategie di trading devono essere di nuovo testati, ottimizzati e convalidati prima di andare in diretta con soldi reali. Quasi ogni strategia di trading analisi tecnica può essere testato. Se è vero che molte applicazioni a livello di trading intermedi forniscono linguaggi di scripting che permettono agli operatori di sviluppare e posteriori strategie di prova di trading, abbiamo trovato non c'erano back testing librerie disponibili per avanzati sviluppatori di sistemi di trading che preferiscono programmare le loro strategie di trading in programmazione a basso livello linguaggi come C, C e Java. Così, abbiamo sviluppato un motore di back testing per sviluppatori di sistemi avanzati. Ora gli sviluppatori possono creare strategie in qualsiasi linguaggio di programmazione, poi di nuovo testare e ottimizzare le strategie per migliorare le prestazioni. BackTestLib consente agli sviluppatori di nuovo testare i loro sistemi di trading in C, C, VB, C, R, IronPython, o qualsiasi altra lingua, utilizzando i dati tick o al bar. E 'solo Non importa quanto il tuo sistema di trading è scritto. Tutto quello che dovete fare è fornire un elenco di mestieri, e il back testing biblioteca fa il resto per voi. BackTestLib in grado di calcolare le prestazioni del sistema di trading utilizzando due dozzine di misure di rischio, tra cui indice di Sharpe, il rapporto Calmar, rapporto di Sortino, Massimo draw down, Monte Carlo draw down, Total PL, rischio di premiare rapporto, più grande profitto, grande perdita, Media del numero di compravendite mese, registri commerciali e altro ancora. Perfetto per i commercianti strategia di ottimizzazione di professionisti sanno tutte le cose belle hanno una fine. Anche i migliori sistemi di trading alla fine cadono in periodi di perdere, che richiede l'ottimizzazione o sistema di negoziazione di pensionamento. Le ragioni variano, compresi i cambiamenti di liquidità, la volatilità, e le dinamiche di mercato sottostanti, così come altri fattori. I BackTestLib uscite risultati che rappresentano una serie di misure basate sulla redditività e il rischio del vostro sistema di trading durante il test con i dati con cui è stato fornito. Esempio di codice Creare alcuni simulato compravendite Lista lt commerciale gt mestieri nuova lista lt commerciale gt () trades. Add (nuovo commercio (DateTime. Parse (quot112014 9: 30: 45,422 AMquot), il tipo di segnale Compriamo, 24)) trades. Add (nuova Commercio (DateTime. Parse (quot112014 9: 32: 33,891 AMquot), il tipo di segnale. ExitLong, 24.09)) trades. Add (nuovo commercio (DateTime. Parse (quot112014 9: 37: 12,839 AMquot), il tipo di segnale Vendiamo, 24.07)) Dati Finanziari. Add (nuovo commercio (DateTime. Parse (quot112014 9: 48: 27,488 AMquot), il tipo di segnale. exit, 24.19)) trades. Add (nuovo commercio (DateTime. Parse (quot112014 9: 49: 16,415 AMquot), il tipo di segnale Compriamo, 24)) trades. Add (nuovo commercio (DateTime. Parse (quot112014 9: 50: 45,512 AMquot), il tipo di segnale. exit, 24.09)) trades. Add (nuovo commercio (DateTime. Parse (quot112014 9: 51: 14,212 AMquot), il tipo di segnale Compriamo, 24.01)) Eseguire backtest doppie lastPrice 24.03 BacktestResults risultati Backtester. Backtest (commercio, lastPrice) in uscita i risultati Console. WriteLine (numero quotTotal di scambi:. quot results. TotalNumberOfTrades) Console. WriteLine (numero quotAverage di operazioni al mese: quot. results. AverageTradesPerMonth) Console. WriteLine (numero quotTotal di fruttuosi scambi commerciali: quot results. NumberOfProfitableTrades) numero Console. WriteLine (quotTotal di perdendo mestieri:. quot results. NumberOfLosingTrades) Console. WriteLine (utile quotTotal:. quot results. TotalProfit) Console. (perdita quotTotal.: quot results. TotalLoss).WriteLine Console. WriteLine (quotPercent fruttuosi scambi commerciali: quot results. PercentProfit.) Console. WriteLine (quotPercent fruttuosi scambi commerciali: quot results. PercentProfit.) Console. WriteLine (utile quotLargest:. quot risultati. LargestProfit) Console. WriteLine (perdita quotLargest:. quot results. LargestLoss) Console. WriteLine (quotMaximum prelievo:. quot results. MaximumDrawDown) Console. WriteLine (quotMaximum drawdown Monte Carlo:. quot results. MaximumDrawDownMonteCarlo) Console. WriteLine (deviazione quotStandard :. quot results. StandardDeviation) Console. WriteLine (deviazione quotStandard annualizzata:. quot results. StandardDeviationAnnualized) Console. WriteLine (deviazione quotDownside (MAR 10): quot. results. DownsideDeviationMar10) Console. WriteLine (quotValue Aggiunto indice mensile (VAMI):. quot results. ValueAddedMonthlyIndex) Console. WriteLine (rapporto quotSharpe:. quot results. SharpeRatio) Console. WriteLine (quotSortino rapporto:. quot results. SortinoRatioMAR5) Console. (rapporto quotAnnualized Sortino.: quot results. AnnualizedSortinoRatioMAR5) WriteLine Console. WriteLine (quotSterling rapporto:. quot results. SterlingRatioMAR5) (rapporto quotCalmar.: quot results. CalmarRatio) Console. WriteLine Console. WriteLine (quotRisk di premiare rapporto: quot risultati..RiskRewardRatio) Visualizza la foreach registro del commercio (commercio commercio di results. Trades) Console. WriteLine (trade. Date quot: quot trade. Signal. ToString () quot a quot trade. Price. ToString ()) Tyrion è un algoritmo di negoziazione scritta in C utilizzando gli strumenti di sviluppo SDK TradingMotion (c'è un porto VB troppo). Il codice di strategia è tutto contenuto in TyrionStrategy. cs. tra cui una combinazione di parametri di default. Questa combinazione di parametri di default è stato ottimizzato per funzionare oltre 60 bar di DAX Index Future. Trading un massimo di 1 contratto di DAX Future, questo è il modo eseguito (ipoteticamente) 2.001-20.014: In ogni caso, va aperto Visual Studio, clonare il progetto e iniziare con lo sviluppo di trading algo Certo si può fare di meglio e migliorare tutte queste figure: ) Regole Tyrion Trading Tyrions piano di trading è abbastanza semplice. Si acquista 1 contratto, quando il prezzo rompe di sopra di un livello stocastico Ds specificato. Mentre la strategia ha una posizione lunga nel mercato, si pone un ordine di uscita. Un Take Profit (chiudere la posizione con un profitto) sulla base della deviazione standard. Inoltre, questa è una strategia intraday pura. Ciò significa che lasciare wont qualsiasi posizione aperta alla fine della sessione, quindi nel caso in cui abbiamo ancora una posizione verrà chiusa automaticamente. Mostrami il codice Ecco un codice sorgente C semplificata della funzione () Tyrions OnNewBar. Il codice completo è tutta contenuta in TyrionStrategy. cs insieme con commenti e definizione dei parametri. Prima di tutto, assicuratevi di avere Visual Studio 2010 versione (o superiore). TradingMotion SDK è completamente compatibile con Visual Studio Express versioni gratuite. Creare un account gratuito di accesso TradingMotionAPI (richiesto). Si può essere creato da TradingMotionSDK Toolkit (l'applicazione desktop) clonare il repository: Aprire Visual Studio e la soluzione di carico TyrionStrategyTyrionStrategy. sln Modificare il file app. config aggiungendo le credenziali TradingMotionAPI nella sezione appSettings e tu sei a posto in esecuzione il progetto (F5) si esibirà in un simulazione sviluppo backtest negli ultimi 6 mesi DAX 60 barre dei dati. Una volta terminato, vi verrà chiesto se si desidera visualizzare il report in PampL TradingMotionSDK Toolkit. Premendo y caricherà la stessa backtest con l'applicazione desktop, dove si mostrerà statistiche sulle prestazioni, grafici, e così via. iSystems di TradingMotion è un mercato per i sistemi di trading automatico. iSystems ha collaborato con 11 broker internazionali (in aumento) che offrono questi sistemi di trading ai propri clienti (sia corporate e retail), che pagano per una tassa di licenza che le accuse di sviluppo. I sistemi di trading eseguiti con i dati di mercato in tempo reale in un ambiente controllato in iSystems data center. In questo modo gli sviluppatori solo bisogno di preoccuparsi di come rendere i loro sistemi di trading migliore e la piattaforma iSystems fa il resto. Visita la sezione sviluppatori sul sito TradingMotions per maggiori informazioni su come sviluppare e offrire ai vostri sistemi. Sono ingegnere RampD a TradingMotion LLC. e capo della piattaforma di TradingMotion SDK. Attenzione, le info qui può essere un po 'prevenuto) Strategie di Trading automatico utilizzando C e NinjaTrader 7 In questo corso, we039ll camminare hands-on dimostrativi-stile attraverso la creazione di una strategia di trading automatico utilizzando C e la piattaforma NinjaTrader, come pure come i metodi per testare il suo potenziale successo. Alla fine delle lezioni, si dovrebbe essere in grado di creare non solo una semplice strategia di trading, ma anche capire come prova contro dati di mercato storici, eseguire il debug, e anche registrare i dati in un database personalizzato per ulteriori analisi. Anche se avete limitato C ed esperienza strategia di trading, gli esempi di questo libro forniranno una grande fondazione per entrare in trading automatico e sicuro testare idee di strategia prima di rischiare soldi veri nel mercato. Questo video cammina attraverso lo stesso materiale presentato nella e-book Automated Trading with C e NinjaTrader 7. C sviluppatori interessati nel commercio di operatori di borsa automatizzati con poca esperienza di sviluppo interessati ad apprendere come iniziare con il trading automatizzato

Rrd Mobile Media

NPCD (Nagios-Perfdata-C-Daemon) è stato scritto per fornire una modalità asincrona per gestire i dati delle prestazioni con Nagios. In grandi installazioni di Nagios, la latenza media di controllo può aumentare fino a un alto valore non accettabile. Ciò significa che Nagios dovrebbero fare un controllo al momento x, ma in realtà lo fa y secondi più tardi. Se dici il nucleo nagios che si desidera elaborare i dati delle prestazioni dopo ogni singola verifica questo sta facendo bene per una certa quantità di controlli, ma soprattutto questo limite si incorrere in problemi di latenza. Per ridurre il numero di azioni per ogni controllo è possibile utilizzare la modalità di massa che raccoglie i dati delle prestazioni per un certo tempo e poi lascia il nucleo nagios eseguire la lthostservicegtperfdatafileprocessingcommand o si può dire Nagios per spostare solo i perfdatafiles a una directory di spool. Questa mossa è un'azione molto veloce per il nucleo Nagios e il nucleo sarà fatto con il trattamento dei dati delle prestazioni e può continuare a fare quello che deve fare: eseguire altri controlli, notifiche invio, e così via. Come accennato in precedenza il processo di Nagios ha terminato il suo lavoro con lo spostamento del file di dati sulle prestazioni di una directory di spool, ma questo won039t portare i dati nei file RRD. Per questo compito si può iniziare npcd ad avere uno sguardo alla directory di spool definito e avviare un'azione per ogni file che si trova. Dopo NPCD comincia a correre sarà costruire un elenco di nomi di file si trovano in perfdataspooldir e inizia nuove discussioni per ogni nome di file ed esegue le perfdatafileruncmd con la perfdatafileruncmdarg opzionale come un ulteriore argomento. Dal momento che i file perfdata nella directory di spool sono nello stesso formato come per la modalità 039normal039 massa NPCD dovrebbe eseguire processperfdata. pl in modalità massa. I miglioramenti delle prestazioni per Nagios Poiché il trattamento dei dati delle prestazioni è staccata dal nucleo Nagios ha più tempo per il proprio lavoro. fintanto che scrive Nagios perfdata file di spool Dir dati won039t si perdono se NPCD muore o si è dimenticato di avviarlo dopo un riavvio del sistema. NPCD inizierà con il primo file trovato (essi sono ordinati per la macro TIMET in ordine cronologico) e aggiornare i file RRD. Nessun trattamento in tempo reale dei dati sulle prestazioni poiché non vi è un ritardo nella scrittura dei file di dati di performance di Nagios (serviceperfdatafileprocessinginterval) un altro ritardo esiste all'interno NPCD che attende fino a 10 secondi dopo ogni scansione directory Devi controllare NPCD con il proprio file di configurazione come il file npcd. cfg-campione srotolato. Basta rinominarlo in npcd. cfg per iniziare NPCD in questo modo: per l'esecuzione in modalità demone (sfondo). Suggerimento: Se si decide di non rinominare il file di configurazione, potrebbe essere sovrascritto da un futuro aggiornamento di PNP. Queste sono le direttive di configurazione essenziali per NPCD: Indice Webview Netflow Reporter è uno strumento aziendale focalizzata Netflow reporteranalyzer con grafici cliccabili, categorizzazione potente che va al di là di semplici nomi delle porte TCPUDP, il rilevamento automatico esportatore, e il pieno accesso a tutti gli aspetti del grezzo dati di flusso (nomi di interfaccia, precisione millisecondo, le impostazioni di QoS, flag TCP, ecc). WebView installa su un sistema Linux è accessibile tramite un browser web. In una configurazione tipica, dati NetFlow è costantemente classificato e monitorato su ogni interfaccia routerswitch. L'utente web seleziona una o più interfacce e può visualizzare un grafico di utilizzo medio Oror di picco di traffico per ogni categoria nel corso nell'ultima ora, giorno, settimana, ecc (vedi screenshot di esempio qui sotto). L'utente può anche eseguire report ad hoc oltre qualsiasi periodo di tempo per esplorare tutti gli aspetti del traffico, come ad esempio un alto rapporto di indirizzo IP chiacchieroni o una cronologia flusso grezzo. segnalazione di collegamento. Una connessione è una sessione TCPUDP completo, che può estendersi molti flussi. segnalazione di collegamento identifica chiaramente il cliente (iniziatore) e il server, e riporta anche packetsbytes bidirezionali transmitreceieved, ecc Guardando una connessione mentre attraversa più router, è facile identificare la perdita di pacchetti, instradamento asimmetrico, e altre stranezze. Vedere ad hoc strumento di query per maggiori dettagli. Built-in Symmetric Multiprocessing (SMP). Questo migliora le prestazioni su CPU multi-core quando ci sono molti esportatori. SNMPv3 supporta segnalazione potente sulla salute della collezione flusso. tra cui out-of-order e duplicare i pacchetti esportatore. rrdcached è ora pienamente supportato per una migliore IO disco molto grandi implementazioni su misura categorizzazione del traffico (classificazione). categorizzazione del traffico utilizza un accesso-lista sintassi stile Cisco. WebView è dotato di diverse categorie predefinite che funzionano bene, ma il vero potere di questo strumento è quando si aggiunge categorie personalizzate che corrispondono alla vostra reti modelli di traffico unici - e-mail, ERP, di backup, proxy Internet, ecc All'interno di un ACL, ogni linea può accettazione o di rifiuto sulla base di una combinazione di: numero di porta maschera di indirizzo IP (TCPUDP) flag TCP ICMP di tipo e il codice BGP ASN (se configurato come opzione di esportazione) IP Tipo-of-Service (DSCP, precedenza IP o un numero semplice) accanto - hop IP maschera esportatore IP maschera d'immissione o l'interfaccia di uscita Numero di pacchetti o byte durata del flusso di byte medi per secondo o pacchetti al secondo dimensione media dei pacchetti il ​​successo di un altro ACL nel corso dell'ultimo n secondi di seguito sono riportati alcuni esempi ACL. semplice: complesso: specifica: il routing-tabella derivata: il flusso di derivazione: euristica: ACL-map: categorie sono raggruppate insieme per creare una visione ordinata che viene poi applicato ad uno o più dispositivi esportatori. viste multiple possono essere utilizzati sullo stesso dispositivo (ad esempio, il suo comune avere sintesi e viste dettagliate degli stessi dati). Il numero di categorie è illimitato, anche se la quantità e l'ordine delle categorie fa impatto sulle prestazioni. Per ulteriori informazioni sulla sintassi ACL, il rendering dei dati e altre opzioni di configurazione, si prega di leggere la documentazione in formato PDF. Grafici e report tabella. Webview utilizza grafici farfalla Flowscan stile che mostrano categorie impilati in ordine del loro volume, con ingresso sotto l'asse e l'output sopra. Per esempio. Questo punto di vista farfalla può sembrare confuso in un primo momento, ma è un modo molto pratico per visualizzare molte categorie di traffico in entrambe le direzioni inboundoutbound. Naturalmente, è possibile generare semplici grafici ad asse singolo e, così come esportare i dati del grafico prime per csvExcel per la manipolazione manuale. I dati vengono aggregati alla risoluzione di un minuto, per impostazione predefinita. Per esempio, ecco il grafico precedente ingrandita a 8:00-10:00: risoluzione un minuto è ideale per la maggior parte delle imprese dato che corrisponde da vicino il fattore umano della tolleranza agli utenti finali la pazienza. Per esempio. maggior parte degli utenti non noterà o essere interessati da occasionali brevi periodi di lentezza, ma, se l'impatto è un minuto o più, il suo quasi garantito che theyll essere infelice. L'aggregazione di default può essere abbassato a un secondo e accoppiato con netflows flessibili di un secondo timeout di flusso attivo per produrre grafici incredibilmente precise. Tuttavia, la precisione ha un costo CPUdisk signifcant. Se l'obiettivo è di polizia microburst, Netflow in realtà non è lo strumento giusto per il lavoro. I grafici di cui sopra categorie di esposizione di traffico per l'interfaccia del router. È inoltre possibile capovolgere la situazione. Per esempio. il seguente grafico ha invece la categoria singolo traffico TSM (backup su disco) scoppiata da interfacce denominate MPLScle (Cleveland), MPLSwau (Wausau), ecc Oltre al volume di traffico, Webview riporta anche sui flussi, pacchetti, e IP contemporaneamente attivi. Ad esempio, si potrebbe essere interessati a sapere che cosa la necessità media larghezza di banda è per utente attivo di una determinata applicazione. Il seguente rapporto mostra che ogni utente di InternetHTTP ha bisogno di circa 30 Kbps se misurato più di una settimana di business (08:00-17:00, Lunedi - Venerdì): Il motore grafico è molto flessibile (forse troppo flessibile): grafici cliccabili. La gente sembra andare ga-ga su questa funzionalità a portata di mano, e non sono sicuro perché i pacchetti più commerciali non hanno esso. In sostanza, se siete alla ricerca in un grafico e vedere qualcosa di interessante, è possibile fare clic su di esso per saperne di più. Questo punto di vista va dopo il flusso di dati grezzi, che è generalmente mantenuta per almeno 4-8 settimane (a seconda dello spazio disponibile su disco). Ad hoc strumento di query. Come la relazione precedente mostra, ce n'è una bella interfaccia grafica per l'esplorazione e la segnalazione sui dati di flusso grezzi. La sua chiamata ad hoc Query Tool (aka Webview flusso Reporter), e molti credono la sua la caratteristica più utile di Webview. In realtà, il suo solo un front-end per il flusso di utensili eccellente utility flusso-relazione (e può funzionare autonomo, senza il motore graficamente, se volete). I dati di flusso prima disponibile per la segnalazione va indietro nel tempo per quanto riguarda lo spazio su disco consente. La maggior parte di piccole e medie imprese scoprire che 30 GB è sufficiente per un mese di dati. reti di grandi dimensioni possono utilizzare molti terabyte. Opzioni di filtro: Protocollo: TCP, UDP, ICMP, VPN, Altro ToS DSCP precedenza ECN TCPUDP indirizzo numero di porta IP o subnet definito dall'utente categoria traffico (utilizzando la sintassi Cisco ACL descritto in precedenza) Interfacce (nomi, descrizioni, più interfacce router consentito) filtri a forma libera sul numero di byte, numero di pacchetti, bps, pps, ToSDSCP, nexthop, tcpflags espressioni logiche consentite (OR e AND NOT) opzioni di reportistica: Tipo: raw - una semplice discarica cronologica dei dati di flusso grezzi. Per impostazione predefinita, questo include gli indirizzi IP, porta, protocollo, DSCP, flag TCP, ora di inizio, la durata, e gli sportelli packetbyte. Esportatori e interfacce - aggiunge campi che mostrano l'esportatore e la sua descrizione di interfaccia SNMP Routing - aggiunge campo nexthop e la lunghezza del prefisso di routing ASN - aggiunge campi BGP ASN. Tipo: Collegamento - passa i dati di flusso attraverso un motore di collegamento TCPUDP che cuce i dati di flusso di nuovo in una connessione bidirezionale, con il cliente e gli IP dei server chiaramente identificati. Semplice - la relazione di base visualizza i numeri di client e server di ipport, la durata, client-to-server (C2S) e server-to-client (S2c) contatori byte e dei pacchetti. Multihop - la relazione multihop visualizza ogni connessione, come si è visto da più punti di raccolta NetFlow. Ad esempio, se un flusso TCP passa attraverso un router data center e un router filiale, questo mostrerà il collegamento da entrambe le prospettive. Questo è molto utile quando si cerca di perdita di pacchetti e garantire marcature QoS end-to-end. Questa è una caratteristica molto cool. Vedere un tipo di rapporto Esempio: Flusso - questo è il flusso standard motore di reporting. IP - chiavi fuori di ogni IP (origine o destinazione) Src - chiavi al largo della IP di origine - In questo modo contrastare i peer, che indica il numero di indirizzi IP di destinazione ogni fonte è l'invio di pacchetti a. Dst - chiavi al largo della IP di destinazione - questo consente di contrastare i peer, che indica il numero di indirizzi IP di origine sono l'invio di pacchetti alla destinazione. Port - chiavi fuori il numero di porta sourcedestination. Pari - chiavi off ogni destinazione fonte coppia IP Flussi - chiavi off ogni 5-tupla - Protocollo e sourcedestination wtotals ipport - questa opzione visualizzerà i totali per l'intera gamma, anche se vengono visualizzate solo le prime 100 o giù di lì oggetti. Tipo: Altro - rapporti vari Esportatori - mostra un elenco di tutti gli esportatori e il volume dei dati di flusso ricevuti da ciascuna, dopo l'applicazione uno qualsiasi dei vostri filtri. Questo identifica anche le interfacce a senso unico, che può essere utile per identificare netflow configurato in modo errato. Si noti che riportano gli esportatori dalla WebView home page mostra i dettagli di natura amministratore di sistema, ma non ha alcuna capacità di filtraggio. BGP ASN - genera un rapporto di flusso da numeri di sistema autonomo (ASN), che arent spesso hanno permesso di raccolta NetFlow. Altre opzioni: Uscita: Excel, CSV, ASCII, o HTML tabella di input: file di input flusso RAW uno o più data e ora (s). Più directory di flusso sono ammessi. DNS: veloce e non bloccante (mai ritarda un rapporto di più di 5 secondi). Ordinamento: bytespacketsflowspeersdurationchronology. Peers è un conteggio di un IPS pari di connessione ed è ottimo per scoprire chi è il chattiest - ad esempio il malware tenta di diffondere, i server DNS di essere martellato, ecc Nota: I dati grezzi NetFlow utilità non può essere sopravvalutata Molti pacchetti software Netflow aggregano i dati o rilasciare i campi che dont misura il loro concetto di monitoraggio. Lo strumento di query ad hoc fornisce una potente interfaccia per i dati grezzi, l'utente dispone di opzioni illimitate per indagare questi dati. Netflow esportatore e la scoperta di interfaccia e la normalizzazione. Rete manutenzione strumento di gestione non dovrebbe essere un lavoro di routine. L'aggiunta di un nuovo dispositivo per Webview è semplice come la configurazione di NetFlow esportazione sul dispositivo stesso. Webview lo vedranno e utilizzare SNMP per caricare le interfacce e descrizioni. modifiche SNMP ifIndex non sono un problema, anche se la sua sempre meglio configurare i dispositivi Cisco con SNMP server di ifIndex persistono. Non vi è alcun limite al numero di esportatori, e alcune installazioni WebView avere centinaia. Le interfacce possono essere aggregati e rinominato. Ad esempio, dire hai avuto quattro router: È possibile accedere ai grafici andando a un router e un'interfaccia specifica. Ma, è anche possibile creare alias sulla base di una espressione regolare. Ad esempio, con questi alias:. la GUI Webview visualizzerebbe queste opzioni per la rappresentazione grafica: Alias ​​visualizzata in interfacce grafiche utilizzate nei rapporti RTR2 Gig00 e Gig01 e Rtr3 Fast00 RTR2, Multilink1 e Rtr3, Tunnel1 La bellezza di questo approccio è che l'interfaccia GUI è stabile e facile da navigare , anche se i router di rete sottostanti e le interfacce possono cambiare frequentemente. Inoltre, consente di interfacce multiple essere facilmente aggregati insieme. aggregazione dei dati flessibile. Il modo più semplice e più comune per configurare Webview è quello di definire le categorie di traffico e di tenerne traccia da interfaccia del router. Poi, si inizia l'esportazione Netflow da uno o più router della rete che si desidera visibilità in. Questo approccio funziona bene per la stragrande maggioranza degli utenti di questo prodotto. Tuttavia, per coloro che non in forma questa muffa, Webview ha il pieno supporto per l'elaborazione e la visualizzazione di dati NetFlow: da sottorete raccolte dalla tabella di router di routing esportazione per blocco sottorete CIDR definita a mano per indirizzo sourcedestination IP sourcedestination BGP ASN da IP next-hop secondo un ACL la sottorete rintracciando molto utile quando i dati Netflow non è disponibile per una porzione della rete. Per esempio, forse Netflow viene raccolta solo dai router testa-end di una full-rete MPLS WAN. In questo caso, il monitoraggio Netflow statistiche da sottorete in grado di fornire una vista eccellente dedotto di ogni sito remoto. timestamp Netflow-embedded Questo è un punto sottile ma importante. Molti pacchetti di analisi Netflow presuppongono che i flussi vengono ricevuti in corrispondenza del collettore in tempo reale e che ogni inseriscono all'interno di un singolo intervallo di campionamento (tipicamente 1, 5 o 15 minuti). Webview può farlo, naturalmente. Ma, se la rete è configurato correttamente per Network Time Protocol (NTP), poi Webview può invece usare il timestamp incorporati all'interno di ogni record Netflow. Quindi, ci sono tre metodi distinti per conteggio flussi: Tally il flusso in base a quando è stato ricevuto dal riscontro collettore del flusso sulla base all'inizio, alla fine, o timestamp metà del flusso di distribuire uniformemente il flusso lungo la durata del flusso. Questo gestisce bene i flussi che sono a lungo o si trovano a cavallo di un intervallo di campionamento. Per esempio. un flusso di quattro minuti che inizia alle 07:58:00 e termina alle 08:01:59 Quest'ultimo approccio ha diversi vantaggi: dimensioni del campione può essere più piccolo rispetto alla durata file di cattura. Il passo in WebView è la dimensione di ciascun intervallo di campionamento, e può essere impostato ovunque da 1 secondo fino alla dimensione del file di cattura (normalmente 5 minuti). In pratica, 60 secondi campioni forniscono un ottimo equilibrio tra CPUstorage ed essere in grado di vedere pieno impatto di picchi di traffico. flussi possono essere ritardati. Anche in una semplice rete, un collettore solito riceve un pacchetto Netflow fino alcuni secondi dopo il flusso finito. In una rete complessa con più collettori, potrebbe richiedere minuti o ore per il flusso da raccogliere in un punto centrale per l'elaborazione. flussi possono essere riprodotti. Per esempio. se si modifica la configurazione di rendering, è facile riprodurre il mese scorso dei dati attraverso la nuova configurazione. un aggressivo timeout di flusso attivo non è necessaria (cioè ip flow-cache timeout attivo 1). Infatti, webview può essere configurato per gestire il timeout predefinito di 60 minuti, ei grafici sarà altrettanto buono come con un timeout di 1 minuto. garantisce coerente, segnalazione precisa, anche su macchine virtuali nel tempo in discussione. Alcune macchine virtuali sembrano avere problemi con i loro orologi in tempo reale, che porta a file di flusso di 5 minuti che contengono ovunque da 3 a 8 minuti di dati. Quello non è un problema quando si utilizzano i timestamp. collezione di flusso Webview utilizza una versione modificata di Damien Millers flowd (mindrot. orgprojectsflowd) NetFlow collettore. Molto alte portate (testati per oltre 50.000 flowssecond) Controllo fino a mille esportatori concorrenti Maniglie out-of-order pacchetti NetFlow - qualcosa che nessun prodotto commerciale noto fa Supporta ascolto multicast, che è utile per la ridondanza Compatibile con samplicator. un programma di utilità che può replicare il traffico NetFlow a più collettori. Supporta i dati NetFlow v1579. v9 NetFlow è sostenuto, ma solo tradizionali campi NetFlow V5 vengono memorizzati su disco. Tutti gli altri campi di flusso vengono scartati. Speriamo che questo cambierà la gestione esportatore presto robusto Webviews obiettivo è zero manutenzione, indipendentemente dal numero di esportatori NetFlow. I nuovi esportatori sono auto-scoperto utilizzando un elenco di parametri V1V2V3 SNMP (opzionale delimitata da maschere di rete). l'indirizzo IP del router aggiornamenti cambia Nuove interfacce Nessun problema Webview gestisce con garbo movesaddschanges esportatore. paia ridondanti di router si può lavorare con loro come un unico dispositivo. reporting completo sullo stato di salute di tutti gli esportatori (vedi esempio di un rapporto sullo stato esportatore che mostra 600 esportatori): SNMP versione raggiungibilità esportazione e pacchetti contatori, tra cui perdersi e pacchetti duplicati flusso di esportazione volume di traffico di rete del volume su ogni interfaccia esportatore orologio esportatore salute - out - di-sync, distorta, in tutto o in Fubar. errori di configurazione esportatore: flusso attivo timeout a senso unico interfacce duplicati scorre Soapbox sul motivo per cui la gestione del flusso di raccolta è molto importante Ecco alcuni esempi reali di Netflow dati cattiva gestione: picchi di traffico di rete creano congestione che provoca Netflow pacchetti di esportazione per essere eliminato. Come risultato, l'amministratore di rete vede alcuna evidenza di picchi copie multiple di ogni pacchetto netflow trovano la loro strada al collettore. Questo può accadere quando un router ha esportatori multiuple definiti o quando i collettori intermedi non sono ben configurati (ad esempio utilizzando NetFlow relè, l'inoltro o il concatenamento caratteristiche di pacchetti commerciali). Questi problemi sono difficili da notare, senza una buona vista della salute collezione. La mia esperienza è che i prodotti Netflow commerciali sono deboli in questo senso. Quando somministrato out-of-order o duplicare i pacchetti NetFlow, essi o dont notato qualcosa è sbagliato, o che riportano i risultati errati (miliardi di gocce, per esempio). Flusso di elaborazione nativa SMP (symmetric multiprocessing) per ambienti con più esportatori elaborazione velocità di 5-50k flowssecond per CPU virtuale, a seconda della complessità di configurazione rrdcached compatibile per ottimizzare IO disco sincronizzazione dell'orologio avanzata Webview è stata battaglia-testato in diversi esigenti multi-nazionale e Fortune 100 ambienti open source Non solo è Webview software open-source (licenza GPL2), si avvale anche di diversi componenti open source nel backend: Flow-raccolta è gestita da Damien Millers flowd (mindrot. orgprojectsflowd), con modifiche. Tutte le modifiche sono state presentate di nuovo al progetto flowd e alla fine verranno fuse. Flow-reporting e il filtraggio è gestita da Mark Fullmers flow-tools (splinteredswflow-tools). Anche se un po 'vecchio, il flusso-tools ha ancora alcune cose meglio e più velocemente di qualsiasi altro pacchetto. Un calendario web JavaScript viene da DHTMLX (dhtmlxdocsproductsdhtmlxCalendar). Perl Webview Netflow Reporter è quasi interamente scritto nel linguaggio di scripting Perl. Perl offre una grande flessibilità, un rapido sviluppo, la modifica facile, e ad alte prestazioni. Quality-of-Service (QoS). NetFlow non misura jitter o la voce di qualità, ma la sua eccellente per dimostrare che le reti contrassegni DSCP siano coerenti e che i volumi di traffico corrispondono aspettative. Ad esempio, ecco un grafico che mostra sia il traffico G.729 correttamente e codificati in modo errato: Ignorare le punte verso il basso (queste erano le sonde vocali da NetIQ) e si concentrano sui piccoli 25 Kbps viola e rettangoli rossi tra 19:20-20:20. Queste mostrano che un flusso G.729 veniva marcata in una direzione ma non nell'altra. Un click sulla zona senza tag viola rivela i punti finali difettosi. Un ulteriore rapporto flusso grezzo mostra le DSCPs: In questo caso, un senso della conversazione VoIP è correttamente contrassegnato come DSCP EF, ma nella direzione opposta isnt. rapporti Netflow possono anche far luce sulla misura jitterquality da fonti come Service Level Agreement Ciscos IP (IP SLA, ex SAA o RTR). Ad esempio, in questa analisi convalida QoS. i primi due grafici mostrano il tempo di andata e ritorno (RTT) e jitter per traffico voce e dati su un determinato link WAN come riportato da IP SLA. Il terzo grafico mostra l'utilizzo del traffico NetFlow. I grandi picchi Netflow correlati ad un aumento jitter e RTT sul traffico di dati, ma il traffico VoIP rimane immune. La tabella finale mostra che il traffico causando il picco è correttamente contrassegnata come DSCP CS1, che viene utilizzato per scavenger meno-che-best-effort servizio. Questa analisi ha richiesto circa un'ora per fare e dimostra che il VoIP non è influenzato dal traffico non-VoIP e che i picchi di rete siano correttamente essere contrassegnato come spazzino. Sei sicuro di te thats vero nella rete Nota: la directory wwwipsla di Webview include un demone di monitoraggio IP SLA e giornalista. Se non si dispone di qualsiasi altro prodotto per IP SLA (ad esempio Cactus, NetIQ), allora questo funziona piuttosto bene. forensics sicurezza. Lo strumento di query ad hoc, è un grande strumento di analisi forense. In particolare, i rapporti di flusso prime sono in ordine cronologico preciso e possono avere la precisione millisecondo. E 'come una traccia sniffer, ma la sua sempre in esecuzione e non ci sono mal di testa di creazione di porte di monitoraggio, la creazione di un collezionista, e muoversi i file di acquisizione multi-megabyte. Certo, Netflow non mostra si payload, ma non consentono di eseguire la scansione attraverso milioni di pacchetti in pochi secondi e subito capire circa quello che è successo e quando. Un utente Webview ad un ISP ha scritto l'articolo Mining NetFlow su questo argomento in Information Security, Jan 2006. Ha lo utilizza quotidianamente per sradicare zombie e malware sulle sue macchine dei clienti. Parlare di grande servizio ISP Un altro utente Webview ha avuto un focolaio di SQL worm che eluso i loro sistemi antivirus (il verme era nuovo di zecca, ma il vettore di attacco è stato conosciuto e senza patch). Hanno rilevato solo il verme quando loro rete ha iniziato schiantarsi. A quel punto, sniffer si potrebbe dire solo che è stato attualmente infetto. Per fortuna, forensics Netflow con Webview è stato in grado di dimostrare che l'infezione è iniziata più di 24 ore prima, quando un amministratore di SQL inserito nel suo computer portatile infettati con W32.Toxbot. B, che poi ha ricevuto ordini da una macchina canaglia nel Regno Unito per scatenare il worm su il network. Netflow analisi forense con Webview può anche rivelare molto sul comportamento utilizzo di Internet. Gli ISP hanno utilizzato per rispondere alle domande del domestico (un padre chiedendo solo ciò che è stato scaricato il suo figlio) al felonious (adescamento bambino, sequestro di persona, minaccia e-mail anonime, ecc). NetFlow non è CALEA compatibile, ma è un modo conveniente per gli operatori di rete che si trovano sotto il radar CALEA di affrontare responsabilmente queste domande ifwhen sono venuti fuori. Profiling accelerazione WAN (WAAS, WAFS, ecc). Molte aziende stanno implementando acceleratori WAN per accelerare il loro traffico lungo. La maggior parte WAN acceleratori tunnel tutto il traffico ottimizzato, il che lo rende quasi invisibile per NetFlow sul router WAN. Tuttavia, il traffico pre-ottimizzato è disponibile dal router WAN Netflow se WCCP viene utilizzato per reindirizzare il traffico al l'acceleratore (esempio). Il traffico pre-ottimizzato potrebbe anche essere disponibile come Netflow dall'acceleratore WAN stesso. Cisco e Riverbed moderno ed espandere prodotti in tutto il supporto di accelerazione trasparente che conserva l'header IP di ogni connessione (esempio). In questi casi, Webview è in grado di riferire sia il traffico pre e post-ottimizzazione per categoria. ltsoapboxgt La sua incredibile che molte aziende usano ancora 5 o 15 minuti di intervalli di campionamento e numeri magici come il 60 per gestire la loro capacità WAN. Se amate gli utenti della rete, impostare tutti gli strumenti di monitoraggio della larghezza di banda per l'utilizzo di uno dei campioni minuto stavo lavorando per un grande cliente al dettaglio il cui punto di vendita app sembrava essere in modo casuale in mancanza nei negozi. L'amministratore di rete ha insistito i collegamenti WAN andavano bene. La sua prova è stata un grafico di campioni 5 minuti che ha mostrato un utilizzo medio di meno di 25 anni Abbiamo acceso Netflow e, nel giro di pochi minuti, si becamd chiaro che il volume di traffico reale era 10, ma che un processo di replica di Microsoft ancorato il link a 100 per un paio di minuti ogni quarto d'ora. Doh In azienda ben gestita, la pianificazione della capacità va ben oltre una visione macro-livello di traffico inout un'interfaccia. pianificazione della capacità reale è di circa la comprensione di come le singole applicazioni si comportano di fronte a debilitante congestione, e che richiede una visione a livello micro che prende criteri QoS in considerazione. E 'anche di capire le fonti di difficile controllo di congestione, come il traffico Internet non richiesto, affollamento flash full-maglia MPLS WAN, e ritorno al servizio VoIP dopo interruzioni di corrente. E, cosa più importante, i suoi circa la comprensione della tolleranza umana e il monitoraggio a quel livello (ad esempio per quanto tempo fino a quando l'utente fa clic sul pulsante di aggiornamento, riavvia la sessione di Citrix, o riavvia il PC). ltsoapboxgt Detto questo, Webview fa un lavoro abbastanza OK pianificazione della capacità. Si può tenere traccia lunghi periodi di entrambi larghezza di banda: gli utenti attivi: C'è anche un modulo opzionale chiamato Netusage che estrae i dati entro il giorno lavorativo per ogni elemento e ha una semplificata, un'interfaccia Web Manager-friendly, completo di semplici grafici linepie e di facile lettura rapporti. Memorizza anche i suoi dati in MySQL, rendendo i dati più accessibili da strumenti come Excel e Access. Monitoraggio IT migrazioni. Un uso non evidente di Webview è quello di generare rapporti su progetti di migrazione IT. Ad esempio, il tracciamento degli utenti e trasformano da una versione di Exchange a un altro, o da una serie di switch di rete ad un altro. Webview può aiutare a potenziare a pavoneggiarsi in un incontro lo stato della migrazione con una bracciata di grafici e report basati su dati reali che mostrano percentuale di completamento, sbandati, ecc I responsabili del progetto saranno stupiti e mi chiedo come il ragazzo rete è stata in grado di ottenere tali dati meravigliosi. monitoraggio del percorso. Quando Netflow viene esportato direttamente da un router, è possibile visualizzare informazioni raccolte da sottorete le tabelle di routing. WebView include un programma di utilità opzionale chiamato routemon che mantiene una tabella di MySQL che contiene l'esportatore, l'interfaccia, percorso di destinazione e numero di byte dal giorno precedente. Queste informazioni potrebbero essere tremendamente potente e il suo solo aspettando il giusto problema da risolvere. Ma, purtroppo, il paradigma di gestione della rete predominante è quello di ignorare la tabella di routing e, invece di concentrarsi su elementi di gestione. Finora, questi dati raccolti percorso è stato soprattutto utile per esaminare percorsi duplicati e garantire che siano destinate o meno. Per esempio. nella relazione di seguito, i percorsi duplicati sono diversi percorsi per lo stesso ufficio remoto. Per quei confronto-shopping gli strumenti open source, stato Ill up-front alcune delle limitazioni Reporter Webview Netflow: grafici Non può facilmente generare ad hoc perché Webviews paradigma è quello di predefinire le categorie e continuamente li grafico. Ad esempio, non puoi utilizzare l'interfaccia web per scegliere alcuni criteri di filtro arbitrari e generare un grafico di esso durante la scorsa settimana. Nfsen e FlowViewer entrambi sembrano avere questa capacità. Webview può farlo, naturalmente, ma è attualmente richiede alcuni dietro le quinte lavoro CLI da un amministratore. Supporto limitato per Netflow v9Flexible NetflowIPFIX. Il collettore flowd supporta pacchetti Netflow v9, ma salva solo i campi compatibili con v5. Questo perché il motore di reporting portate solo strumenti in grado di lavorare su quei campi. Così, mentre è possibile utilizzare NetFlow v9 e trarre vantaggio dalla sua migliorare la configurazione, la compatibilità, e un secondo di precisione, non è possibile utilizzare uno qualsiasi dei suoi campi aggiuntivi (IPv6 o MPLS tag). La sua non è abbastanza. Come la qualità di questa pagina web può attestare, l'autore non è un utente web o designer. Vi prego, non essere spento dal tema grigio-on-scura o la mancanza di pelli. Anche se sembra goffo, l'interfaccia è veloce e funzionale. E ogni rapporto può essere un collegamento ipertestuale in modo sei libero di costruire un portale più user-friendly con WebView fornisce il contenuto di back-end. La sua non è in tempo reale. Alcuni pacchetti mostrano viste in tempo reale dei flussi ricevuti. WebView è sempre almeno 5 o 10 minuti dietro. La sua non è progettato per coloro che per lo più interessati a peering (istituzioni o fornitori di servizi). Certamente può essere utilizzato in quegli ambienti, ma Webviews obiettivo principale è l'impresa con il suo potente categorizzazione. Si consiglia di controllare pmacct o FlowScan invece. L'interfaccia web non è probabilmente sicura. Ha controlli di integrità e controlli di validazione forma, ma il codice non è stato scritto pensando alla sicurezza. In particolare, le capacità multi-tenant della interfaccia web potrebbero non essere a prova di proiettile (gli inquilini possono essere in grado di visualizzare i dati al di fuori della loro zona). La sua non è consigliato di esporlo a Internet o soggetti esterni non attendibili meno che non sia anteriore-ended da un portale. La sua non è per Windows. Scusate. È certamente possibile installarlo su una macchina virtuale Linux in esecuzione sotto la libera VMPlayer per Windows. WebView eseguito su un host fisico o virtuale Linux. Se sarà la raccolta netflow su meno di 5 router con un totale di meno di 200 Mbps di traffico, quindi il dimensionamento non dovrebbe essere una preoccupazione. Vai avanti e installare Webview su una macchina virtuale con una CPU virtuale, 512 MB di RAM, e 40-250GB di disco e vedere come va. Se sarà la raccolta molti più dati di flusso, allora è necessario considerare altri fattori: flusso conteggio esportatore - quanti dispositivi sarà l'invio di interfacce esportatore flussi di flusso - quanti interfacce totale sarà rappresentato nel tasso di esportazione del flusso dati di flusso - - Qual è il volume totale di dati di flusso (misurati in flowssecond) di stoccaggio flusso raw - quanti daysweeks dei dati di flusso grezzi devono essere tenuti in linea per la segnalazione del traffico ad hoc categoria conteggio - quanti diversi tipi di categorie di traffico saranno identificati ( tra cui entrambe le categorie generali come video, web, e-mail e gli eventuali categorie più dettagliate, come server) Risoluzione sviluppo senza tag G.711 audio e Freds e la storia dei dati aggregati - quanta storia deve essere conservato a campionamento 1 minuto, 5 minuto di campionamento, il campionamento di 60 minuti, e il campionamento di 24 ore. Ecco alcune linee guida generali: Portata dipende interamente le applicazioni in uso. Qui ci sono alcune linee guida aziendali: router WAN - circa 15 flowssecond per ogni Mbps di larghezza di banda utilizzata (ad esempio, un router con un 10 Mbps circuito WAN che medie 5 Mbps di utilizzo effettivo potrebbe generare 75 flowssecond) Data center switch - circa 3 flowssecond per Mbps. (e. g. a 10 Gbps inter-data center link carrying about 3 Gbps of traffic might generate 9,000 flowssecond. CPU Multi-core processing spreads the processing workload nicely when there are many exporters Higher clock-rates will result in linearly better performance. An AMD Opteron 1.9 GHz or Intel E7-4850 2.0 GHz CPU have been observed processing: default categories - 25,000 flowssecond per core typical custom cagtegories - 10,000 flowssecond per core complex custom categories - 7,000 flowssecond per core Memory 512MB is fine for typical systems handling less than 5,000 flowssecond. For larger systems, allocate 512MB per core plus 4GB if you plan to use rrdcached to optimize the disk IO (see below). Storage. Webview has two very different storage needs: Raw flow warehousing Each raw flow consumes about 18 bytes. E. g. a large network with 50,000 flowssecond will require 74 GB for each day of raw flow history, or 2.5TB for a month of history, The flow data is written just once and read during ad hoc reports run by the web user. The speed of those reports depends on the speed of this disk. Its fine to use cheaperslower SATA drives (tier 2 or tier 3). Aggregate storage (RRD file format) Webviews default aggregation is: one day of 1-minute resolution two weeks of 5-minute resolution 90 days of 60-minute resolution 720 days of 1-day resolution With these defaults, each interface category requires 3MB for aggregate storage. For example, 50 routers with 4 interfaces each and 25 traffic categories would consume about 50 4 25 3MB 15 GB of disk. This aggregate data is stored in RRD files, which: are read and written constantly in the background (the readwrite ratio is 5050) require very high IO Operations Per Second (IOPS) These files should be stored on fast 10K15K RPM SAS drives configured in RAID groups (tier 1 or tier 2). Flash caching would also help rrdcached is an optional utility that reduces the IO burden by using a very large in-memory cache. If needed, ensure that the host has 4-8GB of extra memory. The Webview Netflow package was primarily written by Craig Weinhold (craig. weinhold cdw. com), a Cisco network engineer and CCIE. This software has been developed to address real-world needs in medium and large-size enterprise networks that the author has worked with over the years. This GPLing of this software was supported by the authors employer, CDW. a company that not only moves a lot of boxes through its warehouses, but also provides top-notch IT professional services around Cisco, Microsoft, IBM, NetApp, EMC, and other vendors. Our specialties include unified communications, security, data center, WAN, storage, and systems. Not surprisingly, CDW would be happy to help you with enterprise Netflow design and planning services, including the support of Webview Netflow Reporter. For more information on these commercial services, consult the Contact us page at cdwcontentservicesprofessional-services. aspx. Sourceforge project site last updated: 16-June-2013R. R. Donnelley Sons Company Common Stock Quote Summary Data Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Quote Summary Quote Interactive Charts Default Setting Please note that once you make your selection, it will apply to all future visits to NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da noi.

T101 Trading System

coppie T101 originali sono: 1. GBPUSD 2. EURGBP 3. GBPCHF 4. CHFJPY 5. AUDJPY 6. EURJPY 7. USDCHF 1. CADJPY 2. AUDUSD 3. USDJPY 4. EURUSD 5. EURCHF 6. GBPJPY 7. USDCAD 1. AUDUSD 2. NZDJPY 3. GBPCHF 4. EURUSD 5. EURCHF 6. CHFJPY 7. USDJPY 1. USDCHF 2. EURGBP 3. NZDUSD 4. GBPUSD 5. EURJPY 6. AUDJPY 7. GBPJPY consente di guardare coppie universali. Le prime coppie 7th, Vendita: € 1, 1 NZD, 1 GBP, EUR 2, 1 CHF, 1 USD Compro: 2 USD, 3 JPY, 2 CHF Quindi, Cina: € 1, 1 NZD, 1 GBP, 2 EUR Acquista: 1 USD, 3 JPY, 1 CHF Compra: 1 USD, 2 euro, 1 NZD, 2 GBP, AUD 1 Vendo: 1 CHF, 1 GBP, 2 dollari, 3 JPY Quindi, Acquisto: 2 euro, 1 NZD, 1 GBP, AUD 1 Vendo: 1 CHF, 1 USD, JPY 3 Tutte le 14 coppie saranno crea copertura naturale (esclusa spread). Pubblicato da tallmanT101 sistema basket trading - analisi matematica Ieri ho iniziato a leggere su sistema Trader101 descritto qui: Basket Trading System. poi il filo mostruosa sull'altro forum. Questo sistema è stato reso pubblico dal Trader101, noto anche come PipScorer. Al fine di comprendere appieno il mio thread, è necessario acquisire familiarità con le regole del sistema, come descritto nelle discussioni di cui sopra. Farò qualche piccolo riassunto delle regole qui, ma per i dettagli è necessario fare riferimento al thread originale. Le regole sono più o meno in questo modo: è conto demo aperta (mi riferirò ad esso come IA), e quando ogni nuova settimana inizia fanno seguito compravendite su di esso: 1. GBPUSD 8. EURUSD 2. EURGBP 9. USDJPY 3. GBPJPY 10. AUDUSD 4. USDCHF 11. NZDJPY 5. NZDUSD 12. GBPCHF 6. AUDJPY 13. CHFJPY 7. EURJPY 14 EURCHF Compravendite 1-7 andare short, commercia 8-14 andare lungo. Poi li si ordina dal profitto che portano. Quando tutti acquisti sono, in fondo, (vale a dire che sono tutti in perdita) e tutti vende sono in alto (cioè che sono sul profitto), questo è il potenziale di installazione, e si entrerà mestieri molto presto, dopo un po 'la conferma inversione di tendenza. Noi lo chiamiamo loro slot di posizione in modo che le prime posizioni sono negli slot 1-7 e quelli inferiori sono in slot 8-14. commercio più in alto (quella con maggiore profitto) è nello slot 1, in basso la maggior parte (con la massima perdita) si trova nello slot 14, e questi due sono chiamati ancore. Una conferma potrebbe essere, ad esempio, quando uno degli acquisti inizia ad essere abbastanza positivo per raggiungere slot 1, o vendere commercio slot di portata 14. Quando si vuole entrare, si entra 14 coppie in una sola volta, tutti nella stessa direzione (improbabile sulla IA). La direzione dipende da ciò che i commerci stanno occupando gli slot in basso, è il commercio nella loro direzione. Quindi, se inferiore è pieno di acquisti, si inviano 14 acquisti, se inferiore è pieno di vende, si inviano 14 vende. L'uscita è a vostra discrezione, la soluzione proposta è quello di proteggere qualche profitto. Così, per esempio, una volta che la posizione di totale raggiunge il 100 nel profitto cumulativo, si chiude tutto se il profitto totale cumulato ricade a 10 (quindi, si blocca in 10 a 100). Poi, si blocca in più, come profitto va più in alto, quindi se si raggiunge 200, si blocca in 110, e così via. Se voi non blocca alcun profitto, fermata fuori a -560 (supponendo 0,1 lotti, questo dà 14 coppie 40 perdite pip). Questo è molto breve storia, l'originale è costituito da come 4000 messaggi (entrambe Forum combinati), e ci sono molte altre sfumature. In ogni caso, queste regole sono quello che voglio mettere a fuoco. Per maggiori dettagli della strategia originale, si prega di fare riferimento alle discussioni di cui sopra. Sto scrivendo questa discussione, dal momento che mi manca molto la spiegazione dettagliata della matematica di base in questo sistema. Quando ho iniziato a leggere su di esso, sembrava bello, le persone sono state segnalando enormi profitti, molti sheetetc indicatorseasscriptsexcel. sono stati creati, ma nessuno scavato il motivo per cui lavorare, come farlo meglio ecc Un membro del forum di nome Slade ha avuto l'analisi più avanzata che indica che il sistema è molto dipendente da EURJPY. Questo è corretto conclusione, ma lascia ancora molte, molte domande senza risposta: perché azzerare IA su ogni settimana Che cosa accadrà se si sceglie diverso metodo di azzeramento IA Come funziona Perché comprare o vendere 14 paia Come è stato costruito l'elenco di coppie (Questo argomento è stato esplorato già, io ricapitolare qui, dal momento che ne ho bisogno per ulteriori conclusioni) è questa strategia un po 'correlationhedging Perché tutti i mestieri di IA e sulle reali sono solo 1 lotto questo è imperfetta. Intende contribuire a rendere la siepe IA perfezionare il profitto fluttuante su IA sembra essere buon indicatore di setup. Perché Perché 14 coppie perché ha un profitto perché non vi è alcuna stop loss o prendere profitto. e così via. Cercherò di analizzare questi temi qui, e di fornire risposte il più possibile. Iniziamo con la lista di coppie, perché c'è 14 di loro, e perché in questa configurazione. La risposta è: sono a fronte a vicenda. Se si entra in commercio in questo modo, si acquista tanto USD come si vende. Si compra tanto di euro si vende, e così via. Così, dopo l'apertura 14 di tali traffici, l'esposizione è vicino a zero. Se la copertura sarebbe perfetto, l'esposizione sarebbe uguale a zero. Inoltre, la matematica è molto più facile se c'è anche il numero di coppie. E 'possibile costruire lista ben coperto per esempio di 11 coppie, ma in tal caso il sistema originale sarà sbilanciata verso vende o acquista (anche se si può prendere in considerazione e regolare il tuo trading). Il un'altra sfumatura è che più sono e meglio - si può andare con solo 3-4 coppie sulla lista, ma con 14 tendono a media tra di loro e si sono meno a seconda singola coppia. Ecco un posto di blocco - se non si capisce il mio testo finora, è probabile che si capisce solito restanti parti questa discussione e, come le cose potranno solo peggiorare. E Im non andando a spiegare ogni dettaglio, né scendendo Non posso caricare questo script di domande newbie. Considero questo thread per utilizzare la matematica abbastanza avanzato (beh, non c'è niente di avanzato qui, ma dopo aver letto 4000 messaggi da centinaia di manifesti e di vedere quasi nessuno di andare così profonda, sto cominciando a prendere in considerazione i principi fondamentali trattati qui come avanzato). Take it, o lasciare, la vostra scelta. domande intelligenti sono accolti, naturalmente. Ora, come funziona Perché guardando 7 anela 7 pantaloncini danno buoni segnali da fare 14 acquista o vende 14 ho la risposta, ma ho bisogno di alcuni esempi per mostrare a voi. Se cominciamo IA come sopra descritto, l'utile complessivo rimarrà lo stesso nel corso del tempo (io trascurare l'imperfezione siepe qui, prenderò in considerazione più avanti). Eppure, se si ordina le coppie dal profitto, saranno saltare su e giù, in quanto i prezzi corrispondenti andranno su e giù. Inoltre, ci saranno cicli (almeno per un certo tempo, finché i prezzi si spengono lontano l'una dall'altra). Consente di dividere i traffici in due gruppi: il gruppo A composto da top mestieri (cioè slot 1-7) e gruppo B degli scambi inferiori (slot 8-14). Non importa se ci sono acquista, vende o commerci misti nei gruppi, basta prendere una fotografia istantanea del loro ordine in IA. Questo è momento t0 di tempo. Ora, essi tendono a mischiare tra di loro, e prima o poi tutti (o quasi tutti) Dati del gruppo A sarà a perdita, occuperanno slot 8-14. Negli stessi traffici tempo del gruppo B, che in origine erano in perdita, occuperà slot superiore (1-7), e di essere in profitto. chiamata Ill questo momento di tempo t1. Il movimento sarà ciclico per qualche tempo, anche se se aspettiamo abbastanza a lungo, i prezzi cambiano così tanto, che i cicli prenderanno sempre più tempo. Si prega di notare, che non richiedono alcun ordine speciale di mestieri all'interno del gruppo. Ci interessa solo se tutto il gruppo è in basso o in alto. Dal momento che, il profitto cumulativo da tutti i 14 mestieri è 0 (spread meno, swap e siepe imperfezione), e superiore commerci sono positivi, inferiore deve essere negativo. Ora, il gruppo B è stato negativo per T0 ed è diventato positivo t1, destra Tutte le operazioni effettuate almeno alcuni semi. Questo in genere sono centinaia di semi, non solo 1. Naturalmente tra T0 e T1, potrebbe apparire grande prelievo, questa è un'altra storia. Inoltre, tutti i mestieri del gruppo A sono risultati positivi al T0 e T1 negativo, in modo da tutti perso almeno alcuni semi. Ora, che cosa accadrebbe se ci fosse aperto 7 commerci a T0, a coppie del gruppo B, in direzione del gruppo B Tutti loro si sarebbe mosso in profitto Se tutta la perdita del gruppo B è stato, per esempio, 100 pips in T0 e tutto il profitto era 200 pips in T1, tutti i mestieri del gruppo B realizzati 300 pips totale, tra questi punti. E i nostri mestieri, inseriti in diretta su T0, renderebbe gli stessi 300 pips. Ora, che cosa se avessimo inserito un altro 7 mestieri a T0, su coppie di gruppo A, ma in senso inverso Poiché tutti i mestieri del gruppo A hanno perso alcuni semi, tutti i nostri mestieri dal vivo avrebbe guadagnato qualche pips E abbiamo 14 di loro, se ci cattura 100 PIP spostare in media, potremmo ottenere 1400 pips da esso e questo è come funziona questo sistema. Si prega di notare, che la mia scelta di gruppo A e B potrebbe essere solo un'istantanea casuale di tempo. Il commerciante originale fatto della semplificazione: attese che otterrà compra e vende polarizzata - cioè acquisti saranno tutti, in fondo, o del tutto superiore. Poi, ha aspettato qualche conferma inversione di tendenza, e ha fatto il suo punto t0. Sicuramente, se tutto il gruppo A è composto da vende, e tutto il gruppo B composto da acquisti, e il nostro metodo è necessario aprire gruppo B, come è e gruppo A invertita, ci ritroveremmo con 14 acquista o 14 vende Ma questo non ha bisogno di essere il caso. Spero che si sta ancora seguendo me. le conclusioni sono molto più interessanti. Prima di tutto, se lo si fa correttamente la matematica, l'ordine degli scambi non è importante. È possibile avviare il sistema da un momento all'altro, e scambi aperti immediatamente. Essi semplicemente capita di non essere tutte 14 nella stessa direzione, questo è tutto. Ma di computer in grado di monitorare la direzione facilmente. Naturalmente, si vuole un po 'di inversione di tendenza qui, per abbinare fine ciclo - in caso contrario, youll sperimentare grande prelievo prima che i commerci entrare in profitto. C'è più in quello. Nel metodo originale, se si compra tutto 14, youll finisce per acquistare EUR 4 volte, vendendo yen 6 volte, l'acquisto di gbp, NZD e AUD 2 volte, la vendita di CHF e USD 2 volte (apertura di alcuni siepi). Ma se si sceglie il vostro gruppo AB diviso in modo diverso, questo sarà anche cambiare se si vuole fino a quando tutti JPY comprare i commerci sono a scopo di lucro, poi venderli, finirai solo vendere un sacco di JPY contro paniere di valute. Ora, questo è grande per la negoziazione di correlazione, copertura e molto di più altre strategie, isnt esso si può aprire anche 2 strategie in una sola volta, un esempio contro euro e l'altro chf acquisto (anche se potrebbe essere necessario per la costruzione di diverse lista coppia per rendere migliore effetto). Poi tutti andare a long con EURCHF copertura. un sacco di possibilità. Ho appena colpito limite di lunghezza post di questo forum, così bisogno di scrivere resto del testo in messaggi successivi. Ad esempio, è possibile cambiare la direzione di GBPUSD, AUDJPY, NZDUSD e USDCHF per ottenere conseguente commercio 4xeurjpy, dritto, senza esposizione in altre valute. Quindi, è possibile barattare appena 0.1 sacco, per ridurre il prelievo, il margine di profitto e anche, questo sarà buon indicatore inversione di tendenza per EURJPY. Naturalmente il vostro gruppo A non può essere composto da soli 7 acquista (o vende), avrà bisogno di 3 buys4 vende sulle coppie appropriate (o 4sells3buys). matematica necessaria per questo è il vostro lavoro C'era anche un'altra variante interessante, quando si entra solo in topmostbottommost 4 coppie, non 7. Non ho analizzato questo, ma sembra come sottoinsieme di questo sistema, con i restanti 6 coppie di essere solo indicatore supplementare. Ok, consente di spostare ulteriormente - l'imperfezione siepe. Lasciate per scontato che il nostro IA è perfettamente coperta. Poi, tutto ciò di cui sopra è sicuramente vero. Lascia supporre che hai inserito 14 commerci in 7 valute (EUR, USD, CHF, JPY, AUD, NZD e GBP), avendo l'esposizione efficace di essere a zero su ognuna di esse (cioè si comprato 10000 euro e venduto 10000 EUR). In questo caso, il risultato cumulativo sul tuo IA non si muoverà con i prezzi, che sarà influenzato solo da swap. Inoltre, youll ottenere cicli di meglio, credo, senza essere sbilanciata verso qualsiasi valuta. Ora, lascia supporre che il vostro IA si ha acquistato un po 'più eur, per esempio 10500, e venduti poco meno usd, per esempio 9500. Quindi, l'esposizione totale non è più 0, si è di 500 unità a lungo in EURUSD ora (acquistato a 1,0 tasso). Naturalmente questo non è facile da costruire tali portafoglio MT4. Su Oanda è molto più semplice, in quanto offrono dimensioni commerciali 1 unità, che è uguale a 0,00001 lotto. Ma, si può solo andare a banca e comprare 9500 euro in banconote In ogni caso, permette di analizzare come tale portafoglio teorico si sarebbe comportato. Sicuramente, l'utile cumulato sarebbe andare su e giù, oscillanti per un certo tempo, rispondendo a stretto contatto per prezzo EURUSD. Se il prezzo EURUSD potrebbe vagare fuori, il vostro profitto totale IA si fermava oscillante e solo mostrare gran numero su entrambi i lati pari a zero. Ma l'idea di questo sistema è quello di mantenere IA commerci oscillanti, per quanto possibile, quando questo smette accada, non si può ottenere alcun profitto serio da questo metodo. Quindi, in sostanza tale IA, e il suo profitto cumulativo lavoreranno come oscillatore mostra quando EURUSD è overboughtoversold. Nel sistema originale la copertura non era solo 500 eurusd, era più complessa, e variando nel tempo. Non ho calcolato questo, ma ho il sospetto che è legato alla EURJPY così, dal momento che c'è un sacco di segnalazioni di questo profitto essendo buon indicatore, ad esempio questo: ho visto una correlazione molto interessante tra il numero di fondo sulla IA e il segnale . Il numero magico sembra essere -72,00. Ogni volta che la perdita supera 72 dol su IA andare short e viceversa. Ho fatto almeno 15 commerci con questa idea e tutti fatto money. Not sicuro perché c'è così tanto correlazione con quel numero. O può essere solo una coincidenza. (EStrader post 1633) Il modo più semplice sarebbe quella di andare a Oanda, aperta 14 acquisti, 100000 ciascuna, e dare un'occhiata sulla scheda di esposizione per vedere qual è l'esposizione finale. Non sono andato attraverso di essa ancora, ma lo farò in seguito. Ma se qualcuno di voi può testare in precedenza, i risultati (preferibilmente con un po 'di screenshot) saranno accolti. Ora, il pensiero successivo. Le persone tendono distacco che eurusdusdchf tendono ad essere vicini l'uno all'altro nelle fessure. Inoltre, le coppie come gbpusdgbpjpy, eurusdeurjpy, audusdusdjpy tendono a respingersi l'uno dall'altro. (Hndyman, 1830. e Trader101 in altri post, 1741). Perché è che il motivo per cui alcune coppie tendono ad essere vicini e altri tendono a respingere Consente di analizzare gbpusdgbpjpy. Cosa succede quando USDJPY va nettamente Usd verso l'alto sta acquistando forza, jpy sta perdendo. Se gbp non si muove nello stesso tempo, gbpusd scenderà e GBPJPY salirà. Quindi, si respingono. Che cosa succede se USDJPY va bruscamente verso il basso si respingono di nuovo l'un l'altro, nella direzione inversa. Rimangono accanto all'altro solo se USDJPY rimane al suo posto. E USDJPY è coppia piuttosto volatile, fa fare grandi mosse. QED. EURCHF è molto più tranquilla, senza grandi movimenti lì, di solito, quindi, EURUSD e USDCHF soggiorno gli uni agli altri, influenzati principalmente dalla forza usd. Ok, un'altra variante, l'ultima per oggi, lascia il nome è di 101 permutazioni. Per semplificazione, consente di utilizzare 4 coppie invece di 14. La mia lista sarà: EURUSD, USDCHF, GBPCHF, EURGBP. EURUSD lunga e USDCHF. GBPCHF breve e EURGBP, in modo che siano coperte. Ora, se li si ordina dal profitto, potrebbero stessi ordinare in 24 diverse combinazioni possibili. Consente di supporre che abbiamo avuto una fortuna e dopo qualche tempo, nel momento T0, hanno ordinato in modo tale, che rende vende in alto e compra in fondo, in questo particolare ordine: GBPCHF, EURGBP, EURUSD, USDCHF, da cima a fondo. Aprire immediatamente tali cesto. Così, abbiamo a lungo su tutte le coppie. Quindi, attendere fino a quando almeno due di loro saltare, e ci sarà ordine diverso, anche se ancora saranno polarizzati con acquisti in basso. Aprire tale combinazione pure. Quindi, attendere per il prossimo salto e di configurazione successiva. Se abbiamo già acquistato data configurazione, non comprarlo nuovo. Ad esempio, se ben vedere tale ordine: EURUSD, GBPCHF, USDCHF, EURGBP, compriamo rispettivo paniere, se non acquistati già. Con l'acquisto rispettivo paniere intendo apertura posizione invertita dei primi 2 slot e posizione diritta di fondo 2 slot, ecco che sarebbe EURUSD breve, GBPCHF lungo, USDCHF lungo, EURGBP breve. Alla fine, dopo qualche tempo, ben vedere ciascuno di 24 combinazioni, e ha comprato di nuovo rispettivo paniere, quindi dobbiamo 24496 compravendite in totale, 48 acquisti e 48 vende, 12 buys12 vende su ogni coppia. Per definizione, ogni buy sarà a prezzo inferiore al sell. Così, abbiamo 48 coppie buysell, ognuno dei quali catturati positivo profitto. Chiudere tutti loro, ripristinare IA, e cominciare dall'inizio. Naturalmente quanto sopra è ingenuo, l'ottimizzazione ovvio è quello di chiudere opporsi immediatamente ceste in cui si verificano, in modo da poterli chiudere prima, pagare più piccola diffusione, e continuare a utilizzare questo sistema per sempre. Ill scrivere qualche piccolo EA per questo per vedere come utilizzi grande ben vedere lungo la strada .. Compra-vendita differenza e indicatore di Orest Oggi stavo cercando di concentrarsi su individuare buoni segnali per l'ingresso. questo è il punto debole di tutto il sistema. Mentre ho avuto diverse idee, più interessante per me è la differenza di profitto dollaro Compra-vendita. Vale a dire, la quantità assoluta di dollari generati da ordini di acquisto su IA dovrebbe essere uguale alla quantità assoluta di dollari generati da ordini di vendita. Cioè questi valori devono sempre essere uguali, ma uno è negativo, mentre l'altro è positivo. E avrebbero oscillare intorno allo zero. Sembrano il grafico in post 807. o 2786 o 1175 nel thread originale. (Ricordiamo: entriamo quando le linee rosse e verdi sono molto distanti, tenere premuto fino a quando non si incrociano e andare a parte dall'altra parte, questa è la nostra più grande profitto). C'è stato un certo interesse riguardo la ricerca in questo nel thread originale, ma credo che questa zona non è ancora esplorato bene. In ogni caso, questo ci dà alcuni punti per iniziare: In perfetta copertura, profitto dalla compra e vende oscillare. Quindi, possiamo cercare di catturare punti estremi ed entrare lì. O prendere l'attraversamento per lo zero. In siepe imperfetta, la differenza tra ricavi buysell non è zero. E oscilla Viene mostrato dalla linea gialla sulla schermata sopra. Nel primo numero, punti estremi sarà difficile da catturare, come si vede su screenshots. Mercato è sempre facendo sorprese e impostare una soglia fissa sta per fallire, prima o poi. Eppure, ancora può servire come aiuto - se il profitto da acquisti è di gran lunga superiore a zero e ancora in crescita, la tendenza è vecchio e stavano cercando inversioni. Tale approccio avrà probabilmente abbastanza buon rapporto vincente. L'altra questione, dando uno sguardo sulla linea gialla. Sembra di mantenere intorno allo zero un sacco, e qualsiasi estremi stanno mostrando buoni punti per entryexit, ovviamente. Finora questo è l'idea più promettente per me ora, ma temo che su come IA invecchia, la linea si ferma oscillante intorno allo zero e se ne va. Inoltre, la schermata da 1175 sembra molto più caotico e linea gialla non è così liscia, che mi preoccupa un po '. Ma, oscilla bene, quindi non c'è speranza Dopotutto, linea gialla è correlato fortemente all'esposizione (per definizione), quindi dopo aver regolato l'esposizione alla pari tra le valute, si dovrebbe spianare la linea leggermente, mi sarei aspettato. Un'altra idea è quella di prendere la forza di valuta in considerazione (vedi post 1407). Questa è una cosa che volevo fare, in primo luogo, prima di capire completamente il sistema. Tuttavia, c'è ancora un sacco di spazio inesplorato lì .. Ora, il problema originale motivo per cui ho iniziato a scrivere questo post Quando ho capito che vogliamo scambiare la linea gialla, ho iniziato a volerlo visualizzata in qualche modo. E ricorda, che l'indicatore Orest non visualizzarne il valore corrente. Eppure, ieri stavo guardando l'indicatore per tutto il giorno e non ha notato che è oscillante, o venire ovunque a zero, anche nel mercato di gamma. Poi, Ive ha ottenuto l'illuminazione: indicatore di Orest lavora in pips, non in dollari Alcuni manifesti già sollevato questo argomento nel thread originale, ma hanno ottenuto ignorato. Ho ignorato questo problema e, all'inizio. Ma è errore fatale Se vogliamo confrontare insieme un gruppo di mestieri EURUSD, va bene, noi non cura se misuriamo in pips o in dollari. Ma, stiamo misurando 14 diverse coppie, ognuna con diverso valore di tickpip Quindi, 100 pip in EURCHF è molto diversa a 100 pips su GBPJPY. Il display è totalmente sbagliato perché Io non ha ancora notato in precedenza io modificare il codice per visualizzare i valori in dollari, si cercherà di vedere come si comporta la linea gialla, ben vedere. PS. Im ora utilizzando Orest v1.12, che è il più nuovo Ive ha trovato. Eppure, qualcuno menzionato v1.14, non ho trovato. Ti capita di avere! Grazie per i file, in realtà ho li ritrovai in precedenza E sì, v1.12 è l'indicatore, ma passato a EA in 1.14 e 1.13. Ebbene, il modello non è così nuovo, questi trucchi erano noti per lungo tempo già. in qualche modo ho rovinato interessato in precedenza. Se avete dei bei indicatori che mostrano grafici storici, preferibilmente in, non è in pips, fatemelo sapere, per favore. Ive ha scaricato un gruppo di loro da FF (oggi appena trovato un po 'di filo creato da Orest, dedicata a strumenti T101, quindi ho tutto da lì). Vuoi dire come questo doppio ProfitPair (int AI0) se (AI0 1) lsymbol4 Pair.1st se (AI0 2) lsymbol4 Pair.2nd se (AI0 3) lsymbol4 Pair.3rd se (AI0 4) lsymbol4 Pair.4th se (AI0 5 ) lsymbol4 Pair.5th se (AI0 6) lsymbol4 Pair.6th se (AI0 7) lsymbol4 Pair.7th se (AI0 8) lsymbol4 Pair.8th se (AI0 9) lsymbol4 Pair.9th se (AI0 10) lsymbol4 Pair.10th if (AI0 11) lsymbol4 Pair.11th se (AI0 12) lsymbol4 Pair.12th se (AI0 13) lsymbol4 Pair.13th se (AI0 14) lsymbol4 Pair.14th doppia LD20 MarketInfo (lsymbol4, MODETICKVALUE) MarketInfo (lsymbol4, MODETICKSIZE) MarketInfo (lsymbol4, MODEPOINT) calcola il valore delle coppie elemento nel RefreshRates statunitensi () aggiorna il valore di tickThe Idea originale Questo è un metodo molto semplice ed è tutto base su azione dei prezzi, libero scambio indicatore e si è fatto manualmente. In primo luogo è necessario aprire un conto demo e fare in modo che il broker si sceglie ha la ss. coppie (deve avere) nella loro piattaforma: 1. GBPUSD 2. EURGBP 3. GBPCHF 4. CHFJPY 5. AUDJPY 6. EURJPY 7. USDCHF 8. CADJPY 9. AUDUSD 10. USDJPY 11. EURUSD 12. EURCHF 13. GBPJPY 14 USDCAD i primi sette coppie si trova a 1 e la parte inferiore è impostato 2. Queste coppie coprirà l'un l'altro. nuovo inizio questo metodo proprio all'inizio della settimana, questo vi darà una buona occhiata a come le coppie settimane va avanti. Set 1 commercio loro BREVE e impostare 2 commercio loro molto tempo. No SL e nessun TP. Per quanto possibile run script (allegato) in modo da mantenere corretta temporizzazione in apertura. Fare clic due volte la colonna di profitto del terminale in modo da rendere le coppie di profitto positivi rimanere in alto e gli aspetti negativi rimangono in basso o viceversa. Inizialmente l'ordine di questo coppie è un casino, farlo funzionare per un giorno o due e si noterà le coppie iniziano a fare un ordine corretto. Tutti gli acquisti rimarranno in basso e tutta la vende occuperanno all'inizio o viceversa. E 'come mettere a riposo l'acqua in bottiglia sporca e si inizierà a stabilirsi dopo un certo periodo e tutto lo sporco sul fondo e l'acqua chiara in alto. A proposito di un giorno o due, tutti gli acquisti (se negativi) rimarranno al di sotto e la vendita (se positivi) saranno al top. Ora l'indicazione che si dovrebbe guardare è, idealmente i 7 slot di fondo dovrebbero essere occupati da i negativi, la prima coppia in senso negativo che attraversa il confine di positivo e negativo sono le coppie siamo preoccupazione. Se uno del salto negativo a fessura 8 (contando dal basso) c'è anche un corrispondente positivo che passa alla scanalatura 7. Questo è il segnale. Noi scambiare quelle due coppie che saltano fuori dei confini. Si dovrebbe avere un altro account in cui sarà eseguito si trading reale. Potrai scambiare le due coppie che saltano fuori. Se la coppia che saltare è Long quindi scambiare le due coppie di spunto LONG o viceversa. Ho anche commercio i prossimi due coppie che saltano del confine. Mi limito a soli 4 paia di essere negoziate in una sola volta. Il risultato dipende da voi, quello che faccio è quando la coppia im commerciale ritira 2 slot poi mi chiudo. Ricordate non toccare l'account demo come questo servirà come indicatore e mantenere in esecuzione tutto il tempo e basta controllare una volta in mentre per ogni coppia ponticello e poi scambiarli. Sulla copia terminale collegato, è possibile vedere la coppia BrakeAway USDCAD che era a poche ore fa e ho scambiato e fare qualche pips su di esso. Di conseguenza, l'altra coppia GBPUSD anche saltare 1 slot verso il basso e può anche essere Commercio lungo pure. Io di solito commercio solo un massimo di 4 coppie che saltano fuori e questo è tutto. Che cosa accadesse a volte è che le coppie separatiste continuano a raggiungere la parte superiore o inferiore o, talvolta, ricorrere alla posizione originale. Se ripiegare accadesse quindi attendere ancora per i prossimi coppie di strappo e il commercio. Se la sua ancora coninuing di mantenere il suo alloggiamento o in movimento fino poi basta continuare il commercio. Come ho già detto chiudo solo quando si ritirano 2 slot. Migliore è osservare se stessi il comportamento delle coppie per almeno una settimana. Nessuna preferenza sul tp. la tua descretion ma io normalmente chiuso commercio se la coppia di ritiro 1 o 2 slot. Mantenere la demo in esecuzione, diventerà l'indicatore già e monitorarlo per il movimento delle coppie. Questo è il motivo per cui abbiamo 14 paia lì. In questo modo possiamo vedere più o meno le mosse di tutta valute su quel particolare broker. Molto meglio che tali indicatori, linee e candele, ma che devono essere rispettate molto da vicino. Alla fine diventerà come una road map per voi e si può fare la vostra previsione in cui questo alcune coppie andranno. Il 2 ° parte del conto copertura è di eseguire le stesse coppie nella stessa direzione, ma questa volta sarà 2 lotti e ho aggiunto anche i commenti 2lots e sul terminale i controllare i commenti in modo che io possa vedere dove i nuovi 14 coppie si depositeranno . Come si può vedere il GUS il 1 lotto e le 2 lotti corso verso il basso e si continuerà a raggiungere il fondo o il territorio SELL, dal momento che è negativo nel territorio SELL che renderà la sua direzione LONG, da cui ho scambiato il GU. Noto che quando il lotto 1 e 2 lotti sono adiacenti l'una all'altra la tendenza per entrambi è la stessa. Ricordate il 2lot è stato appena aggiunto di recente e quella 1lot è stato inserito da Domenica, ma la tendenza non cambiano mai. Spero che spiego nel bene. Suggerisco mantenere osservando il movimento di questa moneta e tu ntoice un sacco di comportamento delle coppie e innovare, come si va. I mestieri più sicuro è il 14 coppie di trading una direzione. La percentuale di vincita è superiore al 4 coppie tandem. Io uso le 2 coppie e 4 coppie in tandem Quando mi sento annoiato in attesa per il commercio opposta ad occupare la posizione di ancoraggio (posizione quando vendita da metà inferiore finalmente staccato il numero 1 di acquisto, ma è anche il momento l'acquisto sarà sloggiare la vendita più basso. ) il sloggiare di ancoraggio di queste coppie è quello che ho chiamato il momento più sicuro per il commercio 14 coppie diritte. non scambiare l'UE e UC nella stessa direzione o GU e UJ. Sì quei mentori che ho avuto sono a destra, tuttavia riflettendo in sul nostro indicatore a titolo di esempio, se inizialmente l'UE compra al primo posto e UC vendita al punto più basso, come il commercio va un l'UE si sposterà verso il basso e UC si muoverà fino a un certo punto qualche parte nel mezzo saranno incontrati e utilizzando la nostra guida. Comprare scendendo è vendere e vendere salendo è vendere allora se in corto sia per l'UE e UC saranno entrambe le compravendite positivi al raggiungimento del mezzo. isnt. Beh ci sono molti altri che scoprirete come si continua a osservare questo metodo e sono semplici da comprendere, non avete bisogno di tutte le linee di tendenza e SR e altri. 1) compra quel salta comprare (se buy salto di trarre profitto si acquista) 2) vende che salta giù comprare (se vendere salto alla perdita di acquistare) 3) compra quel salta giù vendere (se buy salto alla perdita si vende) 4) vENDE che salta vendere (se vendere salto di trarre profitto si vende) voglio solo fare in modo che ho questo va bene. otteniamo un segnale per andare per un lungo rettilineo a causa GU (BUY) si è spostato nella posizione di numero 1 e UE (vendere) si è spostata all'ultima posizione Guardando il conto demo che hai postato mi Commercio lungo per le ragioni FF: 1) è chiaro che le compra stanno muovendo il solo vendere è il UJ che occupano il 2 ° slot. 2) Il tuo differenza profitto è inferiore al costo di diffusione 3) Il tuo tendenza consigliato è lungo. 4) Il buy più basso è UC che è adiacente alla UE il suo rivale. UE si trova nella posizione di ancoraggio di SELL. Sicuramente la UC sarà stare lontano da UE. L'vale anche per il primo posto sulla GU e UJ. Direi che è un forte BUY situation. That è la mia analisi. Ok la seconda fase del nostro commercio sarà quello di ottimizzare il nostro commercio. Trading tutti LONGS su 14 coppie è redditizio già quando vi è una forte tendenza. Ma con 14 coppie scambiati lungo le coppie vincenti normalmente è di 8 coppie e la perdita di 6 coppie. uno Upsetting della coppia nel gruppo aumenterà vincita coppie. Si otterrà la parte superiore e quella inferiore 4 4 ​​e 2 o 3 del mezzo che renderà la vostra vincita circa 10 paia o 11 coppie. La tecnica è quella di commerciare il UsdChf breve, quando si sta operando lungo o lungo quando si sta operando breve. se Trading Long Short UsdChf breve USDCAD se trading a breve a lungo UsdChf lungo USDCAD per il commercio sicuro si aspetta dica quelle ancore (AUDUSD e AUDJPY) lasciare maniche posto, allora è il commercio a lungo. Se quello accadesse voi il vostro profitto sarà in movimento verso 0 e poi tenere premuto finché il profitto raggiunge qualche parte 20 o le ancore raggiunge il lato opposto quindi attendere ancora per le ancore di lasciare e il commercio a breve e ancora e ancora e ancora. Ihope tutti ottenuto i punti ora. coppie di ancoraggio non sarà sempre AU e AJ, hanno appena capitato di essere prima di oggi quando si è verificato il mio setup. Quando Trader101 parla di coppie di saltare, di cui sta parlando dall'alto (più positivo) il movimento di ancoraggio verso il basso o dal basso (più negativo) in su. Fammi vedere se riesco a spiegare meglio. Esempio (il setup perfetto) Coppia Utile Vendi GBPUSD 500 Sell EURGBP 450 Sell GBPCHF 400 Sell CHFJPY 350 Sell AUDJPY 300 Sell EURJPY 250 Vendo USDCHF 200 Compro CADJPY -200 Acquisto AUDUSD -250 Acquisto USDJPY -300 Acquisto EURUSD -350 Acquisto EURCHF -400 Acquisto GBPJPY -450 Buy USDCAD -500 In questa configurazione GU e UC sono le coppie di ancoraggio. 1. Quando UC salta su e interruttori posti con GJ, questa è un'indicazione di inversione di tendenza. 2. Quando GU salta sotto EG questa è un'altra indicazione di inversione di tendenza. 3. Quando sia 1 e 2 saltare la sua ancora meglio indicazione di inversione di tendenza. 4. Dal momento che la vende sono sulla parte superiore e gli acquisti sono in fondo, la tendenza sarà appoggiato verso la direzione lungo quando entereing tutte le coppie. Io li rompere per una facile comprensione. Pubblicato da Tallman