Trading Strategia Aspettativa

Un sistema di trading può essere caratterizzato come una distribuzione di R multipli che genera. L'aspettativa è semplicemente la media, o medio, R-multipla generato. Ma che cosa significa, esattamente Una breve panoramica di rischio e R Multipli Se avete letto uno qualsiasi dei libri del Dott Tharps, si sa ormai che è molto più efficace di pensare dei profitti e delle perdite dei vostri commerci come un rapporto di il rischio iniziale presa (R). Letrsquos basta andare su di esso di nuovo brevemente, però: Uno dei veri segreti del successo commerciale è quello di pensare in termini di rapporto rischio-to-ricompensa ogni volta che si prende un mestiere. Chiedete a voi stessi, prima di prendere un commercio, ldquowhatrsquos il rischio su questo commercio è la ricompensa potenziale vale il potenziale riskrdquo Quindi, come si fa a determinare il potenziale rischio su un commercio Beh, al momento si entra in qualsiasi commercio, si dovrebbe pre-determinare alcune punto in cui yoursquoll uscire dal commercio di preservare il vostro capitale. Questo punto di uscita è il rischio di avere nel commercio, o la vostra perdita attesa. Ad esempio, se si acquista un magazzino 40 e decidere di uscire se cade a 30, allora il rischio è 10. Il rischio di avere in un commercio si chiama R. Questo dovrebbe essere facile da ricordare perché R è l'abbreviazione di rischio. R può rappresentare sia il rischio per unità, che, nell'esempio, è di 10 dollari per azione, o può rappresentare il rischio totale. Se avete acquistato 100 azioni di magazzino con un rischio del 10 per azione, si avrebbe un rischio totale di 1.000. Ricordatevi di pensare in termini di rapporto rischio-to-ricompensa. Se si sa che il rischio complessivo iniziale su una posizione è di 1.000, è possibile esprimere tutti i tuoi profitti e delle perdite come il rapporto tra il rischio iniziale. Ad esempio, se si effettua un profitto di 2.000 (2 x 1000 o 20 parti), il profitto è 2R. Se si effettua un profitto di 10.000 (10 x 1000), il profitto è 10R. La stessa cosa funziona per perdite. Se si perde 500, la vostra perdita è 0.5R. Se si perde del 2000, la vostra perdita è 2R. quotBut aspettare, quot si può dire. quotHow ho potuto avere una perdita 2R se il mio rischio totale era 1000quot Beh, forse si didnrsquot mantenere la parola di prendere una perdita 1000 e non è riuscito a uscire quando si dovrebbe avere. Forse il mercato gapped giù contro di voi. Le perdite più grandi di 1R accadono tutto il tempo. Il vostro obiettivo come un commerciante (o come un investitore) è quello di mantenere le perdite in 1R o meno. Warren Buffet, noto a molti come i worldrsquos investitore di maggior successo, dice la regola numero uno di investire è quello di non perdere i soldi. Ma quello non è particolarmente utile consiglio per coloro che stanno cercando di creare un quadro di rischio significativo per la loro negoziazione. Dopo tutto, anche Warren Buffet perdite esperienze. Una migliore versione del suo governo sarebbe, quotkeep le perdite a 1R o less. quot Quando si dispone di una serie di utili e perdite espressi come rapporto rischio-ricompensa, ciò che davvero è ciò che Van chiama una distribuzione R-multipla. Di conseguenza, qualsiasi sistema commerciale può essere caratterizzato come una distribuzione R-multiple. In realtà, yoursquoll scoprire che pensare a sistema di negoziazione come R-distribuzioni multiple aiuta veramente a capire il sistema e imparare ciò che ci si può aspettare da loro in futuro. Così che fa tutto questo ha a che fare con l'aspettativa semplice: la media (il valore medio di un insieme di numeri) di una distribuzione sistemi R-multiple uguale l'aspettativa systemrsquos. Aspettativa vi dà la R-valore medio che si può aspettare da un sistema nel corso di molti mestieri. In altre parole, la speranza ti dice quanto si può aspettare di fare in media, per ogni dollaro rischiato, per un certo numero di mestieri. quotAt cuore di tutto il commercio è il più semplice di tutti conceptsmdashthat i risultati della linea di fondo devono mostrare una speranza matematica positivo in modo che il metodo di trading da profitable. quot mdashChuck Branscomb Quindi, quando si ha una distribuzione dei mestieri di analizzare, si può guardare al risultato economico generato da ogni commercio in termini di R (quanto è stato economico in base al rischio iniziale) e determinare se il sistema è un sistema redditizio. Letrsquos guardare un esempio: Questo ldquosystemrdquo ha una aspettativa di 2R, il che significa che, nel lungo termine, è possibile ldquoexpectrdquo per fare due volte quello che si rischia, sulla base dei dati disponibili. Si prega di notare che si può ottenere solo una buona idea della vostra aspettativa systemrsquos quando si ha un minimo di trenta mestieri da analizzare. Al fine di ottenere davvero un quadro chiaro della aspettativa di systemrsquos, si dovrebbe effettivamente avere da qualche parte tra 100 e 200. Così nel mondo reale di investire o il commercio, l'aspettativa ti dice l'utile o la perdita si può aspettare più di un gran numero di single compravendite - Unità. Se l'importo totale dei soldi persi è superiore alla quantità totale di denaro guadagnato, sei un perdente rete e hanno un'aspettativa negativa. Se l'importo totale del denaro guadagnato è maggiore la quantità totale di denaro perso, sono un vincitore rete e hanno un'aspettativa positiva. Per esempio, si potrebbe avere 99 perdendo mestieri, ogni costare un dollaro, per una perdita totale di 99. Tuttavia, se si ha uno scambio vincente di 500, si avrebbe un guadagno netto di 401 (500 meno 99), nonostante la fatto che solo uno dei contratti è stata un vincitore e 99 dei vostri commerci erano perdenti. Wersquoll terminare la nostra definizione di aspettativa qui perché è un soggetto che può diventare molto più complessa. Van Tharp ha scritto molto su questo argomento il suo uno dei concetti fondamentali che egli insegna. Come si diventa sempre più familiarità con R multipli, posizione dimensionamento e lo sviluppo del sistema, l'aspettativa sarà molto più facile da capire. Per padroneggiare con sicurezza l'arte della negoziazione o investire, la sua migliore per imparare e capire tutto questo materiale. Può sembrare complesso, a volte, ma ci incoraggiano a perseverare. Quando veramente afferrare e lavora verso la padronanza di esso, si catapultare le vostre probabilità di vero successo nei mercati. Il posto migliore per imparare di più su questo argomento: Introduzione alla Posizionare Sizingtrade di E-learning Come si fa a decidere quanto si dovrebbe rischiare il vostro prossimo rischio commerciale troppo e si potrebbe far saltare in aria il tuo account. Rischio troppo poco e una grande vittoria wonrsquot anche pagare per la vostra cena. Dr. Tharprsquos Introduzione alla posizione Sizingtrade Strategie corso include attività di apprendimento audio-visive e interattive che spiegano questo argomento complicato in modo chiaro, facile da capire i termini. Imparerete le basi di strategie di posizione dimensionamento e la drammatica differenza possono fare nei risultati. Poiché il corso è un'introduzione di posizionare le strategie di dimensionamento, si estende su materiale di base e offre un grande inizio al processo di comprensione e utilizzando i concetti e comprende il materiale sulla comprensione aspettativa, con esempi. Il libro La Guida Definitiva per Positing Dimensionamento copre materiale molto ampia e va in profondità tecnico in vari settori. Come suggerisce il nome, è infatti del tutto definitiva. Tuttavia, alcune persone trovano posizione dimensionamento strategie ad essere un argomento complicato e hanno difficoltà a cogliere e applicando le idee dal libro, quindi abbiamo sviluppato questo e-corso per due gruppi principali di persone: studenti auditoryvisual che imparano in modo più efficace da una didattica formato completo di funzionalità interattive, e coloro che arent veramente interessati agli aspetti più profondi tecnici della posizione dimensionamento strategie, ma si rende conto che una introduzione al tema sarebbe ancora aiutare il loro commercio. Questo corso è ideale per i professionisti impegnati che hanno bisogno di un modo pratico per capire il rischio e come mantenere le perdite al minimo. Vediamo un corso naturale di studi a partire dalla e-corso e poi si spostano fino al Definitive Guide. Potrai anche imparare molto su postulando dimensionamento quando si gioca la partita Positing Dimensionamento Trading Simulation. I primi tre livelli sono liberi il resto della Tharp Pensate Concetti: il perfezionismo, il gioco d'azzardo, le perdite inutili, non essendo in grado di tirare il triggerhellip. Questi sono solo alcuni dei problemi che gli operatori sostengono con nei mercati tutti i giorni. Ciò che ci induce a pensare in questo modo e come possiamo imparare a diventare commercianti migliori e più redditizi hellip. read più Ognuno è alla ricerca del Santo Graal nei mercati. Come si fa a trovare il sistema commerciale ideale, il titolo che sta per decollare o che un grande vincitore con il tuo nome su di esso Ci sono centinaia, se non migliaia, di sistemi di trading che funzionano. Ma la maggior parte delle persone, dopo l'acquisto di un tale sistema, non saranno seguire il sistema o scambiare esattamente come è stato previsto. Perché non hellipread più rischio per la maggior parte delle persone sembra essere un termine basata sulla paura indefinibile ndash è spesso identificata con la probabilità di perdere, o altri potrebbero pensare di essere coinvolti in future o opzioni è ldquorisky. rdquo definizione Vanrsquos è del tutto diverso da quello che molti la gente pensa hellipread più posizione dimensionamento è la parte del tuo sistema di trading che ti dice ldquohow much. rdquo quante azioni o contratti dovrebbero prendere posizione per il commercio Poor dimensionamento è il motivo dietro quasi ogni istanza di conto blowoutshellipread più dopo un certo numero di anni di ricerche strategie di posizione sizingtrade, il dottor Van Tharp ha sviluppato una misura di proprietà della qualità di un sistema commerciale che egli chiama il numero sistema qualità o SQN. hellip. read più Il mercato non debba tu o chiunque grandi ricchezze. Il mercato, tuttavia, di tanto in tanto prendere in giro un gran numero di persone con apparentemente facili guadagni (durante bolle e altre manie) solo per portarli via di nuovo. Se siete seriamente di essere un buon commerciante, allora avete bisogno di avvicinarsi alla pratica di negoziazione con lo stesso livello di rigore con cui ci si avvicina a ogni impresa di alto livello hellipread di più Se non sei già un abbonato, puoi iscriverti alla Van Tharps settimanale e-mail. Ogni settimana si otterrà articoli informativi, consigli di trading, e un aggiornamento mensile sulle condizioni di mercato tipo. Inoltre, youll ottenere le idee più recenti da Van prima di chiunque altro vi è alcun costo e noi non condivide le informazioni. Clicca here. How Per calcolare aspettativa di tuo Forex Trading System 14 Settembre 2013 L'aspettativa è una formula semplice è possibile utilizzare per determinare in che modo affidabile il sistema di trading forex è. Si dovrebbe tornare indietro e guardare a tutti gli scambi che erano redditizie rispetto a tutti i tuoi perdendo mestieri. Quindi calcolare la redditività delle vincitori sono stati rispetto a quanto i perdenti si ha un costo. Se non si dispone di queste statistiche, si potrebbe anche carta testare il sistema su dati storici. Ecco la formula aspettativa: W significa mediamente vincente commerciale L significa media Perdere commerciale P significa percentuale di vittoria Rapporto Esempio: Hai fatto 10 mestieri. Sei di loro sono stati vincenti e 4 sono stati perdendo mestieri. Ciò significa che il rapporto di vincita percentuale è del 610 o 60. Se i sei commerci ti hanno portato profitto di 2.400, quindi la vincita media è 2,4006 400. Se le perdite sono stati solo 1.200, allora la vostra perdita media è 1,2004 300. applicare queste le figure alla formula aspettativa: e 1 (400300) x 0.6 8211 1 0,40 o 40. In questo esempio, l'aspettativa del vostro sistema di trading è 40. ciò significa che la vostra strategia di trading restituirà 40 centesimi per ogni dollaro investito (scambiato) nel lungo termine. Related posts: Trading 101: Aspettativa Aspettativa insieme con la posizione dimensionamento sono probabilmente i due fattori più importanti nella tradinginvesting successo. Purtroppo la maggior parte delle persone non hanno mai nemmeno sentito parlare del concetto. Dei libri 30 o giù di lì che commerciano I8217ve sola lettura in alcuni casi addirittura toccare su ogni aspetto della gestione del denaro. Solo uno di quelli manciata di libri discussi aspettativa. In termini semplici, l'aspettativa è l'importo medio che si può aspettare di vincere (o perdere) per dollaro a rischio. Here8217s la formula per aspettativa: Aspettativa (Probabilità di Win Win Media) 8211 (probabilità di perdita perdita media) A titolo di esempio let8217s dire che un trader ha un sistema che produce trade vincenti 30 del tempo. Che trader8217s commercio mediamente vincente reti 10, mentre perdendo mestieri perdere 3. Quindi, se fosse stato scambiato 10.000 posizioni sua aspettativa sarebbe: (0.3 1.000) 8211 (0.7 300) 90 Quindi, anche se questo sistema produce perdendo mestieri 70 del tempo l'aspettativa è ancora positivo e quindi l'operatore può fare soldi nel tempo. È anche possibile vedere come si potrebbe avere un sistema che produce trade vincenti la maggior parte del tempo, ma avrebbe un'aspettativa negativa se la perdita media è stata più grande della vittoria media: (0.6 400) 8211 (0.4 650) -20, infatti, si potrebbe venire con qualsiasi numero di scenari che darebbe un positivo, o negativo, l'aspettativa. La cosa interessante è che la maggior parte di noi si sentono meglio con un sistema che ha prodotto più vincente traffici di perdenti. La stragrande maggioranza delle persone avrebbe un sacco di problemi con il primo sistema di cui sopra a causa della nostra naturale tendenza a voler essere proprio tutto il tempo. Eppure possiamo vedere solo da questi due esempi che la percentuale di trade vincenti non è il fattore più importante nella costruzione di un sistema. Come il dottor Van K. Tharp sottolinea: 8230 del sistema di trading dovrebbe avere una aspettativa positiva e si dovrebbe capire che cosa significa. La polarizzazione naturale che la maggior parte delle persone hanno è quello di andare per i sistemi di alta probabilità con elevata affidabilità. Noi tutti viene dato questo pregiudizio che avete bisogno di essere di destra. We8217re insegnato a scuola che il 94 per cento o meglio è un A e 70 o al di sotto è il fallimento. Nulla inferiore a 70 è accettabile. Ognuno è alla ricerca di sistemi di accesso ad alta affidabilità, ma la sua aspettativa che è la chiave. E la vera chiave per l'aspettativa è il modo per uscire dai mercati non come si ottiene in. Come si prende i profitti e come uscire da una brutta posizione per proteggere i vostri beni. L'aspettativa è davvero la quantità you8217ll fanno in media per dollaro rischiato. Se si dispone di una metodologia che si fa 50 centesimi o più per ogni dollaro rischiato, that8217s superba. La maggior parte delle persone don8217t. Questo significa che se si rischia di 1.000 che you8217ll fanno in media 500 per ogni commercio 8211 that8217s media di vincitori e vinti insieme. Nel 8216 il commercio il tuo modo di libertà finanziaria 8216 Dr. Tharp definisce i seguenti quattro componenti di aspettativa (nella stessa sezione del libro Dr. Tharp discute anche di come la dimensione di voi investire capitale e la vostra posizione ridimensionamento del modello devono essere considerati insieme . aspettativa I8217ll parlare di posizione dimensionamento in un altro post, ma mi raccomando di leggere il libro Tharp8217s per una conoscenza approfondita di questi concetti):. Affidabilità, o qual è la percentuale di tempo che si fanno i soldi. La dimensione relativa dei vostri profitti rispetto le perdite. Il costo di fare un mestiere. (Amp slittamento Commissione) Quanto spesso si ottiene la possibilità di commercio. Il quarto elemento in tale elenco è un aspetto molto importante e spesso trascurato di trading. Se tu avessi due sistemi che entrambi avevano la stessa aspettativa positiva, let8217s dire 100, il sistema che ha prodotto più operazioni renderebbe più soldi nel tempo. Ad esempio, il sistema A produce 3 compravendite a settimana mentre il sistema B produce 10 mestieri a settimana. Dopo appena una settimana B avrebbe fatto 1.000 mentre A avrebbe fatto solo 300. Gary B. Smith ha discusso questo prima: penso alla mia netto di inventario. A questo proposito, il mio obiettivo è quello di massimizzare il profitto non per dollaro, ma il profitto per dollaro al giorno. In sostanza, cerco di fare una piccola percentuale sul mio equità ogni giorno, ma peggiorare più rapidamente tale importo possibile. E in un altro articolo di Gary ha detto: Q: Quale aspetto del trading si ha più tempo per imparare GBS: I8217d dire l'idea che la mia equità è la stessa di un inventario retailer8217s. Il vostro profitto per pezzo doesn8217t importa se non trasformare il vostro inventario. E il vostro fatturato doesn8217t importa se you8217re perdere denaro su ogni vendita. Ciò che conta è il fatturato volte profitto per pezzo. That8217s lo stesso concetto che cerco di applicare al mio trading. Comincio con 1 e voglia di capire come trasformare rapidamente che in 10. La maggior parte delle persone si concentrano su l'acquisto di un magazzino a 20 e venderlo a 40, e raramente importa quanto tempo ci vuole per farlo. Tuttavia, se durante quel tempo posso acquistare 10 20 scorte e ogni vendere ad un guadagno di 10, I8217m strada da percorrere se continuo a peggiorare la mia equità. Per toccare l'importanza della dimensione della vostra situazione patrimoniale e dimensionamento I8217ll usare parte di una metafora battaglia a palle di neve che Tharp utilizza nel suo libro: Immagina che si nasconde dietro un grande muro di neve. Qualcuno sta lanciando palle di neve a muro, e il vostro obiettivo è quello di mantenere la parete più grande possibile per la massima protezione. Così, la metafora indica immediatamente che la dimensione della parete è una variabile molto significativo. Se la parete è troppo piccolo, si couldn8217t evitare di essere colpiti. Ma se il muro è enorme, allora probabilmente non sta per essere colpito. La dimensione del capitale iniziale è un po 'come la dimensione della parete. In realtà, si potrebbe prendere in considerazione il tuo capitale di partenza di essere un muro di denaro che ti protegge. Più soldi hai, assumendo che tutte le altre variabili (i componenti di aspettativa di cui sopra) sono gli stessi, la protezione più si avrà. Ora immaginate che la persona lanciando palle di neve si è dotato di due diversi tipi di palle di neve 8212 palle di neve bianca e palle di neve neri. palle di neve bianchi sono un po 'come trade vincenti. Essi semplicemente attaccano al muro di neve e di aumentare la sua size8230. Immaginate che palle di neve neri sciolgono neve e fare un buco nel muro equivalente alle loro dimensioni. Si potrebbe pensare di palle di neve neri come 8220antisnow.8221 Quindi, se un sacco di palle di neve neri sono stati gettati al muro, si sarebbe presto scomparire o almeno avere un sacco di buchi. palle di neve neri sono un po 'come perdendo mestieri 8212 che sgretolare il vostro muro di security8230 Tharp continua a camminare il lettore attraverso diversi scenari e possibilità. Come considerando le dimensioni relative delle palle di neve di ogni colore. Cosa succede al tuo muro dopo essere stato colpito da alcuni massi neri di neve o considerando come la velocità con cui vengono gettate le palle di neve colpisce il muro. Si può vedere quanto sia importante ogni aspetto del aspettativa è così come l'enorme importanza sia della quantità di capitale (la dimensione della vostra parete) e la posizione di dimensionamento (che determinerà la dimensione delle palle di neve). Aspettativa, la posizione-dimensionamento e altri aspetti della gestione del denaro sono di gran lunga più importante che scoprire il sistema di ingresso Santo Graal o l'indicatore (s). Purtroppo tecniche di entrata sono dove la stragrande maggioranza dei libri e teste parlanti concentrare la loro attenzione. Si potrebbe avere il più grande sistema di stock picking in tutto il mondo, ma a meno che non si prende questi problema di gestione del denaro in considerazione non si può avere più soldi per il commercio del sistema. Avere un sistema che ti dà una speranza positiva dovrebbe essere in prima linea nella tua mente quando mettendo insieme un trading plan. Positive Aspettativa Grazie per il tuo contributo. Mentre io davvero non piace quotclassifyquot il mio stile di trading, io suppongo la maggior parte sarebbero considerarlo uno stile quotswingquot di trading. I commercio utilizzando un grafico a 4 ore, e tengo traffici ovunque da 12 ore-7 giorni a seconda quando il mio segnale di uscita viene avanti. Il mio metodo generale del trading include l'adozione della posizione 12 fuori dal tavolo in un punto di destinazione determinato in modo dinamico in base alla Average True Range lo strumento è attualmente in mostra. (Cioè se la vera gamma media è di 71 pips, io non resistere per 300). Dopo il primo bersaglio viene colpito, chiudo 12 la posizione e sollevare la fermata di rompere anche e lasciare che la porzione remainin eseguire fino a quando il segnale di uscita o limitare fuori. Io generalmente impostare il limite molto alti di 900 pips, e una volta ogni tanto ricevo una bella sorpresa. fermate iniziali sono collocati 10 pips al di là dello swing basso o elevato sbalzo e sono trainati lungo un stopquot quothanging dopo il primo obiettivo. Anche questo è basato sulla vera gamma media e un moltiplicatore di 2,5. In generale il sistema vince circa 55-58 del tempo, e la vittoria media è leggermente superiore alla perdita media. Ancora una volta questi numeri sono variabili con le condizioni di mercato, e come essi sono utilizzati come una costante nell'equazione aspettativa, e la Kelly Im davvero poco chiaro cosa succederebbe se un qualsiasi vantaggio queste formule forniscono. Infine, i dati che ho di tornare da 2006/04/01 per presentare mostra una aspettativa positiva quotmagic numberquot di 25. Il che prendo a significare che il sistema rende 25 pips per ogni commercio-vincere o perdere. Ma questo numero può cambiare drasticamente se cambiano le condizioni di mercato, e assumendo le stesse regole del sistema, io non vedere come l'aspettativa di quotat questo momentquot dice nulla circa la futura vitalità o meno vitalità del sistema. Ive studia il mercato Forex per oltre 5 anni e hanno recentemente eseguito in un concetto ero completamente all'oscuro. Quella di aspettativa positiva. C'è qualcuno qui usa questo concetto nella progettazione dei loro strategie di trading Per coloro che non sanno, si tratta di una formula matematica utilizzata per determinare se il sistema di negoziazione vincerà nel lungo termine. Esso utilizza il fattore di probabilità e winslosses media a determinare questo numero. Questo è ciò che grandi casinò utilizzano per determinare la loro redditività, quando ospitano i giochi d'azzardo. Mentre il concetto. Suona come si capisce lo stesso. E 'come una media mobile, cambia continuamente. La vostra aspettativa potrebbe essere positivo nel corso degli ultimi 10.000 bar, ma sarà diverso nel prossimo 10.000. Se si sa come il commercio, Non ti preoccupare. Ive studia il mercato Forex per oltre 5 anni e hanno recentemente eseguito in un concetto ero completamente all'oscuro. Quella di aspettativa positiva. IMO aspettativa di statistica (aka EV, fattore di profitto, PF o il bordo) fornisce un modo efficace, obiettivo di valutare un sistema di negoziazione. A condizione che si dispone di una grande dimensione abbastanza dei risultati (vittorie, le perdite) del campione, Non importa che la probabilità di ogni commercio cant essere calcolato. La misura statistica viene applicato ai risultati di tutta la dimensione del campione. Gli statistici usano risultati sperimentali per creare le loro ipotesi. A titolo di esempio, si può dimostrare statisticamente che i casi di cancro al polmone sono più alti tra i fumatori rispetto ai non fumatori. Ovviamente il fumo non è un gioco da casinò, come craps e roulette, dove le probabilità possono essere calcolate con precisione. Ma se prendo un campione abbastanza grande di fumatori, e tabulare i risultati, allora posso ottenere una misura statistica, all'interno di un livello di confidenza del caso, che X di persone che fumavano almeno sigarette Y al giorno per più di anni Z ha sviluppato una qualche forma di cancro ai polmoni. Il fumo non è forse una grande analogia alla negoziazione, LOL, ma spero che si ottiene l'idea. Più grande è la dimensione del campione, minore è il margine di errore. Theres una tabella qui illustra questo punto. Che il suo detto è che se provo il mio sistema di oltre 100 mestieri, e ottenere un fattore di profitto di (diciamo) 1.5 C'è un 10 margine di errore, cioè posso dire con 95 fiducia che il fattore di profitto compreso tra 1,35 (ovvero 1.5 8211 10 x 1.5) e 1,65 (cioè 1,5 10 x 1,5). Mentre se ho ri-test di oltre 2.000 commerci, e il PF è ancora 1.5, quindi ora posso dire con sicurezza che il 95 si trova tra 1,47 (vale a dire 1,5 8211 2 x 1.5) e 1,53 (vale a dire 1,5 2 x 1,5). Lei parla che i risultati saranno variare di mese in mese. Ricordate, con EV stiamo parlando media a lungo termine. Dato un grande campione abbastanza (numero di mesi), ci sono anche metodi per misurare la fluttuazione mensile statistica prevista. Come fai notare, EV (perdite vittorie) x (dimensione netta vittoria dimensione media media netta perdita) Naturalmente, poiché vittorie x dimensione media vincita netta vinto, e le perdite x dimensione media perdita netta perso, quindi EV può essere riscritta come semplicemente vinto perduto. Un sistema di aspettativa positiva (EV GT 1) sarà (matematicamente) consegnare il profitto nel tempo un sistema di un'aspettativa negativa (EV lt 1) alla fine causare rovina. Tutto il resto è uguale, un sistema con un fattore di profitto più elevato dovrebbe fornire maggiore ritorno per lo stesso livello di rischio, nel lungo periodo. EV è in ultima analisi, determinato esclusivamente dalla precisione delle entrate e delle uscite, e opera in modo indipendente di gestione del denaro (MM). Ho tentato di discutere più in dettaglio qui. La formula Kelly di conto al rischio di vincere 8211 (1 vittoria 8211) (dimensione netta vittoria dimensione media media perdita netta) dà la dimensione scommessa (posizione) che consegnerà il risultato ottimale. Tuttavia, vedere le ragioni di scommettere meno di sezione Kelly in questo articolo Wiki. La mia comprensione è che Kelly massimizza il ritorno senza dare rovina la speciale considerazione che esso garantisce, in particolare nel contesto del trading. Tutti i tipi di analisi di mercato rendono il presupposto che cosa è successo in passato è più probabile che no, a ripetersi in modo simile in futuro. Anche se (come il disclaimer giustamente ci dice) performance passata non offre alcuna garanzia di risultati futuri, dobbiamo presumere che un sistema che ha testato positivamente finora continuerà a svolgere in futuro. In caso contrario, il suo affermare l'ovvio dire che uno è scambiato sulla base di un risultato del tutto fortuito, e che, come un gioco a somma negativa (tenendo i costi in considerazione), ogni operatore deve alla fine perdono. Expectancy utilizza questi risultati precedenti per fornire una base matematica oggettiva per misurare il potenziale di un sistema. Come fai notare, EV (perdite vittorie) x (dimensione netta vittoria dimensione media media netta perdita) Naturalmente, poiché vittorie x dimensione media vincita netta vinto, e le perdite x dimensione media perdita netta perso, quindi EV può essere riscritta come semplicemente vinto perduto. Un sistema di aspettativa positiva (EV GT 1) sarà (matematicamente) consegnare il profitto nel tempo un sistema di un'aspettativa negativa (EV lt 1) alla fine causare rovina. In realtà ci sono un paio di definizioni di aspettativa compreso quello di David ha dato sopra. Che quelli un po 'di confusione, però, perché i valori sono sempre positivi, il che significa che si deve ricordare che l'aspettativa di quotpositivequot da tale definizione è in realtà maggiore di 1, non maggiore di zero. Quello che preferisco è la percentuale di vincita moltiplicato per la dimensione media vittoria meno il tasso di perdita moltiplicata per la dimensione media di perdita: (winstrades) (vincere dimensioni) - (lossestrades) (dimensione perdita) (win rate) (vincere dimensioni) - ( tasso di 1-win) (dimensione perdita) Questo ha il vantaggio semantica che tutti i valori positivi sono aspettative reali positivi, mentre i valori negativi portano alla rovina. Ha il vantaggio progettazione del sistema aggiunto di fornire l'aspettativa per il commercio, consentendo al progettista di prendere in considerazione la frequenza del commercio in modo più chiaro. Ora, così come di Hannover precedente equazione semplificata per wonlost, la definizione che uso qui si semplifica in guadagno (o perdita totale) dalle compravendite. Tuttavia, ci sono molto buone ragioni per utilizzare la versione estesa, che Ive discusso più a fondo in questo post. È inoltre chiesto di tenere traccia di aspettativa nel corso del tempo come le variabili cambiano. Lo faccio per il mio metodo di trading intraday con percentuale di vincita e quello che io chiamo ratequot vittoria quotrequired che è semplicemente la percentuale di vincita di pareggio richiesto data la mia vittoria e la perdita di dimensione media. quotRequired vincere ratequot è solo: (dimensione perdita media) (dimensione media di perdita di dimensione guadagno medio). Si può anche pensare ad esso come una misura di quanto la probabilità che un trader è quello di far correre i profitti vs. lasciando perdite corsa. Un valore basso come 20 significa che un operatore tende ad avere perdite che solo il 14 grandi come i guadagni sono, quindi le perdite tagli questo commerciante breve e lascia correre i profitti. Un valore più grande come 70 vorrebbe dire che questo trader tende a usare gli arresti di larghezza, ma afferra i profitti in un punto solo il 37 la distanza fino alla fermata in media. Scalper potrebbero avere valori alti come questo. In ogni caso, il tasso di vincere Required ti dice che cosa il vostro tasso di vincita reale dovrebbe essere di chiudere in pareggio. Un RWR di 40: il rapporto di perdite di vittorie è 46, in modo da raggiungere il pareggio youd avere una percentuale di vincita di 40: Così ho tracciare sia sullo stesso grafico, e aggiorno il grafico per ogni commercio che faccio. Questo mi permette di vedere come la mia performance media è influenzata da ogni commercio. Finché la linea di vincere tasso rimane sopra la linea richiesto Win Tasso, allora la mia aspettativa è positivo. Ecco il grafico: Quella linea verde acqua in fondo è la differenza tra il WR e RWR, e mi riferisco a quella come mio quotedgequot corrente, anche se non penso che questo è il vero e proprio definizione matematica. Commercial Utente Registrato gennaio 2007 1.063 messaggi ho trovato le risposte intelligente e disponibile. Grazie mille. Quindi, in linea con quello che youve detto, sono andato avanti e programmato il mio sistema in un EA. E per dimostrare un punto a me stesso, ho eseguito il EA torna in un periodo di tempo al 2004 per vedere i risultati, e ho trovato qualcosa di molto interessante. Mentre attualmente il sistema mostra una forte aspettativa positiva, come misurato dal numero finale. Se si inizia più indietro nel tempo e si esegue il test fino ad oggi, quel numero positivo declina. Infine, se si inizia abbastanza indietro, il numero scende a un numero negativo, il che significa un'aspettativa negativa. Perché questo mentre è apparso in tutte le coppie che ho provato, è stato particolarmente rapido nel EURUSD. Mentre a prima vista sono tentato di dire che il sistema ha bisogno di più lavoro, ho anche chiedere a me stesso se quello non è quotcurve fittingquot per rendere il sistema di adattarsi ai dati storici. Quindi, tutto questo porta fino al suo centro la validità stessa del concetto di expectancyquot quotpositive. La formula prevede due costanti per cento di winslosses (leggi probabilità di successo) e winloss media (guadagnato o perso). Poi questa formula proietta un esito positivo o negativo sulla base di questi due numeri molto importanti. Ma cosa succede se le condizioni di mercato cambiamento è più valida dire che il mio sistema ha un tasso di 54 vittoria negli ultimi 5 anni o un tasso di 80 vittoria sopra il mese passato né credo ed entrambi sono validi. Significa solo le condizioni di mercato sono favorevoli al sistema nel perod di tempo che si sta misurando. ma non in grado di proiettare che la redditività nel futuro. Perché Becuase la formula matematica al suo interno utilizza queste costanti in modo finito, come con i giochi d'azzardo in cui le probabilità sono anche finite. Ma la negoziazione, e in particolare la negoziazione di mercato Forex ha una infinita possibilità di combinazioni e quindi le probabilità. La formula aspettativa positiva assume la probabilità di wining è costante, e che la winloss media è sempre accurata maggiore nucleo campione. Non penso quei assumtions sono validi. L'esempio che mi piace il migliore è l'esempio del lancio della moneta. Se le probabilità sono 5050 vincita o perdita. nuovo una probabilità finita. Tuttavia, prendere atto della condizione successiva. Vittorie deve essere maggiore di perdite. È necessario vincere più per ogni lancio della moneta che si perde, o l'aspettativa diventa rapidamente negativo. Questo è dove penso che il segreto indicibile è. Sia, si vince di più su ogni commercio. o hanno una maggiore percentuale di vittorie di perdite, Non sembra avere importanza. La linea di fondo è che si deve in qualche modo trovare un modo per vincere più di quanto si perde. Sempre. Che si tratti di un tasso di vincita di 30 e vincere al rapporto di perdita di 4: 1 o di una percentuale di vincita di 70 e una vittoria al rapporto di perdita di 1: 1. Infine, essere pronti ad adattarsi alle condizioni di mercato cambiano. come il topo nel labirinto. se ci si imbatte in un muro, girarsi e andare nella direzione opposta, Non tenere sbattere la testa contro il muro. L'adesione revocato Iscritto Apr 2009 1.202 messaggi, infatti, le condizioni di mercato cambiano. In realtà, essi cambiano con ogni commercio si mette su come ci sono una diversa quantità di acquirenti come venditori nel mercato su un secondo per secondo base. Quindi, come per me, mi baso pesantemente sia un aspetto probabilità di miei mestieri, ed un PE decente adiacente, e ho scoperto che è nel mio interesse per il commercio volte volatilità solo più elevati (LondonU. S. Sovrapposizione di sessione e la successiva tre periodo di ora). Inoltre, sono esclusivamente dipendente dalle formule PE menzionati in precedenza da alcuni bei manifesti come il mio unico mezzo di prendere mestieri in base alla mia analisi dello sviluppo del segnale, che è stato derivato da backtesting e avanti testare circa 2500 commerci durante il mio tempo scelto per il commercio. Come ha ammesso semi-bagarino, io commercio con un livello zero TPSL per il commercio. Il TPSL pari a zero si basa sul mio metodo, che mi permette il potenziale di catturare i semi massime disponibili su un commercio positivo dipende da ciò che i miei grafici stanno mostrando in un momento particolare, mentre monitorando da vicino e uscire rapidamente perdendo mestieri. IMHO, il più mirato un periodo di tempo combinato con la volatilità consolidata associato a detto periodo, fornire ancora più credito alle formule aspettativa positiva di cui in precedenza. Siete davvero corretto nella sua dichiarazione che i vincitori devono superare perdenti dal punto di vista winloss. Come il mio PE funziona a circa. un rapporto di 5: 1, e il mio rapporto è di circa winloss. 57 a 62, tale combinazione è vantaggiosa per un periodo prolungato di tempo. Certo, le percentuali ei rapporti oscillano praticamente tutti i giorni. Tuttavia, come nessuno di noi ha una sfera di cristallo in cui per vedere nel futuro, tutti gli operatori sono costretti a fare un po 'di curve fitting quando si sviluppano le loro metodologie, se per nient'altro che per ricavare una percezione mentale positivo del loro piano. Per quanto riguarda MM, che è probabilmente il mio secondo aspetto più importante, ho scelto di semplificare il complicato e solo il commercio in un 2 della gamma capitale di trading disponibili scommesso su ogni commercio. In questo modo la mia per resistere il più grande drawdown noto per conto basato sulle mie prove e commerciali sforzi fino ad oggi, ed essere ancora in grado di tornare al tavolo per alcuni più premi o punizioni come il mercato ritenga opportuno di dare opon mia ogni giorno. Tutto sommato, ogni operatore, indipendentemente dal loro stile, mestieri semplicemente che con cui sono più a proprio agio. Ancora una volta, un PE che è positivo, una percentuale winloss decente, e la possibilità di avere la forza d'animo intestinale al commercio ogni configurazione fornite a prescindere dal risultato sono stati relativamente buoni con me personalmente. Sembra che l'unico problema molti commercianti incontrano è la fede nel sistema si sviluppano. Quando gli ingredienti per l'immissione un commercio positivo sono tutti presenti, è solo il commerciante themself che invita ulteriori problemi di oltre analizing che con è symplistic nel suo design. Siamo spiacenti, appena sentito come vagante su un po 'qui. Non più bla bla. Ho notato che le persone scrivono di aspettativa positiva per tutto il tempo e una volta capito la formula che credo che il suo solo di correre i profitti e tagliare le perdite. Quello è molto fuorviante perché la percentuale di vincita è accoppiato al vostro profitto vs rapporto sinistri. L'unico modo è possibile ottenere una aspettativa positiva è di avere un edge genuino. Quando si progetta il sistema, piuttosto che concentrarsi sulla dimensione entriesexitsprofit sizeloss, ecc provare concentrandosi su se il metodo rende davvero senso. Belle youve scoperto un modello. Alcuni dei tuoi post sono grandi, e in modo che l'art. vouche Id per voi, ma im confuso sul perché si è in commercio la tua productservice qui. Non puoi scambiare proficuamente utilizzando quello che indubbiamente sa Sembri un ragazzo intelligente, ciò che dà Vivere l'avventura nella mia testa. Commercial Utente Registrato 99 ottobre 2006 Messaggi Im contento che ti piaccia alcuni dei miei post. I havent ancora venduto nulla. Che possono cambiare da Ive ha avuto un sacco di richieste di condensare la mia strategia in un prodotto o di un libro, e Ive cercato di quando ho tempo, ma in questo momento Im cercando di contribuire il più valore come posso e imparare anche da parte di persone in il processo. Un sacco di persone mi hanno aiutato lungo il cammino e lo devo a loro di dare indietro. Ive stata la promozione di un blog, scrivendo articoli on-line, ma come si nota la sua non è disseminata di pubblicità e spam. Per quanto riguarda il mio trading, io non fare 2.000 per anno e non avete un qualche sistema di fantasia. Detto questo, faccio un ritorno confortevole che batte il mercato ogni anno, perché mi adatto al mercato. Se guardate il mio sistema sui miei articoli e post il suo senso davvero solo comune e io non vedo come si wouldnt essere redditizia in futuro, oltre al presente, per coloro che hanno la pazienza. Io non accumulare il mio sistema dagli altri perché la sua base sul comportamento umano e non un meccanico formulazione delle opportunità saranno sempre lì perché gli esseri umani arent per cambiare in qualunque momento presto. Spero che chiarisce le cose e grazie per aver posto una domanda onesta. 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