Mentre passa attraverso indicatori di divergenza qui nel forum che in un MACD volume. Ho appena provato con la mia e non ha prodotto risultati in miniera. Ho controllato la formula che era molto diverso da quello del volume Weighted Moving Average. Il calcolo per il MACD è EMA di 12 giorni i periodi di chiusura al netto del EMA di 26 giorni i periodi di il Prezzo di Chiusura. Un volume ponderato MACD è molto efficace in quanto include il componente del volume insieme con il prezzo. Da qui la VWMACD funziona a essere. L'EMA di Volume 12 giorni i periodi di Prezzo di Chiusura EMA di 12 giorni il volume meno la EMA del Volume 26 giorni i periodi di Prezzo di Chiusura EMA del volume di 26 giorni ho fornito la versione corretta del volume Weighted Moving Average come descritto nel Libro Bollinger su Bande di Bollinger. I segnali Vendo Compro rimangono le stesse che usiamo in MACD. NB. A volte i volumi precedono le azioni di prezzo, talvolta entrambi si verificano simultaneamente e alcune volte prezzi precedono le azioni di volume. Sto lavorando sulla divergenza di questa VWMACD che sarò distacco non appena mi completa e testarlo. Tags: oscillatore, AmiBroker Inserito da prasadbrao quasi 5 anni fa simile FormulasVolume ponderata del prezzo medio (VWAP) Volume Prezzo medio ponderato (VWAP) Introduzione Volume-Weighted Average Price (VWAP) è esattamente quello che sembra: il prezzo medio ponderato per il volume. VWAP è uguale al valore in dollari di tutti i periodi di scambio diviso per il volume di scambio totale per il giorno corrente. Il calcolo inizia quando il commercio si apre e si conclude quando commercio non si chiude. Perché è buono solo per il giorno di negoziazione in corso, periodi e dati intraday sono utilizzati nel calcolo. Tick contro VWAP tradizionale Minute si basa su dati tick. Come si può immaginare, ci sono molte zecche (commercio) durante ogni minuto della giornata. titoli attivi durante i periodi di tempo attivi possono avere 20-30 zecche in un solo minuto. Con 390 minuti in un tipico giorno di borsa aperta, molti stock finiscono con ben oltre 5000 battiti al giorno. Ci sono più di 5000 azioni scambiate ogni giorno e queste zecche iniziare ad aggiungere in modo esponenziale. Inutile dire che, tic-dati è molto alta intensità di risorse. Invece di VWAP sulla base dei dati tick, StockCharts offre VWAP intraday sulla base di periodi intraday (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minuti). Notare che VWAP non è definito per periodi giornalieri, settimanale o mensile a causa della natura del calcolo (vedi sotto). Calcolo Ci sono cinque passi coinvolti nel calcolo VWAP. In primo luogo, calcolare il prezzo tipico per il periodo intraday. Questa è la media di alta, bassa e vicino. In secondo luogo, moltiplicare il prezzo tipico per il volume period039s. Terzo, creare un totale parziale di questi valori. Questo è anche conosciuto come un totale cumulativo. In quarto luogo, creare un totale parziale di volume (cumulativo). In quinto luogo, dividere il totale parziale del prezzo-volume il totale parziale di volume. L'esempio sopra mostra 1 minuto VWAP per i primi 30 minuti di negoziazione in IBM. Dividendo prezzo-volumi cumulativa per volume cumulativo produce un livello di prezzo che viene regolata (ponderato) in volume. Il primo valore VWAP è sempre il prezzo tipico perché il volume è uguale al numeratore e il denominatore. Essi annullano a vicenda nel primo calcolo. Il grafico seguente mostra barre di 1 minuto con VWAP per IBM. I prezzi variavano da 127.36 in alto a 126.67 sul basso per i primi 30 minuti di negoziazione. In realtà è stato un piuttosto volatili primi 30 minuti. VWAP variava 127,21-127,09 e ha trascorso il suo tempo nel mezzo di questa gamma. Caratteristiche come le medie mobili, VWAP rallentamenti prezzo, perché è una media basata su dati passati. I dati più c'è, maggiore è il ritardo. Un titolo è stato scambiato per qualche 331 minuti di 3:00. Come una media cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile a 330 periodo. Questo è un sacco di dati passati. Il valore 1 minuto VWAP alla fine della giornata è spesso molto vicino al valore finale di media mobile 390 minuti. Entrambe le medie mobili sono basati sulle barre 1 minuto per quel giorno. Alla fine, entrambi sono basati su 390 minuti di dati (un giorno intero). Non si può confrontare la media mobile a 390 minuti VWAP durante il giorno, però. Una media mobile 390 minuti alle 12:00 comprenderà i dati del giorno precedente. VWAP non lo faranno. Ricordate, i calcoli VWAP nuovo inizio alla aperte e terminano alla fine. 150 minuti di negoziazione, che sono trascorsi entro le ore 12.00. Pertanto, VWAP alle 12:00 dovrebbe essere confrontato con una media mobile 150 minuti. Nonostante questo ritardo, chartists possono confrontare VWAP con il prezzo corrente per determinare la direzione generale dei prezzi intraday. Funziona in modo analogo ad una media mobile. In generale, i prezzi sono in calo intraday quando sotto VWAP e prezzi intraday sono in aumento quando sopra VWAP. VWAP cadrà da qualche parte tra le day039s alta gamma bassa quando i prezzi sono gamma limitata per la giornata. I prossimi tre grafici mostrano esempi di aumento, in diminuzione e VWAP piatta. Usi per VWAP VWAP viene utilizzato per identificare i punti di liquidità. Come misura di prezzo ponderato per il volume, VWAP riflette il livello dei prezzi ponderata per volume. Questo può aiutare le istituzioni con ordini di grandi dimensioni. L'idea è quella di non perturbare il mercato quando si entra in grande acquisto o di vendita degli ordini. VWAP aiuta queste istituzioni a determinare i punti di prezzo liquidi e illiquidi per una protezione specifica per un brevissimo periodo di tempo. VWAP può essere utilizzato anche per misurare l'efficienza di scambio. Dopo l'acquisto o la vendita di un titolo, istituzioni o individui possono confrontare il loro prezzo a valori VWAP. Un ordine di acquisto eseguito al di sotto del valore di VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché la sicurezza è stato acquistato ad un prezzo medio di seguito. Al contrario, un ordine di vendita eseguito al di sopra del VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché è stato venduto ad un prezzo superiore alla media. Conclusioni VWAP serve come punto di riferimento per i prezzi per un giorno. Come tale, è più adatto per l'analisi intraday. Chartists possono confrontare i prezzi attuali con i valori VWAP per determinare il trend intraday. VWAP può anche essere utilizzato per determinare il valore relativo. I prezzi al di sotto dei valori VWAP sono relativamente basse per quel giorno o di tempo specifico. I prezzi di cui sopra i valori VWAP sono relativamente alti per quel giorno o di tempo specifico. Tenere presente che VWAP è un indicatore cumulativo, il che significa che il numero di punti di dati aumenta progressivamente per tutto il giorno. Su un grafico a 1 minuto, IBM avrà 90 punti di dati (minuti) entro le 11, 210 punti di dati da 1pm e 390 punti di dati da parte del vicino. Il numero aumenta drasticamente come il giorno si estende. Questo è il motivo per cui VWAP ritardo prezzo e questo ritardo aumenta come il giorno si estende. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) può essere tracciata come un indicatore di sovrapposizione su Sharpcharts. Dopo aver inserito il simbolo di sicurezza, scegliere un periodo intraday e un intervallo. Questo può essere per 1 giorno o riempire il grafico. Chartists alla ricerca di maggiori dettagli possono scegliere di compilare la tabella. Chartist alla ricerca di livelli generali possono scegliere 1 giorno. VWAP può essere tracciata su più di un giorno, ma l'indicatore passerà dal suo valore di chiusura prima del prezzo tipico per il prossimo aperta come inizia un nuovo periodo di calcolo. Si noti inoltre che i valori VWAP a volte può cadere dal grafico dei prezzi. VWAP a 45,5 verrà visualizzato su un grafico con una fascia di prezzo da 45,8 a 47. Chartists a volte hanno bisogno di estendere la gamma di un giorno intero per vedere VWAP sul grafico. Il valore VWAP è sempre visualizzato in alto a sinistra del grafico. Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un live example. Volume Weighted Average Price - VWAP Abbattere Volume Weighted Average Price - VWAP Volume-prezzo medio ponderato (VWAP) è un rapporto generalmente utilizzato dagli investitori istituzionali e fondi comuni per rendere compra e vende in modo da non disturbare i prezzi di mercato con ordini di grandi dimensioni. E 'il prezzo medio di uno stock ponderata contro il suo volume di scambio all'interno di un determinato lasso di tempo, in genere un giorno. VWAP spiegato grandi investitori istituzionali o case di investimento che utilizzano VWAP basare i loro calcoli fuori ogni tick di dati durante un giorno di negoziazione. In sostanza viene registrata ogni transazione chiusa. Tuttavia, la maggior parte dei siti web di creazione di grafici e singoli investitori potrebbero preferire l'uso di un minuto o cinque minuti i prezzi di negoziazione al fine di ridurre il volume di dati necessari per tenere traccia di VWAP in un giorno. Per un calcolo VWAP cinque minuti si dovrebbe prendere il basso, più alto, più il prezzo di chiusura entro il periodo di cinque minuti e dividere il totale per tre. Questo vi dà un prezzo media ponderata nel tempo (TWAP) che è abbastanza precisa, e si può moltiplicare questo numero per il volume scambiato nello stesso periodo per ottenere un prezzo ponderato. Perché utilizzare VWAP grandi acquirenti istituzionali e fondi comuni di utilizzare il rapporto VWAP per essere in grado di muoversi in azioni in un modo che non disturberà le dinamiche di mercato naturali di un prezzo delle azioni. Se questi acquirenti erano a muoversi in una posizione di magazzino tutto in una volta, sarebbe innaturalmente elevare il prezzo delle azioni. Eppure l'acquisto di azioni di acquisto di sotto della media intraday VWAP in movimento. questi acquirenti possono muoversi in un magazzino nel corso di un giorno o due senza troppi disagi prezzo. Tuttavia, ci sono altri usi per il VWAP, ed una tale strategia è quella di acquistare un magazzino per gli investitori individuali come il VWAP perfora il VWAP intraday media mobile, in quanto ciò può indicare un cambiamento slancio nel prezzo delle azioni. E 'utilizzato anche nel trading algoritmico e permette mediatori per garantire l'esecuzione di un commercio nei pressi di un certo volume di prezzo per i clienti. VWAP Issues VWAP è indicatore cumulativo e come tale il numero di punti di dati aumenta durante il giorno. Questo aumento di dati, per periodi di tempo più lunghi, ad esempio quattro, sei o otto ore in un giorno può causare ritardo tra il VWAP media mobile e il VWAP attuale. Come tale, la maggior parte degli investitori non utilizzano un VWAP più di un giorno.
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