Quants: Gli scienziati Rocket di Wall Street come titoli finanziari diventano sempre più complessi, la domanda è cresciuta costantemente per chi comprende non solo i complessi modelli matematici che prezzo tali titoli, ma che sono in grado migliorare loro di generare profitti e ridurre i rischi. Questi individui sono conosciuti come analisti quantitativi. o semplicemente quants. A causa della natura impegnativa del lavoro - una miscela di matematica, finanza e competenze informatiche - quants sono molto richiesti e in grado di comandare molto alti stipendi. In questo articolo ben imparare cosa fanno, dove lavorano, quanto guadagnano, quale conoscenza è necessaria e se questa può essere la carriera per voi. Quello che fanno gli analisti quantitativi progettare e implementare modelli complessi che consentono alle imprese finanziarie di prezzo e titoli commerciali. Sono impiegati principalmente da banche di investimento e gli hedge fund. ma a volte anche da parte delle banche commerciali. compagnie di assicurazione e società di consulenza di gestione, oltre a software e informazione fornitori di servizi finanziari. Quants che lavorano direttamente con i commercianti. fornendo loro strumenti di pricing o di trading, sono spesso indicati come quants ufficio anteriori. Nel back office, quants potranno validare i modelli, condurre una ricerca e creare nuove strategie. Per le banche e le compagnie di assicurazione, il lavoro si concentra di più sulla gestione del rischio piuttosto che strategie di trading. posizioni di front office sono in genere più stressante e impegnativo, ma sono meglio compensata. La domanda di quants è alta e guidato da molteplici tendenze: in cui lavorano le posizioni di analisi quantitativa si trovano quasi esclusivamente nei grandi centri finanziari con operazioni di trading. Negli Stati Uniti, questo sarebbe di New York e Chicago e anche le aree in cui i fondi hedge cluster, come Boston e Stamford. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Londra domina, e in Asia molti quants stanno lavorando a Hong Kong, Singapore, Tokyo e Sydney, tra gli altri centri finanziari regionali. Nonostante la forte concentrazione in quelle città, quants si trovano in tutto il mondo - dopo tutto, molte aziende globali analizzano eo commerciali titoli complessi, creando domanda per il quants capacità intellettuali e le capacità. Ma il problema di una quant lavora a Houston o San Francisco deve affrontare è che i datori di lavoro che cambiano molto probabilmente significa che cambia città, mentre un quant lavora a Manhattan dovrebbe essere in grado di intervistare e trovare un lavoro entro un miglio o due di loro quello precedente. Quello che guadagnano di compensazione nel campo della finanza tende ad essere molto elevato, e l'analisi quantitativa segue questa tendenza. Non è raro trovare posizioni con stipendi inviato di 250.000 o più e con fx, 500.000 è realizzabile. Come la maggior parte carriere, la chiave per lo sbarco dei posti di lavoro ben pagato è un curriculum pieno di esperienza, tra cui i datori di lavoro ben noti, e la dipendenza da entrambe le imprese che assumono e networking professionale per le opportunità. Le posizioni più pagati sono con fondi speculativi o altre imprese commerciali, e una parte del risarcimento dipende dai guadagni della società, noto anche come il PampL (profitti e perdite). All'altra estremità della scala salariale, una posizione Quant entry-level può solo guadagnare 125.000 o 150.000, ma questo tipo di posizione fornisce una curva di apprendimento veloce e molto spazio per la crescita futura in entrambe le responsabilità e stipendio. Inoltre, alcune delle posizioni quant meno pagati sono più probabilità di essere sviluppatori principalmente Quant, che è più di una posizione di sviluppo software in cui l'individuo non è richiesto di avere il più matematica e competenze di finanza. Un ottimo sviluppatore quant potrebbe certamente guadagnare 250.000, ma questo è il più in alto il pacchetto di compensazione generalmente andrà. Nonostante l'alto livello di retribuzione, alcuni quants si lamentano che sono cittadini di seconda classe a Wall Street e non lo guadagnare gli stipendi multimilionari che i gestori di fondi hedge o superiore banche d'investimento fanno. Come si può vedere, il successo finanziario è sempre relativa. Ciò che sanno conoscenza finanziaria Molti titoli finanziari, come le opzioni e convertibili. sono facili da capire concettualmente, ma sono molto difficili da modellare con precisione. A causa di questa complessità nascosta, le competenze più apprezzati in un quant sono quelle relative alla matematica e calcolo, piuttosto che la finanza. Si tratta di una capacità quants di strutturare un problema complesso che li rende preziosi, non la loro conoscenza specifica di una società o di mercato. Un quant dovrebbe capire i seguenti concetti matematici: Calcolo (tra cui differenziale, integrale e stocastico) Algebra lineare e equazioni differenziali Probabilità e statistica temi finanziari chiave includono: competenze informatiche Competency software sono anche fondamentale per le prestazioni di lavoro. C è in genere utilizzato per le applicazioni di trading ad alta frequenza, e l'analisi statistica in linea verrebbe eseguita in Matlab, SAS, S-PLUSR o un pacchetto simile. conoscenza dei prezzi può anche essere incorporato in strumenti di trading creati con Java. NET o VBA. e sono spesso integrati con Excel. tecniche Monte Carlo sono essenziali. Formazione e Certificazioni maggior parte delle aziende cercano almeno un master o un dottorato di ricerca, preferibilmente in una materia quantitativa, come la matematica, Economia, Finanza e Statistica. Master in ingegneria finanziaria o Finanza computazionale sono anche punti di accesso efficaci per le carriere Quant. Generalmente, un MBA non è sufficiente da sola per ottenere una posizione quant, a meno che il richiedente ha anche una forte abilità matematiche o computazionale impostato in aggiunta a una solida esperienza nel mondo reale. Mentre la maggior parte certificazioni finanziarie, come ad esempio un CFA. probabilmente non alloggerebbero aggiungere molto valore a un potenziale quants riprendere, uno che maggio è il Certificate in Finanza Quantitativa. o CQF. Questo programma intensivo di sei mesi può essere frequentato part-time a New York o Londra, o attraverso l'apprendimento a distanza a livello globale. La Destra Carriera Chiaramente, la stoffa giusta è necessaria per essere un analista quantitativo. Si richiede sia la capacità intellettuale di padroneggiare domini matematici complessi e astratti e la volontà di affrontare le sfide che possono sembrare insormontabili, il tutto sotto notevole pressione. E 'qualcosa che solo pochi eletti sono in grado di. Ma questo non significa anche che tutti coloro che hanno la capacità di essere un quant dovrebbe diventare uno. I problemi finanziari che devono affrontare sono molto astratto e stretta - quants dont leggere le relazioni annuali. incontro con il management, visitare operazioni, parlare con gli azionisti. ecc La maggior parte del loro tempo a lavorare con il codice di computer e numeri su uno schermo. Gli individui con forte capacità di analisi sono utili in diverse aree della finanza, come l'analisi economica e finanziaria. per esempio. Dovendo competere contro i migliori e più brillanti quants ogni singolo giorno non può essere il percorso più rapido attraverso i ranghi, in particolare per quelli con competenze più ampie e interessi e il desiderio di gestire. Un altro problema è che molti quants dottorato che provengono da ambienti accademici trovano che perdere l'ambiente di ricerca. Invece di essere in grado di studiare un problema per diversi mesi, soluzioni devono essere trovate in giorni o ore. Questo di solito impedisce di fare qualsiasi scoperte nel campo. Ancora, il successo in analisi quantitativa è in gran parte dovuta alla conoscenza, il talento, il merito e la dedizione, piuttosto che la capacità di vendere, di rete o di fare politica, e le persone che lavorano nel campo ci sono perché possono fare bene il lavoro. Molti ritengono che tipo di ambiente straordinariamente rinfrescante. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. This. This è il più grande tendenza nel mondo degli hedge fund in questo momento Gli umani stanno perdendo, i computer stanno vincendo, e il gioco hedge fund sta cambiando. Il tema caldo nel paese dei fondi hedge in questo momento è l'ascesa del computer di investire-driven, o fondi che utilizzano modelli matematici complessi per scommettere sui mercati. Sembra essere la tendenza del giorno in un momento in cui molti fondi hedge tradizionali sono sempre schiacciati. E alcuni indicatori mostrano che si stanno prendendo in denaro degli investitori da altre strategie. Un rapporto di Goldman Sachs ottenuto da Business Insider, per esempio, dice che le strategie di valore quantrelative stanno vedendo un crescente interesse da parte degli investitori. Uno su cinque investitori basati Americhe notato che stavano cercando strategie sistematiche nel secondo trimestre, dice il rapporto. Quello è un grande aumento rispetto a un anno fa, quando solo il 13 degli investitori erano interessati. E in un rapporto fuori all'inizio di questo mese, fx ha trovato che gli investitori in hedge fund sono più interessati in fondi e fondi azionari systematicCTA quant al momento. CTA, o consulenti commercio di materie prime, sono prevalentemente di computer-driven e il commercio di future contratti futures gestiti, opzioni su commodity e simili. fondi azionari Quant utilizzano dati quantitativi a raccogliere le scorte. Il rapporto ha esaminato 340 investitori gestione di circa 8 miliardi di dollari in totale. fondi quant di alto profilo hanno lanciato, anche. Schonfeld Advisors Strategic, un fondo multimiliardario family office e siepe, appoggiate una nuova impresa quant all'inizio di questo mese. Un ex CEO di First Boston e Bank of America del direttore sono la creazione di un nuovo fondo Quant, HFM Week ha riferito. Alcuni gestori più piccoli esistenti dicono che stanno beneficiando del turno, sempre più controlli da parte degli investitori. Come nel 2008 e nel 2011, abbiamo il sospetto questo ambiente sarà impegnativo per i piloti beta levered (aka fondamentale azionari stock picker long-short) ma dovrebbe essere favorevole alla disciplina processo Quant guidato, Milind Sharma, che gestisce una strategia quant al suo nuovo York ditta QuantZ Capital, ha detto business Insider. L'interesse per le strategie di quant ha giocato per un po 'ed è stato guidato, almeno in parte, dalla performance. Uno dei fondi sharmas, per esempio, era in crescita del 19,1 e del 9,9 nel 2015 e nel 2014, rispettivamente, secondo un aggiornamento investitore. Il suo basso 7 di quest'anno, ma l'azienda sta ancora guadagnando interesse, Sharma ha detto. Questo sta aprendo nuove porte per i commercianti quant e costringendo la vecchia guardia di adattarsi. Il Financial Times Robin Wigglesworth profilato fai-da-te commercianti quant su programmi come Quantopian. una piattaforma Quant che Steve Cohen ha investito in. Uno dei commercianti Quantopian aiuta a gestire una catena di ristorante messicano con sede a Londra di giorno e fa quant investire per il quale ha dovuto allenarsi in codice Python di notte. Alcuni dei più grandi nomi del settore degli hedge fund stanno avendo ad adattarsi. Paul Tudor Jones, che sta tagliando 15 della sua ditta in mezzo sottoperformance e investitori prelievi, è stato contemplando utilizzando più modelli di computer ad investire. Secondo Laurence Fletcher e Gregory Zuckerman al The Wall Street Journal. Jones ha cercato di preparare il personale per il futuro di investire data-driven aiutato dal computer. Questo tweet da Dennis Berman, direttore affari a Il Giornale, praticamente riassume: Queste 17 parole - da un potente, gestore di hedge fund umiliato - sono il futuro di Wall Street t. convnCHC8TIm pic. twitterp5ASTC4xW9 Questo è il più grande tendenza in siepe mondo fondo a destra nowReal-time After Hours pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. 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