Trading System Donchian

VS ORGANIZZAZIONE è il tuo Traders Conoscenza Fonte Un buon momento per conoscere meglio la volatilità del mercato e come può portare al successo o il fallimento trdaing è oggi così la volatilità dei prezzi dei futures di studio per il commercio dei mercati finanziari con successo da negoziazione per vivere. VS organizzazioni commerciali Tip-1 del mese: quando il mercato è stato rialzista per un lungo periodo amp IN IN UN trend rialzista a lungo termine, evitare di comprare quando si ferma FARE SUPERIORE SWING-TOP COMBINATO CON basso volume e minore volatilità AS può indicare un cambiamento di tendenza CON movimento ribassista PROSSIMO GIU 'da aspettarsi, quindi si dovrebbe prendere in considerazione VENDITA LA MESSA MERCATO, una stretta di stop-loss ordine giusto sopra l'ultima SWING-ALTO. VS organizzazioni commerciali Tip-2 del mese: quando il mercato è stato ribassista per UN TEMPO amplificatore a lungo in un trend ribassista di lungo termine, evitare di vendere quando si ferma FARE INFERIORI swing-BASSI miste a basso volume e ridotta volatilità AS potrebbe indicare un cambiamento di tendenza CON movimento rialzista PROSSIMO SU così si dovrebbe considerare l'acquisto di mercato Immettere una stretta stop-loss appena sotto la ULTIMO SWING-basso. Per ottenere il nostro ultimo sistema per i commercianti (che caratterizza il nostro unico e potente drawdown Minimizer Logica), si prega di raggiungere-out per noi visitando il nostro nuovo sistema di trading futures delle materie prime Moonshot. o fare clic-on il relativo sito web di risorse consigliato di seguito per ulteriori informazioni di trading sui mercati finanziari: Per avere successo, un trader delle materie prime deve afferrare il concetto di base della volatilità dei prezzi. I valori delle opzioni sono drammaticamente influenzati da variazioni dei livelli di mercato e la volatilità dei prezzi. Se la volatilità è bassa per cominciare e il mercato inizia a risvegliarsi da un sonno, si vedrà un piccolo movimento in futures composti in un sproporzionatamente grande mossa nelle opzioni. Clicca ora Trading Suggerimento del giorno. Per avere una prospettiva trader su come fare soldi merce di scambio. storico sistema volatilità dei prezzi (VS) i grafici sono un buon punto di partenza, ma tenere a mente, proprio come stagionali e trading di stagione a base di, niente deve accadere esattamente lo stesso come ha fatto in passato. Maggior parte dei software di trading finanziario e gli script possono calcolare il monitoraggio volatilità implicita nel corso del tempo questo è probabilmente il modo più efficace per sapere se si vende premi pesanti o vendere se stessi troppo breve. Non importa come si segue la volatilità, vi troverete infine a ottenere una sensazione naturale di ciò che i livelli sono opportuno per vendere, e quali livelli è meglio lasciarle per essere acquistati. Per quelli di voi che commerciano attivamente (o il desiderio di imparare a scambi) dei mercati finanziari e dei futures, ci sono un sacco di altre cose al di fuori dei mercati si dovrebbe essere in seguito. Ma, credo che il mio messaggio più grande è per quelli di voi che arenrsquot nei mercati a termine, se li commerciali o no, i mercati a termine avere un impatto significativo su ciò che accade negli altri mercati finanziari, tra cui forex, valute, opzioni e le scorte . Fare una ricerca, ordine Trading consultazione o sito web Inquiry facendo clic-qui Trading Systems e Sistema di Trading Design - Alcuni Trading Systems sono progettati per lavorare su dati per un tempo breve periodo Basato Su Hindsight C'è una forma molto meno evidente ma altrettanto pericoloso di curva - fitting che coinvolge il montaggio dei dati sui prezzi al sistema commerciale della curva. Ci riferiamo alla pratica sempre più diffusa di usare un computer per individuare brevi periodi di tempo durante i quali i mercati scelti hanno storicamente agito allo stesso modo. Per esempio, si potrebbe dire che negli ultimi dieci anni, l'acquisto d'argento il 10 maggio e la vendita il 1 ° giugno ha portato a un profitto ogni volta. L'ovvia conclusione è che se lo facciamo quest'anno, abbiamo un 75 possibilità di vincere. Ci sono tavoli e le tabelle di questi dati senza senso coincidenti offerti ai commercianti in libri e almanacchi. Caratteristiche stagionali sono altamente discutibile parte della teoria è che ci sia una sorta di base stagionale o ciclica brevissimo termine per le analogie, anche se questo è palesemente indimostrabile. Un PC opportunamente programmato troverà letteralmente migliaia di quottradesquot come questo su qualsiasi abbastanza vasto insieme di dati, così come una ottimizzazione che coinvolge un gran numero di variabili quasi sempre trovare un gran numero di combinazioni quotprofitablequot. Ottimizzazione dei dati possibile montare un sistema per arrivare ad una falsa impressione di una caratteristica stagionale L'ottimizzazione si adatta il sistema per i dati, e la sperimentazione stagionalità adatta i dati al sistema. Entrambe le pratiche si traducono in risultati commerciali eccessivamente frenare-montati che non offrono alcuna speranza di successo nel trading reale. Il problema è. I Mercati Non ascoltate Ecco un altro esempio di qualcosa che inizialmente sembra concettualmente sbagliato. Siamo continuamente detto che ogni mercato ha il suo carattere individuale, e che, pertanto, un sistema di scambio deve essere su misura per ogni mercato. Ci viene anche detto: quotDont commerciali troppi mercati, perché è difficile vedere più di un po 'alla volta, quot e: Test Non più di un paio di mercati, perché è irragionevole aspettarsi un sistema di negoziazione per lavorare bene su una gamma di markets. quot Tutti questi concetti sembrano logico a prima. Il problema è che i mercati solito ascoltano. Essi non sono prevedibili. Non agiranno domani nello stesso modo in cui hanno fatto oggi o ieri, e si sta prendendo in giro se ci si aspetta che. La sua migliore se un sistema di negoziazione Trades una grande varietà di sistemi di mercati e Over vario Condizioni mercato di scambio dovrebbero essere progettati per operare con profitto su un ampio numero di mercati finanziari e le condizioni di mercato. Essi dovrebbero essere abbastanza semplice e flessibile che si suole essere gettati per un ciclo da condizioni mutevoli. Non c'è più Indicatore Mentre siamo ragionevolmente convinti che non ci sia miglior indicatore tecnico, alcuni sono meno probabilità di prestarsi a indesiderati curva-montaggio. Iscriviti alla Newsletter gratuita Ti Come fare soldi negoziazione dei mercati finanziari Ezine amplificatore per quanto riguarda tutte le questioni di denaro anche immobiliare amp prestiti Clicca-qui ora per ottenere quotHow Fare Moneyquot Click-Sopra per unire Newsletter ezine o Click-per iscriverti al Feed RSS First , possiamo dividere gli indicatori in due grandi categorie: statica e adattativa. Gli indicatori statici sono gli studi tecnici o altri metodi di immissione o di uscita che non quotflexquot con mutevoli condizioni del mercato, in particolare la volatilità del mercato. Buoni esempi di indicatori statici sono obiettivi quegli studi tecnici, si ferma, e di profitto che sono denominati rigorosamente in dollari o punti di mercato. Trader Consulenza informazioni o fare una richiesta sito web da Going-qui Trading Systems in base a obiettivi intercambiabili e le fermate sono probabilmente gli indicatori Meno Curva-Equipaggiata adattivi cambiano fermate e gli obiettivi come i mercati cambiano. Quando questi indicatori di adattamento generano un segnale di trading, si può dire che il mercato si mette in o prese di posizione. Gli esempi includono le voci di volatilità a base ed esiste, sistemi di breakout del canale, come regola settimanale Donchians, entrando o uscendo in un giorno n alta o bassa, e l'utilizzo di alti e bassi a battente recenti battente come entrata, uscita o interrompere punti. Come regola generale, gli indicatori di adattamento sono meno probabilità di diventare eccessivamente curva-installati sui mercati di indicatori statici perché il progettista del sistema non si sente la necessità di ottimizzare loro. Questo non è perché sono meno suscettibili di eccesso di ottimizzazione di indicatori statici, ma perché si adattano alle mutevoli condizioni del mercato, pur mantenendo la loro integrità. Modificabili target amp Metodi di arresto hanno meno probabilità di limitare rigorosamente perdite o profitti Il principale svantaggio di indicatori di adattamento è che non limitano rigorosamente una perdita o accuratamente bloccare un profitto. Per esempio, se la vostra uscita per limitare la perdita è di 10 giorni a bassa, il 10-giorno basso potrebbe essere 500 via o 5.000 distanza. Se il tuo account è di 20.000 in termini di dimensioni, sembra poco saggio rischiare fino al 25 di essa in uno scambio, anche se 2,5 sembra accettabile. Lo stesso vale se si ha la fortuna di essere il blocco dei profitti. indicatori Adaptive si espandono con la volatilità, che rende facile per un profitto conquistata a fatica a scomparire nel più breve tempo è stato creato. Un ragionevole compromesso potrebbe essere quello di permettere ai mercati di dettare le vostre entrate e le uscite in condizioni normali, ma se un mercato particolare diventa troppo volatile, limitare la perdita potenziale utilizzando un arresto dollaro statica (forse calettato vostro conto delle dimensioni) o evitare il mercato del tutto. Alcuni sistemi sono progettati per lavorare su dati per un tempo breve periodo Basato Su Hindsight C'è una forma molto meno evidente ma altrettanto pericoloso di curva-montaggio che coinvolge curva di raccordo dei dati al sistema. Mi riferisco alla pratica sempre più diffusa di usare un computer per individuare brevi periodi di tempo durante i quali i mercati scelti hanno storicamente agito allo stesso modo. Per esempio, si potrebbe dire che negli ultimi dieci anni, l'acquisto d'argento il 10 maggio e la vendita il 1 ° giugno ha portato a un profitto ogni volta. Trader Consulting, fare una ricerca o fare un sito web Inquiry facendo clic qui-La conclusione ovvia è che se lo facciamo quest'anno, abbiamo un 75 possibilità di vincere. Ci sono tavoli e le tabelle di questi dati senza senso coincidenti offerti ai commercianti in libri e almanacchi. Caratteristiche stagionali sono altamente discutibile parte della teoria è che ci sia una sorta di base stagionale o ciclica brevissimo termine per le analogie, anche se questo è palesemente indimostrabile. Un PC opportunamente programmato troverà letteralmente 1000s di quottradesquot come questo su qualsiasi abbastanza vasto insieme di dati, così come una ottimizzazione che coinvolge un gran numero di variabili quasi sempre trovare un gran numero di combinazioni quotprofitablequot. Ottimizzazione dei dati possibile montare un sistema per arrivare alla falsa impressione di una caratteristica stagionale L'ottimizzazione si adatta il sistema per i dati, e la sperimentazione stagionalità Adatta i dati al sistema commerciale. Entrambe le pratiche si traducono in risultati commerciali eccessivamente frenare-montati che offrono poco reale speranza di successo in corso nel trading in tempo reale. Consigliato Siti di guida InterestIndicator Quando si utilizza indicatori, vale la pena di capire i loro punti di forza e di debolezza. I miei indicatori preferiti. Spiega indicatore di tendenza e concetti fondamentali: il rispetto, whipsaws, divergenza, e altalene fallimento. Un principio chiave quando si utilizza indicatori: impostare l'intervallo di tempo per riflettere il ciclo di essere scambiato. I numeri di Fibonacci sono il nome di Leonardo Fibonacci, un matematico italiano del XII secolo, che ha scoperto il rapporto aureo. La regressione lineare si inserisce una linea retta ai dati selezionati utilizzando un metodo chiamato la somma dei minimi quadrati. Forza relativa amp Overlay Confronta i prezzi magazzino indice Andor. Le sovrapposizioni possono essere tracciati non regolato, o di intercettare su una data selezionata. Confronto prezzi traccia la performance di un magazzino a fronte di un indice o un titolo correlato. Simile al prezzo Comaprison, è possibile confrontare i rendimenti dei titoli o tassi di interesse che condividono lo stesso asse di prezzo. Un potente strumento per la selezione dei titoli, il rapporto prezzo è indicato anche come forza relativa e confronta le prestazioni di un titolo rispetto ad un indice o di un titolo correlato. Relative Strength calcola la forza di uno stockindex rispetto ad un secondo stockindex, sia withwithout una data intercetta specificato. Spostare Tipi media La media mobile leviga dati sui prezzi per creare una potente misura della direzione di tendenza. Semplici, ponderate e medie mobili esponenziali sono più popolari. Semplici medie mobili sono facili da costruire, ma soggetto a distorsioni: essi tendono a quotbark twicequot. medie mobili esponenziali sono più sofisticati che semplici medie mobili e non soffrono delle stesse distorsioni. medie mobili ponderate eliminare la distorsione comune a semplici medie mobili, ma sono più difficili da costruire rispetto medie mobili esponenziali. Wilder medie mobili sono utilizzati principalmente in indicatori sviluppati da J. Welles Wilder. Essenzialmente la stessa di una media mobile esponenziale, usano pesi differenti, per cui gli utenti hanno bisogno per tenere conto. Alan Hull sviluppato Hull media mobile nel 2005, nella sua ricerca per creare una media mobile che è quotresponsive all'attività prezzo corrente, pur mantenendo la curva smoothnessquot. Hull sostiene che il suo quotalmost media mobile elimina il ritardo del tutto e riesce a migliorare lisciatura allo stesso timequot. Medie mobili sfollati sono utili ai fini della trend-following, riducendo il numero di whipsaws rispetto ad un equivalente esponenziale o semplice media mobile. I filtri sono impiegati per ridurre il numero di whipsaws quando si utilizzano sistemi di movimento medi. Calcola medie mobili utilizzando tutti i giorni, HighsLowsOpens settimanali o mensili. Come selezionare un lungo periodo media mobile di monitorare il trend primario. Moving Sistemi media veloce e medie mobili lente fornire una potente misura della forza di tendenza e la direzione. Un sistema MA più sofisticato che utilizza una terza media mobile a individuare i mercati che vanno. Daryl Guppy ha introdotto molteplici medie mobili per misurare le tendenze e identificare possibili inversioni. L'indicatore di confronto multiplo a breve termine e le medie mobile esponenziale di lungo periodo. Ivan Ballins variante colorata di Daryl Guppys Medie multiplo in movimento. A volte indicato come fasce percentuali, buste prezzo sono tracciate a una percentuale fissa sopra e al di sotto di una media mobile. Linda Bradford Raschke popolare band Keltner, tracciata a un multiplo ATR intorno a un MA esponenziale, per filtrare le voci di tendenza. Ichimoku Cloud (o Ichimoku Kinko Hyo) combina le medie di ingresso e uscita con i grafici candlestick tradizionali per offrire un sistema di trading completo. Media mobile oscillatori Donald Lamberts Commodity Channel Index (CCI) sottolinea mercati di ipercomprato e ipervenduto e probabilmente punti di svolta. Il Detrended Price Oscillator isola il ciclo breve, fornendo i segnali di tendenza potenti su divergenze. La media mobile Oscillator confronta semplicemente prezzo di chiusura alla media mobile. MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un potente perfezionamento del sistema di due medie mobili, fornendo segnali affidabili di cambiamenti di tendenza. Il MACD istogramma (Moving Average Convergence Divergence Istogramma) offre molto prima e più reattivo segnali del MACD originale, ma è anche più volatile. MACD Percentuale Price Oscillator è una variazione di indicatore di theMACD. La differenza principale è la scala percentuale che permette il confronto tra le scorte. Trend Indicatori Il oscillatore Aroon è stato sviluppato da Tushar Chande per identificare l'inizio di una nuova tendenza e misurare la forza di tendenza. Edwin Coppock progettato questo oscillatore con un unico scopo: per identificare l'inizio di mercati toro. Welles Wilders Directional Movement è uno dei pochi indicatori che non solo fornisce i segnali di tendenza, ma indica se una tendenza è adatto al commercio. I canali Richard Donchians sono utilizzati in un certo numero di sistemi di trading per identificare i punti di ingresso e di uscita nelle tendenze. Ichimoku Cloud (o Ichimoku Kinko Hyo) combina le medie di ingresso e uscita con i grafici candlestick tradizionali per offrire un sistema di trading completo. Martin Prings indicatore KST identifica importanti cambiamenti di tendenza quando KST incrocia la sua linea di segnale. L'indicatore di regressione lineare è usata per l'identificazione di tendenza e trend following in modo simile a medie mobili, ma reagisce più veloce di un MA al trend cambia. La media mobile leviga dati sui prezzi per creare una potente misura della direzione di tendenza. Semplici, ponderate e medie mobili esponenziali sono più popolari. Daryl Guppy ha introdotto molteplici medie mobili per misurare le tendenze e identificare possibili inversioni. L'indicatore di confronto multiplo a breve termine e le medie mobile esponenziale di lungo periodo. Sviluppato da J. Welles Wilder, l'indicatore Parabolic SAR fornisce punti di entrata e di uscita eccellente shortmedium termine nei trend dei mercati. Ivan Ballins variante colorata di Daryl Guppys Medie multiplo in movimento. Momentum Oscillatori ADX fa parte del sistema di movimento direzionale sviluppato da J. Welles Wilder. E 'usato per avvertire di cambiamenti di tendenza e di individuare se un titolo è in trend o che vanno. Bollinger b individua adeguati punti di ingresso e di uscita in un trend, mentre Larghezza di banda evidenzia quando bande convergono in un collo stretto, che precede un breakout. Sviluppato dal Dr. Alexander Elder, il Vecchio-Ray indicatore misura l'acquisto e la pressione di vendita sul mercato ed è spesso usato come parte del sistema di scambio Triple Screen. Ichimoku Cloud (o Ichimoku Kinko Hyo) combina le medie di ingresso e uscita con i grafici candlestick tradizionali per offrire un sistema di trading completo. Donald Dorseys indice di massa prevede inversioni di tendenza confrontando trading range per un periodo di 9 giorni. Momentum misura la forza tendenza e identifica i possibili punti di inversione: il divergenze o quando Momentum attraversa la linea overboughtoversold. Norman Fosback utilizza indice negativo Volume (NVI) con Positive Volume Index (PVI) per identificare i mercati toro. Introduce Norman Fosback, Volume Index positivo identifica i mercati toro e orso misurando l'attività nei giorni in cui il volume è più alto. Un perfezionamento di Momentum, tasso di cambiamento è stato progettato a fluttuare in percentuale attorno alla linea dello zero. Sviluppato da Welles Wilder, RSI (Relative Strength Index) è un oscillatore slancio popolare che mette a confronto i movimenti di salita e discesa nel prezzo di chiusura. Il stocastico lento fornisce segnali più affidabili rispetto l'indicatore originale, applicando ulteriori smoothing per ridurre la volatilità e migliorare l'accuratezza. Tasso levigata of Change (SROC), introdotto da Fred G Schutzman nel 1991, dà segnali più lenti ma più precisi rispetto ad altri oscillatori di momentum. L'oscillatore stocastico segue lo slancio del mercato e fornisce ottimi segnali di entrata e uscita da incrocio di linee K e D o livelli overboughtoversold. Progettato per le tendenze commerciali, TRIX utilizza una media tripla-lisciato movimento per eliminare cicli più brevi rispetto al periodo dell'indicatore. Twiggs Momentum Oscillator è una versione levigata del il tasso di variazione oscillatore. Il suo scopo principale è quello di identificare le scorte trend veloci. Bianchi Adam verticale filtro orizzontale (VHF) identifica trend e che vanno mercati. Williams R è simile a segnali stocastico K. ingresso sono assunto divergenze, altalene guasto o di crossover del livello overboughtoversold. Larry Williams mette in evidenza l'accumulo e la distribuzione confrontando le gamme di trading giornaliero. I segnali sono prese su divergenze. Twiggs Momentum Smoothed è una versione levigata del Momentum oscillatore proprietaria Twiggs. Il suo scopo è quello di fornire un segnale meno irregolare lento per seguenti tendenze a lungo termine. Chande Momentum Oscillator utilizza i livelli di ipercomprato e ipervenduto, così come divergenze, per identificare inversioni. Larry Williams Ultimate Oscillator utilizza tre intervalli di tempo al fine di minimizzare i falsi segnali. Stocastico RSI è stato progettato da Tushar Chande e Stanley Kroll per generare segnali più di ipercomprato e ipervenduto di Welles Wilders originale Relative Strength oscillatore. Money Flow Accumulazione Distribuzione traccia il rapporto tra prezzo e di volume e agisce come un indicatore anticipatore dei movimenti dei prezzi. I segnali più forti sono divergenze. Sviluppato da Marc Chaikin, l'indicatore Chaikin Money Flow spesso avverte di sblocchi e fornisce conferma utile tendenza. Marc Chaikins oscillatore controlla il flusso di denaro dentro e fuori dal mercato. Richard W armi potenti Facilità di indicatore di movimento mette in luce il rapporto tra volume e di prezzo cambiamenti utili per valutare la forza di un trend. Il più grande progresso negli ultimi dieci anni, Equivolume espone prezzo e il volume di interazione. Sviluppato dal Dr. Alexander Elder, l'indice di forza combina movimenti di prezzo e di volume per misurare la forza dei tori e orsi nel mercato. Il denaro Flow Index misura la forza tendenza e avverte di possibili punti di inversione. Sviluppato da Joseph Granville, OBV fornisce una potente misura di accumulazione e distribuzione, confrontando il volume di movimenti di prezzo. L'indicatore di tendenza dei prezzi del volume misura la forza delle tendenze e avverte di inversioni. Colin Twiggs Money Flow è una derivazione dell'indicatore Chaikin Money Flow. Posizione abovebelow la linea dello zero dà un'indicazione anticipo di sblocchi, mentre le divergenze avvertono di inversioni. Williams Accumulazione Distribuzione è quotata divergenze. Quando il prezzo fa un nuovo alto e l'indicatore non riesce a superare il suo precedente posto alto, la distribuzione è in corso. Volume evidenzia insolita attività di trading e di fornire potente conferma di segnali di prezzo. La velocità di variazione formula può essere applicato anche a volume, dove accentua cambiamenti nell'attività volume. Volume Oscillator è un facile da usare indicatore che mette in evidenza i cambiamenti nell'attività del volume. Trailing Stop Average True Range (ATR) fasce vengono utilizzati per segnalare le uscite in modo simile a ATR trailing stop, ma senza la stop-and-reverse (SAR) di trailing stop. Average True Range (ATR) Trailing Stop vengono utilizzati per attivare le uscite e bloccare i profitti di negoziazione. Chuck LeBeaus lampadario uscite sono utilizzati principalmente come un meccanismo di stop loss per uscite di tempo da un mercato in trend. Ichimoku Cloud (o Ichimoku Kinko Hyo) combina le medie di ingresso e uscita con i grafici candlestick tradizionali per offrire un sistema di trading completo. Sviluppato da J. Welles Wilder, l'indicatore Parabolic SAR fornisce punti di entrata e di uscita eccellente shortmedium termine nei trend dei mercati. Percentuale Trailing Stop sono un metodo semplice ma efficace per il blocco dei profitti Alexander Elders SafeZone Interrompe utilizzano movimento direzionale per segnalare le uscite da una tendenza. Welles Wilders Interrompe Volatilità originale utilizza Average True Range in un sistema di trend-following. Indicatori di volatilità Average True Range sono utilizzati per misurare l'impegno. gamme di espansione del segnale aumentato entusiasmo e amministrazioni gamme, una perdita di entusiasmo. Bande di Bollinger sono utilizzati per confermare i segnali di trading da indicatori di momentum o di tendenza. Bande si allargano quando i prezzi sono volatili e contratto quando si consolidano. Sviluppato da Marc Chaikin. Cercare un forte aumento della volatilità prima di cime di mercato e fondi, seguiti da bassa volatilità come il mercato perde interesse. Welles Wilders True Range regola il normale alto - basso range giornaliero quando c'è un gap di apertura. La volatilità è una misura statistica del rischio detto coefficiente di variazione. Jack Schwager, nel suo libro Schwager su Futures, utilizza il rapporto di volatilità per identificare giorni ad ampio raggio. Twiggs La volatilità è un indicatore di volatilità proprietario utilizzato per segnalare il rischio di mercato elevata. L'Indice choppiness è un indicatore di volatilità sviluppato da commerciante di materie prime australiano Bill Dreiss per indicare se un mercato è in trend o ranging. Donchian Channel è un indicatore molto potente per sviluppare sistemi trend following. Funziona molto bene in Trending mercati sia in intraday e Daily. Donchian Canale è derivata calcolando più alto alto e basso basso per un periodo di pre-definito. Qualsiasi rottura di banda del canale Donchian superiore o inferiore è considerato come l'inizio di nuova tendenza. Il canale Donchian è utile anche per lo studio della volatilità dei prezzi. Se il prezzo è stabile canale Donchian sarà relativamente stretta. Se il prezzo oscilla spesso il canale Donchian sarà più ampio. Questa strategia si basa sulla rottura dei 5 giorni Donchian Channel. La banda superiore del canale è formato considerando il valore più alto alto degli ultimi 5 giorni, mentre la banda inferiore è formata considerando il basso più basso degli ultimi 5 giorni. Una fascia centrale supplementare è formata prendendo medio di banda superiore ed inferiore. Questa banda centrale verrebbe utilizzato per uscire da posizioni lunghe o corte. Inoltre, Trailing stop loss è stato introdotto nel sistema di gestione del rischio. Questo stop loss si basa su 25 periodi di Average True Range (ATR). Per saperne di più su questa strategia e scarica il rapporto dettagliato backtest qui Tags: sistema di trading, AmiBroker Inserito da snehil2010 6 mesi fa formule simili